بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

حجم مشکوک در بورس

حجم مشکوک در بورس چیست؟

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید حتما واژه حجم مشکوک بارها به گوش تان خورده است. حجم مشکوک، یکی از عواملی است که میتوان با بررسی و استناد به آن، به همراه بررسی موارد دیگر دست به خرید یا فروش سهمی زد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حجم مشکوک چیست و چگونه سیگنال های خرید و یا فروش از آن دریافت میشود و کاربرد آن چیست.
در ادامه با ما همراه باشید.

مقدمه

در مقاله های قبل گفتیم که در بازار سرمایه به صورت کلی سه نوع تحلیل داریم:

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل از روش تابلوخوانی؛
حجم مشکوک را میتوان هم از روش تکنیکال فهمید و هم از روش تابلوخوانی؛ حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

بالا رفتن حجم معاملات در هر نماد، به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌ گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهم، علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد. پس یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، حجم معاملات و به دنبال آن حجم مشکوک است.

حجم مشکوک چیست؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.
در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده میشود.اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به طور مثال، فرض کنید حجم معاملات در یک سهم به طور متوسط و میانگین 3 الی 5 میلیون سهم در هر روز باشد اما به یکباره حجم معاملات در این سهم به 30 الی 50 میلیون سهم و یا بیشتر تغییر میکند؛ در این صورت اصطلاحا گفته میشود که چنین نمادی با حجم شک برانگیز مواجه شده است.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است. اما کاربرد اصلی بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک در بورس

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راه های مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com میباشد. بدین صورت که با ورود به سایت و جست و جوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود که از بخش معاملات روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.

نمیدونی چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که تا حدودی حجم مشکوک و کاربردهای آن را بشناسیم و بدانیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. بدیهی است افراد خبره و با تجربه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس تنها با اتکا به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همواره مد نظر داشته باشید. نکته ای که بارها و بارها به آن تاکید داشته ایم، آموختن و شناخت بازار بورس و بی هدف و بدون آموزش قدم نگذاشتن در آن است. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حجم مشکوک

زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند؛

با توجه به اخبار و شرایط مختلف ممکن است خوب و یا بد باشد؛ در هر حال باید در جای خودش به دقت بررسی شود؛

اندیکاتور Volume(حجم معاملات)

درست است که Volume (حجم معامله ها) در بازار مالی فارکس به علت غیر متمرکز بودن آن خیلی دقیق نیست و حجم دقیق معامله های بازار فارکس برای شما نمایش داده نمی شوند.

بلکه فقط شما از طریق پلتفرم خودتان، فقط می توانید حجمی را مشاهده کنید که در بروکرتان معامله شده است.

ولی در بازار بورس اوراق بهادار این گونه نیست؛ یعنی بررسی حجم معامله ها، اطلاعات مفیدی برای سودآوری هر چه بیش تر شما رقم خواهد زد.

لذا اهمیت موضوع میزان معاملات در بازار سهام سبب شده تا این مقاله در مورد «معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات» صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور Volume

نام دیگر آن اندیکاتور حجم معاملات است. این اندیکاتور اگر روی حالت Real باشد تعداد سهام خرید و فروش شده در زمان به خصوص با قیمت مشخص را نشان می دهد.

یعنی در حالت Real تعداد معاملات مشخص نیست. این حالت بهترین حالتی است که شما می توانید برای تحلیل از آن استفاده کنید.

حالت دیگر Tick است. این حالت فقط تعداد معاملات در بازه ی زمانی مشخص با قیمت معین را نشان می دهد. در این جا دیگر تعداد سهامی که خرید و فروش شدند، مشخص نیستند.

برای این که حالت Real را بر روی اندیکاتور Volume بگذارید، فقط کافی است روی اندیکاتور راست کلید کرده و سپس گزینه ی Propertise را انتخاب کنید. بعد حالت آن را روی Real بگذارید.

ساده بودن این اندیکاتور سبب شده تا معامله گران زیادی از اهمیت آن غافل بمانند.

ضمن این که استفاده از آن می تواند ریسک خرید و فروش را نیز به مقدار زیادی پایین بیاورد.

در واقع با بررسی میزان معامله ها شما می توانید قدرت روند را تخمین بزنید. در نمودار این اندیکاتور، میله های سبز و قرمز رنگی وجود دارند.

رنگ قرمز نشان دهنده ی کاهش حجم معامله ها نسبت به میزان معامله های قبل و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن حجم معاملات نسبت به میزان معاملات قبلی هستند.

ضمنا شما با استفاده از اندیکاتور Volume می توانید به سادگی زمان ورود مناسب به سهم ها را شناسایی کنید و در صورتی که شرایط برای ورود به سهمش مناسب نیست از آن جلوگیری نمایید.

دقت داشته باشید برای موفقیت لازم است در کنار این اندیکاتور، از الگوهای کمکی دیگر نظیر مثلث، پرچم، سر و شانه و …نیز استفاده کنید.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور Volume

• حجم معامله ها را در خرید و فروش های اخیر نماد مورد نظرتان (مثلا 15 روز قبل) مشاهده کنید تا نتیجه تحلیلتان، اعتبار بیش تری داشته باشد.

یعنی اگر شما میزان معامله ها را مثلا در 40 روز آخر سهم مورد نظرتان بررسی کنید، اطلاعات گمراه کننده ای به شما می دهد؛ از این رو زیاد تحلیلتان معتبر نیست.

به عنوان مثال وقتی میله ی کندل از خرید و فروش 15 روز قبل کوتاه تر باشد دقت آن بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند پایین تر است و زیاد مورد تأیید نیست.

• بالا بودن حجم معامله ها در این نمودار نشان دهنده ی این است که یک روندجدید شکل خواهد گرفت.

بر عکس میزان خرید و فروش های پایین نشان می دهند که تریدرها به انجام خرید یا فروش تمایلی ندارند.

• هنگامی که قیمت ها در حال زیاد شدن هستند و حجم خرید و فروش هم افزایش می یابد یعنی روندصعودی در سهم مد نظرتان مورد تأیید است.

ولی زمانی که قیمت ها در حال زیاد شدن و از طرف دیگر میزان خرید و فروش ها در حال پایین آمدن باشند، نشانه ی برعکس شدن روند است.

بنابراین اگر روند صعودی است نزولی می شود و اگر روند نزولی باشد صعودی خواهد شد.

• وقتی که خط روند صعودی دچار شکست شود و در همین حین حجم خرید و فروش ها پایین بیاید، ادامه ی روند نزولی خواهد بود.
• بهترین راهنمای شما در شناسایی نقاطحمایت و مقاومتیحال و آیندهسهام، همین اندیکاتورVolume است.
• رنگ قرمز اندیکاتورVolume نشان دهنده ی زیاد شدن عرضه و وجود مقاومت قوی و رنگ سبز بیانگر زیاد شدن تقاضا و وجود حمایت های قوی است.

معامله بر اساس شکست ها با تأیید حجم معاملات

همان طور که گفته شد بررسی میزان معاملات در بازار سهام برایتان بسیار مفید می باشد. شما می توانید از آن در هنگام شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید.

فقط لازم است شما یک ناهماهنگی مقدار حجم معامله ها را در روزی که شکست اتفاق می افتد، مشاهده کنید.

مراد از ناهماهنگی هم بالا رفتن میزان زیاد حجم خرید و فروش ها در یک روز معاملاتی است.

دقت داشته باشید میزان معاملات می تواند در روزهای آتی نیز دچار تغییراتی شود. شما می توانید تغییر آن را با کمک موارد زیر درک نمایید:

• با مشاهد ه کردن میله ی مربوط به میزان معامله ها در روز معاملاتی به خصوص و قیاس آن با روزهای گذشته.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در هیستوگرام میزان معاملات، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی معتبر نخواهد بود.

دلیل معتبر نبودن آن هم این است که این شکست صعودی به وسیله ی حجم معاملات تأیید نشده است.

حتی اگر شمع قوی هم در شکست صعودی شکل گرفته باشد ولی در میزان معاملات تغییری روی ندهد، باز هم مورد تأیید نخواهد بود.

ولی اگر شکست صعودی در چارت قیمتی با تغییر هیستوگرام حجم معاملات همراه باشد مثلا میله ی مربوط به آن کندل بلندتر از میانگین روزهای قبل باشد، مورد تأیید است.

البته اگر میله ی آن کندل از معامله ی 15 روز قبل هم بلند تر باشد دقت تحلیل بالاتر است و بالطبع منفعت بیش تری نصیب شما خواهد شد.

جمع آوری

دانستید که بررسی حجم معاملات برای موفقیت در بازار سهام بسیار کاربرد دارد.

درست است که در اطلاعات مربوط به سهام میزان معاملات نوشته می شود و مدام تا پایان روز معاملاتی در حال تغییر است ولی مشاهده ی اطلاعات عددی در این جا برای تحلیل کفایت نمی کند.

بهتر است شما برای تحلیل در این رابطه از اندیکاتور Volume استفاده کنید و آن را روی حالت Real بگذارید.

رنگ سبز در این جا نشانگر زیاد شدن حجم معاملات و رنگ قرمز بیانگر کاهش میزان خرید و فروش ها نسبت به حجم خرید و فروش های قبل هستند.

بلندی میله های نمودار نسبت به میله های قبل هم در تحلیل شما نقش بسزایی دارد.

شما می توانید از این اندیکاتور در زمان شکست الگوهای قیمتی در قالب زمانی روزانه نیز استفاده کنید. این کار دقت کار شما را بالا می برد.

دقت داشته باشید زمانی که نمودار قیمتی یک شکست صعودی را نشان می دهد حتما باید در میله های نمودار این اندیکاتور، تغییری را مشاهده کنید وگرنه این شکست صعودی اعتبار نخواهد داشت.

فراموش نکنید شما به عنوان یک تریدر برای موفقیت در بازارهای سرمایه لازم است اطلاعات همه جانبه ای در رابطه با بازار کاری تان داشته باشید.

از همین روی آکادمی طهرانی مقالات متعددی را جهت رفاه حال شما عزیزان در سایت خود قرار داده است تا به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

شما هم می توانید ثروتمند شوید فقط کافی است راه های کسب موفقیت در بازارهای سرمایه را بدانید و از آن ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.

نکته مهم رشد حجم معاملات

همواره در برخی مقاطع از یک روند صعودی به یک باره شاهد رشد حجم معاملات می باشیم که این بسته به شرایط و الگو های حال حاضر نمودار می تواند حاوی نکات مثبت یا منفی باشد بنابراین بررسی رشد حجم معاملات برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما در این فیلم آموزشی قصد داریم به یک سری نکات مهم آن بپردازیم.

حتما مطالب زیر را بخوانید

آموزش نکات مهم نوسان گیری

تحلیل سهم در کمترین زمان ممکن

کاربرد تابلوخوانی در تعیین حمایت

ویژگی سهم مناسب برای روند صعودی

تابلوخوانی کاربردی

خروج پول هوشمند چه زمانی در بورس اتفاق می افتد؟

آموزش تابلوخوانی حرفه ای

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

آخرین ویدئو های آموزشی

اصل تساوی حجم های مشکوک

کاربرد شیب روند در تشخیص ریزش ها

چه زمانی صف فروش یک سهم جمع می شود؟

کاربرد واگرایی حجم معاملات

چگونه قدرت خریدار و فروشنده در بورس را محاسبه بکنیم؟

تکنیک مهم در تشخیص نقدشوندگی سهام

بازیگران بورس چگونه سهامداران را پیاده می کنند؟

تاثیر نرخ اخزا بر شاخص کل

درباره هنر تحلیل

ما در سایت هنر تحلیل بهترین و نام آشناترین اساتید بورس و سکه و ارز را گردآوری کرده ایم تا یک مرجع کامل آموزشی برای مخاطبان ایجاد بکنیم.

چیزی که در این سایت آموزشی در نظر گرفته شده این است که انواع اقسام آموزش ها برای افراد مبتدی تا کاملا حرفه ای ارائه شده است و تنوع آموزش ها در زمینه ها ی تکنیکال ، بنیادی ، تابلوخوانی ، روانشناسی معاملات و آشنایی با مفاهیم بورس و سکه و ارز سایت هنر تحلیل را به یکی از جامع ترین مرجع های آموزشی در زمینه ی سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

حجم مشکوک چیست و چه اهمیتی در بورس دارد؟

و در اکثر مواقع، این پارامترها ثابت هستند و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌ تر می‌ شود.

در حقیقت حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌ های تحلیلی کاربردهای بسیاری دارد.

حجم معاملات:

تعداد سهمی که در یک روز معامله شده است را حجم معاملات می گویند.

حجم معاملات در یک روز می تواند یکی از مهمترین آیتم های تابلوی سهم باشد.

چرا که ترکیب این آیتم با حجم مبنا و میانگین حجم ماه، اطلاعات خیلی مهمی به ما می دهد.

حجم مشکوک

مشاهده هرگونه افزایش غیرعادی در حجم معاملات یک نماد (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) با نام حجم مشکوک شناخته می‌شود.

برای مثال فرض کنید حجم معاملات یک شرکت روزانه به میزان 60 هزار برگه سهم است.

در یک روز خاص این عدد به چند برابر افزایش می‌باید که در مقایسه با میانگین معاملات روزانه، حجمی غیرعادی تلقی می‌شود.

از همین رو به آن حجم مشکوک می‌گویند.

این اصطلاح در بازار بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات است اما این افزایش همیشه نشانه مثبتی نیست.

همچنین اگر تغییر در حجم معاملات به صورت کاهشی بوده باشد و حجم معاملات به طرز قابل توجهی کم شود،

در حقیقت حاکی از افت قیمت سهام است و باید این روند را بررسی و مشخص کرد که آیا این میزان معاملات واقعی هستند یا غیر واقعی.

حجم مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم مشکوک در نمادها، معمولا به صورت دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد می‌شود.

به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن تاثیر می‌گذارد

و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد.

ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر توسط شرکت‌ها انجام می‍شود.

در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود.

با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به‌ وجود می‌آید

و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش می‌یابد.

در این شرایط کارشناسان با بررسی سوابق نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت و … مشکوک و یا واقعی بودن حجم معاملات آن را تشخیص می‌دهند.

چرا حجم مشکوک در بورس اهمیت دارد؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل به حساب می آید، به این دلیل که می ­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری بهره گرفت.

یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی ‌تر و مرتبط ­تر ارزیابی می ‌شود،

پس اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن ‌را نیز ارزیابی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.