اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

نوسان گیری در بورس به کمک اندیکاتورهای نوسانی

در بازارهای مالی، نوسان گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. ذات بازارهای مالی با نوسانات بسیار آمیخته شده است و می‌تواند سودهای بسیار جذابی را نصیب معامله‌گران حرفه‌ای کند. اما قبل از هر چیزی لازم است تا افراد مهارت‌های تحلیلی خود را ارتقا دهند و بتوانند تحرکات بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد که می‌توانند با کمک آن‌ها اقدام به تحلیل نمودارها کنند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها می‌باشند که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در نمودار، کمک بسیاری در بررسی حرکات قیمت به تحلیلگران می‌کند. در این مطلب قصد داریم تا پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گیری را معرفی کنیم و استراتژی‌های نوسان گیری با کمک اندیکاتورها را به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتورها یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس می‌باشند. اندیکاتورها فرمول‌هایی ریاضی هستند که ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار از قبیل اولین قیمت و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات است. خروجی این اندیکاتورها می‌تواند در پیدا کردن جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و سایر عوامل مهم جهت انجام معاملات، به سرمایه گذاران کمک کند. در این مطلب تمرکز ما بر روی اندیکاتورهای نوسانی می‌باشد که می‌توانند ما را در دستیابی به سود از طریق نوسان گیری یاری کنند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورهای بسیاری در بازارهای مالی وجود دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند در جای خود بهترین عملکرد را در نوسان گیری نصیب سرمایه گذاران کنند.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور CCI می‌توان به عنوان کاربردی‌ترین و بهترین اندیکاتورها جهت نوسان گیری، نام برد. اندیکاتورهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در نوسان گیری استفاده شوند، اما در این مطلب هدف ما بررسی و آموزش کامل برترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای این دسته می‌باشد. اندیکاتورهای ذکر شده با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کنند.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

سطح 30 و 70 در RSI

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد. دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI بسیار مهم می‌باشند که سیگنال‌های خرید و فروش از طریق این نواحی به دست می‌آید.

• به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم‌کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
• به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

در بیش از 70% مواقع، شاخص اندیکاتور در نواحی بین سطح 30 تا 70 که اصطلاحاً سطح خنثی یا بی‌تفاوتی نامیده می‌شود، نوسان می‌کند. از آنجا که در این ناحیه قدرت خریداران و فروشندگان بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشد، آن را ناحیه خنثی نامیده‌اند. عمده‌ بررسی‌ها در این مقاله در اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش صورت می‌پذیرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI

هنگامی که شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع فروش نفوذ می‌کند، اولین هشدار جهت رصد کردن سهم ارسال می‌شود. سپس زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه‌ اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند و سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند، سیگنال خرید توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI

هنگامی‌که شاخص اندیکاتور RSI به منطقه‌ اشباع خرید وارد می‌شود، اولین هشدار جهت زیر نظر داشتن سهم در روزهای آینده و آمادگی جهت خروج از سهم را به سهامداران می‌دهد. سپس هنگامی که شاخص اندیکاتور، سطح 70 را به سمت پایین قطع کند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شود، سیگنال فروش توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن به تحلیل‌های معتبری از شرایط بازار دست یافت.

• اندیکاتور مکدی از 2 میانگین به طول دوره‌ 12 و 26روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. به 2 خط موجود، خط مکدی و خط سیگنال نیز گفته می‌شود.
• هیستوگرام، میله‌هایی با طول متغیر می‌باشد که فاصله‌ی بین دو میانگین را نشان می‌دهد.

مکدی (MACD) بدون دامنه‌ نوسان می‌باشد و در بالا یا پایین سطح 0 نوسان می‌کند. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، بیانگر صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نشان از نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت می‌باشد.

به منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر حرکات قیمت با استفاده از اندیکاتور MACD بهتر است تا تنظیمات آن را مطابق تصویر تغییر دهید. پس از باز کردن پنجره تنظیمات اندیکاتور مکدی، از طریق بخش Style تیک قسمت هیستوگرام را بردارید و از طریق گزینه سمت راست، خط مکدی را به صورت هیستوگرام تنظیم کنید.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی (MACD) مقداری پیچیده‌تر از اندیکاتور RSI می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در اطراف سطح 0 نوسان می‌کند. اگر میله‌های هیستوگرام در بالای سطح 0 باشند به معنا جهت صعودی روند نمودار قیمت است و بلعکس اگر میله‌ها در پایین سطح 0 باشند، جهت روند نزولی نمودار قیمت را مشخص می‌کند. همچنین طول این میله‌ها بیانگر قدرت روند می‌باشد، به این صورت که هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد، حرکت آن روند قوی‌تر می‌باشد.

زمانی که طول میله‌های MACD در حال کوتاه شدن باشند و سپس خط سیگنال (خط قرمز رنگ) از پایین میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر پس از این سیگنال خرید، میله‌ها از قسمت منفی خارج شوند و به بالای سطح صفر بیایند، نشان‌دهنده‌ قدرت بالای حرکت صعودی می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور MACD

زمانی‌که خط سیگنال (خط قرمز رنگ) با خط MACD (خط آبی رنگ) تقاطع ایجاد کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، در این حالت با روند نزولی مواجه هستید و وجود این اتفاق در مکدی، به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.

اندیکاتور MACD، سیگنال‌های خرید و فروش را با فاصله‌ زمانی بیشتری نسبت به اندیکاتور RSI انتقال می‌دهد اما درصد خطا در سیگنال‌های اندیکاتور MACD بسیار کمتر از اندیکاتور RSI می‌باشد. در کل می‌توانید با کوتاه کردن دوره‌ میانگین‌های مکدی سرعت حرکات شاخصه‌های آن را افزایش دهید اما درصد خطا در سیگنال‌های آن افزایش می‌یابد. همچنین می‌توانید از دو میانگین 6 و 13 روزه به جای میانگین 12 و 26 روزه استفاده کنید. پس از تغییر دوره‌های میانگین‌ها به بررسی عملکرد گذشته‌ سیگنال‌های خرید و فروش بپردازید.

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک (Stochastic) یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی می‌باشد و مخصوص شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی است. در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی بود، اگرچه در برخی روندها این مقدار سود را هم می‌توان کسب کرد، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10-20 درصدی است.

شاخص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI در بازه‌ی صفر تا صد نوسان می‌کند. استوکاستیک از دو خط %K (خط آبی رنگ) و %D (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. همچنین دیگر شباهت این اندیکاتور با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، وجود دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک است. کاربرد و مفهوم این دو منطقه دقیقاً مانند اندیکاتور RSI می‌باشد اما نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک مقداری متفاوت است.

منطقه‌ی اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به ناحیه پایین‌تر از سطح 20 گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، اشباع فروش می‌گویند) همچنین به ناحیه بالای سطح 80، منطقه‌ی اشباع خرید گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه بالاتر از سطح 70، اشباع خرید می‌گویند) در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم که ناحیه بی تفاوتی در استوکاستیک بیش از RSI می‌باشد که علت آن تحرکات نوسانی و متعدد در استوکاستیک است.

جهت دریافت بهتر سیگنال‌های خرید و فروش از طریق اندیکاتور استوکاستیک بهتر است تا تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

همان‌طور که در مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با RSI متوجه شده‌اید، سیگنال‌های خرید و فروش در استوکاستیک شباهت بسیاری به سیگنال‌های خرید و فروش RSI دارند.

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

هنگامی که خطوط اندیکاتور در منطقه‌ اشباع فروش قرار دارند و سپس خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت بالا بشکند، پس از این شکست، خطوط آبی و قرمز باید سطح 20 را به سمت بالا بشکنند و از منطقه‌ی اشباع فروش خارج شوند، در این زمان سیگنال خرید سهم صادر شده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که هر دو خط %K و %D در منطقه‌ اشباع خرید قرار دارند و در این زمان خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت پایین می‌شکند، پس از این شکست باید هر دو خط %D و %K سطح 80 را به سمت پایین بشکنند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شوند، در این زمان سیگنال فروش سهم صادر شده است.

جمع‌بندی

با توجه به شرایط هر بازاری بهتر است بتوانید استراتژی خود را تغییر داده و با شرایط حال حاضر بازار خود را منطبق کنید. گاهی لازم است تا با نگهداری از سهم خریداری شده و اصطلاحاً با سهام‌داری کردن، به سودهای مناسب دست پیدا کنید. گاهی نیز با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار، بهتر است تا از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید و به سودهای کمتر قانع باشید. در این مطلب شما را با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری و همچنین نحوه نوسان گیری با اندیکاتورها آشنا کردیم. به منظور آموزش بورس و نوسان‌گیری، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

همه چیز درباره استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متأخر برای تشخیص روند

قبلا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی را که می‌توانند به شما کمک کنند که روند‌های بالقوه را شناسایی کنید بررسی کردیم.

در این درس قصد داریم استفادهٔ از این اندیکاتورها را برایتان ساده کنیم.

می‌خواهیم به طور کامل نقاط قوت و ضعف هر ابزار را درک کنید تا بتوانید تعیین کنید که کدام موارد برایتان مناسبند و کدام نیستند.

بیایید ابتدا در مورد برخی از مفاهیم بحث کنیم.

انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

اندیکاتور متقدم قبل از وقوع روند جدید یا اتمام یک روند به شما هشدار می‌دهد.

اما اندیکاتور متأخر ، بعد از آغاز شدن روند به شما اطلاع می‌دهد.

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

درست فکر می‌کنید.

«اگر اندیکاتور متقدم هر بار درست باشد می‌توانید روند را به دست می‌آورید». اما این طور نیست.

اندیکاتورهای پیشرو بسیار پرخطا هستند و به این مشهورند که حاوی نشانه‌های اضافی‌ای هستند که ممکن است شما را گمراه کنند.

پس اندیکاتورهای پیشرو ممکن است شما را گمراه کنند.

گزینهٔ دیگر استفاده از اندیکاتورهای متأخر است که به این اندازه در برابر نشانه‌های اضافی آسیب پذیر نیستند.

اندیکاتورهای متأخر تنها پس از آن که تغییر قیمت به روشنی روندی ایجاد کرد نشانه می‌دهند.

درست است که این اندیکاتورهای دقت مناسبی دارند اما همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید عیب آنها این است که برای ورود به معامله کمی دیر خواهد بود.

اغلب بهترین زمان و بیشترین سود یک روند در چند کندل اول است پس با استفاده از نشانگر تأخیری ممکن است بیشتر سود را از دست بدهید و بسیار دیر از زمانی که لازم است وارد معامله شوید و هیچ‌کس چنین چیزی را دوست ندارد.

برای هدف این درس بیایید تمام اندیکاتورهای تکنیکال را در دو دسته جای دهیم:

1. اندیکاتورها یا اسیلاتورهای پیشرو
2. اندیکاتورهای متأخر یا دنبال‌کننده‌ی روند

ممکن است این دو دسته از اندیکاتورها به یکدیگر کمک کنند اما به طور جدی این احتمال هم وجود دارد که با یکدیگر در تناقض باشند.

یک باور عمومی وجود دارد که شما باید از اندیکاتورهای متأخر در بازار رونددار و از اندیکاتورهای پیشرو در بازار ساید و رنج استفاده کنید.

حرف ما این نیست که منحصراً باید از یکی از آنها استفاده شود بلکه باید معایب احتمالی هر یک از آن‌ها را درک کنید.

چطور از اسیلاتورها به عنوان هشداری برای انتهای روند استفاده کنیم؟

اسیلاتور، هر آیتم یا داده‌ای است که بین دو نقطه در حرکت باشد.

به عبارت دیگر همیشه در جایی بین نقطه‌ی A و B قرار می‌گیرد. به زمانی فکر کنید که کلید روشن در پنکهٔ برقی‌تان را می‌زنید.

نشانگرهای فنی شما باید یا «روشن» باشند یا «خاموش». به بیان خاص‌تر نوسانگر معمولاً یا «خرید» را نشان می‌دهد یا «فروش».

فقط موارد استثنائی هستند که که یک اسیلاتور یا نوسانگر به روشنی در هیچ یک از دو انتهای دامنهٔ خرید / فروش قرار ندارد.

احتمالا این ها باید برایتان آشنا باشد.

RSI و Stochastic و ویلیام و SAR همگی نوسانگر هستند.

هر یک از این نشانگرها برای این طراحی شده که وارونگی احتمالی را نشان دهد.

یعنی جایی که در آن روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آمادهٔ تغییر جهت است.

نگاهی به چند مثال استفاده از اسیلاتورها

بیایید نگاهی به چند مثال داشته باشیم.

ما سه اسیلاتور را در نمودار روزانه‌ی زیر برای پوند انگلیس / دلار آمریکا را بررسی کردیم.

در مورد نحوهٔ استفاده از نشانگرهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI صحبت کردیم.

اگر به یاد نمی‌آورید باید به کلاس های قبل برگردید!

به هر حال چنان که در نمودار می‌بینید، هرسه نشانگر تا آخر دسامبر سیگنال خرید می‌دهند.

انجام این معامله حدود ۴۰۰ پیپ سود داشته است.

سپس در هفتهٔ سوم ژانویه، اسیلاتورهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI همگی نشانه‌ی فروش دادند و بر حسب این سه ماه نزول طولانی بعدی شروع شده است.

اگر فروخته بودید سود زیادی می‌کردید.

حدود اواسط آوریل هر سه نوسانگر یک سیگنال فروش دیگر دادند که پس از آن قیمت دوباره کاهش شدید پیدا کرد.

مثالی برای اشتباه اسیلاتورها

حالا بیایید نگاهی به اشتباه همین نوسانگرهای هدایت کننده داشته باشیم تا ببینید که نشانه‌ها هم بی عیب و نقص نیستند.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که نشانگرها ممکن است نشانه‌های ضد و نقیض بدهند.

مثل SAR در اواسط فوریه نشانه‌ی فروش داد در حالی که نشانگر تصادفی نشانه‌ی دقیقاً برعکس آن را داد. باید از کدامشان پیروی کنید؟

خب، به نظر می‌رسد RSI هم نامطمئن است چون در آن زمان نه نشانهٔ خرید داده و نه فروش.

چه اتفاقی برای این اسیلاتورهای خوب افتاده؟

پاسخ این سؤال در روش محاسبهٔ هر یک است .

• اسیلاتور تصادفی بر اساس دامنهٔ بالا به پایین دوره ی زمانی است (در این مورد ساعتی)، اما تغییرات هر ساعت تا ساعت بعد را در نظر نمی‌گیرد .
• نشانگر قدرت نسبی (RSI) از تغییر یک قیمت بسته شده تا بعدی استفاده می‌کند .
• SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می‌توانند باعث تناقض بیشتر شود .

این ماهیت نوسانگرهاست. آن‌ها فرض می‌کنند که یک حرکت قیمت خاص همیشه منجر به وارونگی یکسان می‌شود. البته این بی معنی است .

حتی اگر از این آگاه باشیم که چرا یک نشانگر هدایت کننده ممکن است نادرست باشد، راهی برای اجتناب از آنها نداریم .

اگر نشانه‌های درهم و برهمی دریافت می‌کنید، بهتر است هیچ کاری نکنید تا «بهترین حدس» را بزنید. اگر نموداری تمام معیارهای شما را برآورده نمی‌کند به زور معامله نکنید !

به سراغ مورد بعدی بروید که معیارهایتان را برآورده می‌کند .

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

نشانگرهایی که می‌توانند این کار را انجام دهند MACD و میانگین‌های در حال حرکت هستند .

این نشانگرها وقتی روندی برقرار شد آن را پیدا می‌کنند البته به این قیمت که ورود دیرهنگام صورت می‌گیرد .

مزیت آنها این است که احتمال اشتباه کمتر است .

در نمودار فوق مبنی بر پوند انگلیس / دلار آمریکا، ۱۰EMA (آبی)، ۲۰EMA (قرمز) و MACD را قرار داده‌ایم.

حدود ۱۵ اکتبر ۱۰ EMA از بالای ۲۰EMA گذشت که در جهت صعودی بود.

به همین شکل MACD رو به بالا عبور کرد و نشانهٔ خرید داد.

اگر در آن زمان معاملهٔ طولانی می‌کردید از روند رو به بالای پس از آن استفاده می‌کردید.

بعداً هر دوی میانگین حرکت و MACD چند نشانهی فروش دادند.

بر حسب روندهای رو به پایین قوی که رخ دادند، این معامله‌های فروش بسیار سودده بوده‌اند.

حالا بیایید به نمودار دیگری توجه کنیم تا ببینیم که این نشانه‌های عبور گاهی ممکن است نشانه‌ی غلط بدهند. به اینها نشانه‌های نادرست می گوییم.

در ۱۵ مارس، MACD عبوری در جهت ترقی داشت در حالی که میانگین‌های حرکت هیچ نشانه‌ای نداشتند.

اگر از نشانهی خرید MACD پیروی می‌کردید، بعدها متوجه می‌شوید که این نشانه اشتباه بوده است.

به همین شکل نشانه‌ی خرید MACD در پایان ماه می همراه با عبور میانگین حرکت نبود. اگر در آن زمان وارد معاملهٔ دراز مدت می‌شدید بعداً ضرر می‌کردید چون کمی بعد قیمت کاهش پیدا کرد.

خلاصه‌ی مبحث اسیلاتورهای پیشرو و متأخر

خلاصه‌ای از این درس:

دو نوع نشانگر وجود دارد: پیشرو و متأخر

1. اسیلاتور هدایت‌کننده یا پیشرو قبل از وقوع روند جدید یا وارونگی سیگنال می‌دهد.
2. نشانگر متأخر، پس از آغاز روند سیگنال می‌دهد.

چطور می‌توانید بفهمید که در چه زمانی از اسیلاتور پیشرو استفاده کنید، چه زمانی از متأخر و چه زمانی از هر دو؟

این یک سؤال یک میلیون دلاری دیگر است.

به هر حال میدانیم که همیشه این اسیلاتورها به دنبال هم عمل می‌کنند.

اگر بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید مشخص کنید می‌توانید بفهمید که کدام اسیلاتورها نشانه‌های درست می‌دهند و کدام‌ها در آن زمان بی‌ارزش هستند.

این کار راحتی نیست. اما مهارتی است که به تدریج با کسب تجربهٔ بیشتر کسب می‌کنید.

اندیکاتور UTXO چیست؟

همانطور که می دانید هم اکنون سرمایه گذاران بزرگ اکثرا از کیف پول ها و پول های هوشمند استفاده می کنند تا در صورت بالا و پایین شدن آنها متوجه تغییر آنها شوند. چیزی که این تغییر ها را نمایان تر می کند این است که هر چه دارنده ارز دیجیتال مدت زمان بیشتری سرمایه گذاری کرده باشد شاخص اندیکاتور UTxO حساس تر و طولانی مدت عمل می کند.

هر چه UTXO های در مدت زمان طولانی تری حرکت کنند، تغییرات بیشتری در مقادیر شاخص های جدول ایجاد می شود که به کاربرانی که از این معیار استفاده می کنند این امکان را می دهد تا تفاوت را به راحتی مشاهده کنند. بنابراین، بهترین راه برای متوجه شدن این حرکات و تغییرات "ارز دیجیتال" استفاده از اندیکاتور UTXOs است.

همچنین از آنجایی که اندیکاتور های UTxO مانند پول نقد قابل ردیابی هستند از این جهت کت نام کیف روی آن وجود دارد، همچنین می توان به راحتی رکورد مدت زمان نگهداری آن UTxO ها را ردیابی کرد. این اندیکاتور در ردیابی کوین های پس انداز, شده در دراز مدت بهترین است، و حتی می تواند به راحتی سرمایه گذاران را بر اساس سن متمایز کند.

چگونه به شاخص ها نگاه کنیم

در این بخش انواع مختلف استفاده از شاخص ها را مشخص می کنیم. این شاخص ها را می توان بر اساس هویت و سودمندی و کارایی آنها در تجارت تقسیم کرد. هر نشانگر از هر یک از ویژگی های اندیکاتور UTXO ها استفاده می کند و در کنار هم جنبه های مختلف را پوشش می دهد و حرکات را در UTxO با دقت نسبتاً دقیقی ثبت می کند.

اگر می خواهید از ویژگی UTxO استفاده کنید از نکات زیر استفاده کنید:

1. چه اندازه از خود UTxO ها سود یا زیان دارد؟

بررسی تعداد مطلق اندیکاتور UTXO در سود یا زیان

تعریف سود و زیان (UTxO)

تعداد اندیکاتور UTXO هایی که در سود یا زیان هستند را با مقایسه قیمت بین اندیکاتور های ایجاد شده و یا تخریب شده ارزیابی می کنند. هنگامی که قیمت در زمان فروختن بیشتر از قیمت در زمان خرید باشد این معامله در سود است.

با بررسی اعداد مطلق

اگر می خواهید به دنبال تعداد UTxO در سود/زیان باشید.

تعداد UTxOهایی که در سود هستند: مقدار سود

مقدار سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

تعداد اندیکاتور UTXOهایی که در Loss ( از بین رفته) هستند: Loss Amount

مقدار ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

با بررسی نسبت

اگر می خواهید به دنبال نسبت UTxO ها در سود/زیان نسبت به همه اندیکاتور UTXO ها باشید.

نسبت UTxO هایی که در سود مشاهده می کنید: درصد سود

درصد سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

نسبت UTxOهایی که در Loss قرار دارند: درصد ضرر

درصد ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

2) تمرکز بر پی بردن به روزهای وجود داشتن یا نداشتن اندیکاتور UTxO

سن مجموع کوین ها (SCA)

روزهای از بین رفتن کوین ها (CDD)

سن مجموع کوین ها (SCA)

Sum Coin Age (SCA) مجموع ارزش های محصولات خروجی تراکنش های استفاده و خرک نشده در روزهایی که این کوین ها موجود بوده و ارزش آن است.

تفسیر SCA

Sum Coin Age (SCA) مجموع «روزهای وجود داشتن کوین ها در کیف پول» است که روزهای تمام کوین هایی را که در یک کیف پول نگهداری می شده ترکیب می کند. SCA در اصل تمایل به افزایش ارزش دارد زیرا برای مثال بیت کوین بیشتری استخراج می شود و همه بیت کوین ها دائماً جابجا نمی شوند و به همین دلیل ارزش آنها بهتر است که افزایش یابد.

کاهش ناگهانی: زیاد بودن تعداد کوین هایی که در حالت غیر فعال بودند، که موجب ریسک نوسان یا تغییر روند احتمالی می شود.

افزایش مستمر: کل روزهای کوین های فعال جمع می شود.

افزایش مستمر و مداوم SCA به طور کلی طبیعی است، اما زمانی که قیمت به طور ناگهانی شروع به افزایش می کند می تواند شما را مجبور به فروش آنها کند.

روزهای نابود شده کوین ها (CDD)

Coin Days چیست؟

Coin Days (کوین دیز) تعداد کوین هایی را که خرج نمی شوند ارزیابی می کند، که اطلاعات بیشتری برای تخمین موقعیت سرمایه گذار بلندمدت (LTH) می دهد. هنگامی که آن کوین خرج می شود، ارز دیجیتال "نابود شده" در نظر گرفته می شود و براساس متریک Coin Days Destroyed (CDD) به روز رسانی می شود. CDD مجموع محصولات (کوین ها یا ارز دیجیتال خرج شده.) خروجی تراکنش انجام شده در روزهای وجود آن در کیف پول و ارزش آن است.

بازخورد ارزش کوین ها

زیاد: اگر مقدار کوین هایی که برای سرمایه گذاری دراز مدت در نظر گرفته شده اند زیاد باشد ریسک نوسان را بالا می برد و احتمالا باعث تجارت معکوس می شوند. به این معنی که این افزایش ارز دیجیتال در دراز مدت باعث در معرض فروش قرار گرفتن کوین ها می شود.

یکی از دلایل آن تاثیر کوین های سرمایه گذاری شده در دراز مدت، بر بازار است.

کم: کوین های طولانی مدت با مقدار کمتر

روند افزایشی: افزایش فشار فروش

کوین های سرمایه گذاران بلند مدت به طور مداوم فروخته می شوند.

روند کاهشی: کاهش فشار فروش

ارز های دیجیتال در سرمایه گذاری بلندمدت در حال با سرعت کمتری فروخته می شوند.

CDD افزایش بیشتری به آن می دهد که به دو روش زیر انجام می شود.

1) اندیکاتور UTXO با عمر طولانی تر.

2) مقدار UTXO BTC را نگه می دارد.

افزایش کوین های بیشتر بر روی این ها باعث می شود که اندیکاتور نسبت به حرکت طولانی مدت دارندگان حساسیت نشان دهد. که مفهوم این حساسیت را در ادامه توضیح خواهیم داد.

توضیح در مورد ایجاد و تخریب اندیکاتورهای (UTXO)

به ازای هر کوینی که در آن روز خرج نشده است، یک "coin day" جمع می شود. برای درک بهتر مفهوم "coin day"، مثال های زیر را بررسی کنید.

1. یک UTXO برای 1 BTC که به مدت 10 روز خرج نشده است، 10 روز کوین جمع آوری کرده است.
2. یک UTXO برای 0.5 BTC که برای 100 روز خرج نشده است، 50 روز کوین جمع آوری کرده است.
3. یک UTXO برای 8 BTC که برای 6 ساعت (1/4 روز) خرج نشده است، 2 روز ارز دیجیتال جمع شده است.

هنگامی که آن ارز دیجیتال خرج می شود، کوین "از بین رفته" در نظر گرفته می شود و بر اساس متریک CDD به روز رسانی می شود.
CDD: یک اندیکاتور است که فعالان بازاری را نشان می دهد که مدت طولانی تری در زنجیره بیت کوین بوده اند.
Average Supply Adjusted CDD: میانگین مقدار CDD تنظیم شده با عرضه از زمان پیدایش بلوک.
CDD باینری: سیگنال می دهد که آیا CDD تنظیم شده با عرضه فعلی بزرگتر از میانگین آن است یا خیر.
3) نگاهی دقیق تر به اینکه آیا انواع خاصی از UTxO ها به سود منتقل شده اند یا فقط بعضی از آنها.

نسبت سود مصرف شده (SOPR)

عاقلانه است که به هر شاخص با توجه به عدد ذکر شده در بالا نگاهی بیندازید.

نسبت سود ستانده شده و مصرف شده (SOPR)

نسبت سود مصرف شده (SOPR) نسبت سود کل شرکت کنندگان بازار را با مقایسه قیمت کوین های خروجی در زمان موجود بودن آنها شده با زمان استخراج شدن آنها ارزیابی می کند.

به روشی ساده می توان تخمین زد که ارز دیجیتال خرج شده سودمند است یا خیر. SOPR به عنوان ارزش ارز های دیجیتال فروخته شده در زمان نگهداری آنها تقسیم بر قیمت ارز های اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ دیجیتال در زمان ایجاد شدن آنها است. مراحل
1. اندیکاتور UTXO اکنون منتقل شده است

2. CryptoQuant ارزش کوین ها را در دوره ای که در کیف پول سپری کرده بودند، تعیین می کند و آنها را بر قیمت کوین ها در زمان ایجاد شده تقسیم می کند.

به زبان ساده، SOPR = مقدار اکنون / ارزش گذشته

3. برای نتیجه گیری معانی خاص تر، برخی از شکل ها را به طور جداگانه بر اساس بازه زمانی طبقه بندی و قرار دهید.

نحوه استفاده از SOPR برای سرمایه گذاری

• مقدار aSOPR بیشتر از 1 (aSOPR > 1)

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.

• مقدار aSOPR دقیقاً 1 (SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، معمولا کوین ها را در به قیمت استخراج می فروشند.

• مقدار aSOPR کمتر از 1 ( SOPR < 1)

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص وجود دارند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

صعود روند SOPR

بالا رفتن روند SOPR به معنای تحقق سود است و کوین هایی که سود داشتند به دیگران فروخته و منتقل می شوند.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را به عنوان سود می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سودآورتر می شود.

نزول روند SOPR

کاهش روند SOPR به معنای ضرر و زیان و انتقال کوین هایی است که علت زیان زدن به سرمایه گذار بودند و فروش آن به دیگران.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را با ضرر می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سود کمتری دارد.

سناریوی کاربردی سرمایه گذاری:

1. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار گاوی، اصلاح بازار درست قبل از شروع روند صعودی شروع می شود و باعث می شود SOPR به زیر '1' سقوط کند. این می تواند زمان مناسبی برای خرید قبل از شروع دوره گاو نر باشد.
2. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار خرسی، اصلاح بازار درست قبل از شروع نزولی شروع می شود که باعث افزایش SOPR به بالای «1» شود. این می تواند زمان مناسبی برای فروش قبل از شروع بازار نزولی باشد.

چرا برخی از شاخص ها اصلاح می شوند؟

1) آیا عمر کمتر از یک ساعت UTXO می تواند به معنای سود و اهمیت باشد؟ (aSOPR)

aSOPR مخفف SOPR تنظیم شده (نسبت سود خروجی مصرف شده) است.

این SOPR تنظیم شده از استاندارد SOPR با حذف اندیکاتور UTXO هایی که دارای بازه ورودی-خروجی هستند و عمر آنها در کیف پول کمتر از یک ساعت است، مشتق شده.

اگر تعداد UTXO های زیادی که در انتها تولید می شوند وجود داشته باشد، مقدار نشانگر برابر با عدد 1 خواهد بود که به این معنی است که بسیاری از اندیکاتور های UTXO در حالت زوج هستند.

2) اگر UTXO با مدت زمان طولانی/کوتاه به صورت تصادفی دچار از بین رفتن شود چه؟ (LTH-SOPR، STH-SOPR)

LTH-SOPR مخفف Long Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

از استاندارد SOPR با باقی گذاشتن تنها اندیکاتور UTXO هایی که بیش از 155 روز در کیف پول وجود داشتند، مشتق شده است.

STH-SOPR مخفف Short Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

استاندارد SOPR که شامل اندیکاتور UTXO هایی که کمتر از 155 روز و بیش از یک ساعت عمر می کنند، می شود.

بررسی LTH-SOPR. (Long Ter Holder - Spent Output Profit Ratio)

نسبت سود خروجی در مدت طولانی (LTH-SOPR) نسبتی از خروجی های صرف شده (بیش از 155 روز عمر کرده).

تعریف

به عنوان ارزش USD خروجی های خرج شده در زمان صرف شده (ارزش تحقق یافته) تقسیم بر ارزش USD خروجی های استفاده شده در زمان ایجاد شده (ارزش در زمان ایجاد) محاسبه می شود.

تفسیر

این تعدیل با در نظر نگرفتن 155 روز حرکت کوین های با عمر کمتر برای ردیابی سرمایه گذاران بلندمدت انجام شد. این امکان حذف سرمایه گذاران کوتاه مدت یا کوین ها را فراهم می کند و فقط بر روی حرکات نگهداری طولانی مدت تمرکز می کند.
در نتیجه، طیف پوشش UTXO 155 روز است

توسط خود ارزش

• اگر مقدار LTH-SOPR بیشتر از 1 (LTH-SOPR > 1) باشد نشان دهنده این است که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.
• اگر مقدار LTH-SOPR دقیقاً 1 (LTH-SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، به طور متوسط، کوین ها را در زمان تساوی به فروش می رسند.

• اگر مقدار LTH-SOPR کمتر از 1 (LTH-SOPR < 1) باشد:

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

با بررسی روند

افزایش روند LTH-SOPR به این معنی است که سود همراه پتانسیل به سرمایه گذار باز می گردد.

کاهش روند LTH-SOPR به این معنای ضرر است به این یعنی که کوین های سودآور خرج نمی شوند.

بررسی STH-SOPR (Short Term Holder)

نسبت سود خروجی کوتاه مدت (STH-SOPR) نسبتی از خروجی های فروخته شده (وجود داشتن بیش از 1 ساعت و کمتر از 155 روز در کیف پول ).

تفسیر

این شاخص بر اساس محاسبه نشدن یک ساعت عمر کمتر و 155 روز بیشتر حرکت کوین های زنده برای ردیابی سرمایه گذاران کوتاه مدت تنظیم شده است.

در نتیجه، طیف پوشش UTXO بیشتر از یک ساعت و کمتر از 155 روز (یک ساعت

نکاتی که باید آن را بدانید

وقتی اندیکاتور UTXO ها تغییر می کنند یا جابه جا می شوند، لزوماً به این معنی نیست که همه آنها فروخته یا خریداری شده اند.

لزوما هرگونه حرکت UTxO ها به اقدامات مرتبط با تجارت و رابطه آنها در بالا و پایین شدن شاخص ها ارتباط ندارد. با جا به جایی کوین های داخل کیف پول اندیکاتور UTXO هم تغییر می کند اما لزوما به مسائل قیمت ربطی ندارد.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که هر نوع حرکت در زنجیره، کیف پول را در معرض خطر های نا خودآگاهانه مانند ارسال به یک آدرس نادرست، ورود به رادار درون زنجیره ای تنها با جابجایی و پرداخت هزینه برای انجام هر نوع تراکنش قرار می دهد.

بنابراین، کاملا منطقی و آگاهانه است که فرض کنیم هر معامله باید یک حرکت اقتصادی باشد.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.

تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد

1-Oscillator (نوسانگر نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….

2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …

3-Volumes (حجمی):

این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….

مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.

ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند

میانگین متحرک چیست؟

معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند

ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت

هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .

شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.

قانون فشردگی در مووینگ اورج ها

برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .

این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .

اوردربوک چیست ؟ | صفر تا صد اوردر بوک order book

فرقی نمی کند که در بازارهای معاملاتی، چه چیزی را معامله می کنید، در هر صورت شما برای معامله جفت ارز، سهام، ارز دیجیتال و … در فارکس نیاز به داشتن یک اوردر بوک (order book) دارید. آیا می دانید دقیقا اوردبوک چیست ؟ اگر با بازارهای معاملاتی بزرگ مثل فارکس آشنا هستید، مطمئنا نام اردربوک را شنیده اید و با آن آشنا هستید؛ به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان و اینکه دقیقا بدانید اوردربوک چیست ؛ اقدام به تهیه و تنظیم این مقاله نموده ایم. لطفا تا انتها با زندتریدرز همراه باشید. ما هر آنچه لازم است در مورد اردر بوک بدانید برای شما آورده ایم.

آشنایی با اوردربوک order book

به طور کلی در بازارهای معاملاتی ثبت سفارش یا اوردربوک یک مسئله ی حیاتی است و بیشتر با این هدف که معاملات تحت کنترل قرار بگیرند به آن نیاز دارید. اوردربوک در واقع محلی است که کلیه ی معامله گران در آن ثبت سفارش می کنند و حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تریدرها می باشد. اوردر بوک در واقع یک منبع دیجیتال داده است که به درستی مرتب شده و ساختار یافته می باشد؛ از طریق order book می توان جریان سفارشات اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ را ردیابی کرد و استراتژی معاملات را تحلیل نمود.

اوردربوک یک منبع اطلاعاتی پویا است که قادر به تغییر و به روز رسانی اطلاعات در زمان واقعی می باشد؛ همچنین می تواند انواع مختلفی داشته باشد که بسته به منبع داده، اردربوک متفاوت می شود. انواع مختلف اوردربوک عبارتست از اوردر بوک باز، اردربوک بسته یا اردر بوک پیوسته که معامله گران می توانند هر یک از آن ها را به طور جداگانه مدیریت کنند.

دوستان! تا این بخش از مقاله به منظور آشنایی با order book مطالبی را ذکر کردیم و در بخش بعدی به طور دقیق تر خواهیم گفت که اوردربوک چیست و اطلاعات جالب و مفیدتری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. لطفا همچنان همراه ما باشید.

اوردر بوک چیست؟ order book

برای یافتن پاسخ این سوال که ” اوردبوک چیست؟ ” لازم است تلاش کنید که در ذهن خود این موارد را تصور کنید : فهرستی از معاملات که با یک رابط دیجیتال یا دستی ایجاد شده و نمایش داده می شوند، به علاوه ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارزها و … که بر اساس سطح قیمت و حجم معاملات فیلتر شده اند.

در این جا نقش order book این است که نشان دهد بازار چقدر عمیق است و به عبارت دیگر، ما اندیکاتوری را دریافت می کنیم که در زمان واقعی اطلاعات دقیقی در مورد معاملات در یک دوره خاص را نشان داده و مرتبا آن را به روز رسانی می کند. به همین دلیل از اوردربوک تحت عنوان continuous books نیز یاد می شود.

به عنوان یک قاعده در بازارهای معاملاتی بزرگی چون فارکس، خریداران و فروشندگان از این ابزار استفاده می کنند تا چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند و پشت هر مبادله چیزی پنهان نماند. یک اردربوک به تریدرها کمک می کند تا خریداران و فروشندگان در بازار یکدیگر را شناسایی کنند.

خوب است این نکته را هم بدانید، تریدرهایی که مایل نیستند شناخته شوند، به اصطلاح dark pools یا “استخرهای تاریک” را انتخاب می کنند و عمدتاً شامل معاملات پنهانی است که در اوردربوک مشخص نشده است. به عبارت دیگر، معامله گران دیگر قادر به دیدن آن ها نیستند؛ که این باعث ایجاد موانع متعددی برای معامله‌گری می‌شود از جمله اینکه یک تریدر نمی‌تواند تشخیص دهد که دارایی متعلق به یک سازمان است یا یک فرد.

ناگفته نماند که برخی از معامله گران ترجیح می دهند خارج از فضای اوردربوک معامله کنند و معتقدند که ترید به این روش دارای یک مزیت اصلی است و آن هم این است که قیمت مستقیماً بین دو طرف بدون واسطه مشخص می شود؛ که البته این استراتژی یک اشکال اصلی هم دارد و آن هم مربوط می شود به محدودیت زمانی.

قطعا تا این بخش از مقاله به طور کامل متوجه شده اید که اوردربوک order book چیست و مطمئنا تا حدودی متوجه اهمیت اندیکاتور اردربوک نیز هستید؛ در ادامه مقاله نیز با ما همراه باشید تا با همه چیز در مورد اوردربوک آشنا شوید و پاسخ بسیاری از سوالات خود را در مورد این اندیکاتور ارزشمند در بازارهای معاملاتی دریافت نمایید.

نحوه استفاده از اردربوک چیست ؟

پیش تر گفتیم که اندیکاتور اوردربوک ، ابزاری پویا است که اطلاعات سفارش را فوراً در زمان واقعی به روز رسانی می کند. در این ابزار، یک معامله گر می تواند اولویت های خود را طوری تنظیم کند تا با سفارشات خودکار مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، سفارش می تواند مطابق با تقاضا و عرضه دارایی انجام شود.

معامله گران بسته به سطح قیمت فعلی در بازار ممکن است دارایی ها را بخرند یا بفروشند؛ به این ترتیب امکان تعیین قیمت مشخص برای شناسایی سطح خرید یا سطح فروش امن برای تریدرها وجود دارد و هنگامی که قیمت به آن سطح نزدیک شد، سیستم به طور خودکار سفارش را تکمیل می کند.

پس از آشنایی کامل با اندیکاتور اوردربوک و چگونگی استفاده اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ از آن، حال نوبت به آن رسیده است که با اجزا آن آشنا شوید؛ پس همچنان همراه ما باشید.

آشنایی با اجزا اردر بوک order book

به نوعی می توان گفت اندیکاتور اوردربوک ، ابزار پیچیده ای است و شامل اجزای مختلفی می باشد که خوب است معامله گران با آن ها آشنا شوند و هنگام ترید، آن ها را در نظر بگیرند. با مطالعه این بخش شما متوجه خواهید شد که اردر بوک چه اجزایی دارد؛ ما اجزای اصلی آن را به شما معرفی کرده ایم.

• سمت فروشنده و خریدار (Seller and Buyer Sides) : در سمت فروشنده و خریدار، رکورد قیمت های بازار به تصویر کشیده شده است. بنابراین، خریدار و فروشنده دو شرکت کننده اصلی این بخش هستند.
• Ask and Bid : از این کامپوننت می توان به جای کامپوننت اول (طرف فروشنده و خریدار) استفاده کرد. در اینجا bid به تعدادی از سهام اشاره دارد در حالی که Ask برای شناسایی قیمت سهم است.
• قیمت ها : این کامپوننت از کامپوننت های اوردربوک ، جایی است که هر دو طرف معامله، یعنی خریدار و فروشنده درگیر آن هستند. یک اردر بوک با برجسته کردن قیمت و حجم پیشنهادی آن ها، سود ارزشی را برای فروشندگان و خریداران ارائه می دهد.
• مبلغ انباشته (Cumulative Amount) : زمانی که یک دارایی خاص را با قیمت های مختلف می فروشید، این کامپوننت، ستون کل دارایی های فروخته شده را نشان می دهد.
• نمایش بصری یا Visualization : در حقیقت کامپوننت Visualization نمایش بصری نحوه تعامل خریداران و فروشندگان در بازار را تضمین می کند. این نمایش بصری می تواند در اشکال مختلف از جمله نمودار نشان داده شود؛ و یک کاربر ابزار اوردربوک می تواند نوع نمایش بصری آن را انتخاب کند تا بتواند تصمیم گیری بهتر و سریع تری داشته باشد.

اندیکاتور اوردربوک دارای مزیت هایی نیز می باشد. آیا مایلید بدانید مزیت های اوردر بوک چیست ؟ پس لطفا همچنان با ما همراه باشید.

مزیت های اوردربوک order book چیست؟

یک اندیکاتور اوردربوک order book دارای استراتژی و تاکتیک هایی می باشد که می تواند برای معامله گران بسیار مفید واقع شود. برای مثال می تواند داده های ضروری را در زمان واقعی نشان دهد؛ معامله گران می توانند علاوه بر حجم معاملات، قیمت های خرید و فروش را نیز پیگیری کنند و … .

در حقیقت ایده اصلی استفاده از اوردربوک order book، آگاه شدن از روندهای بازار در یک دوره خاص و همچنین درک پویایی ها در بازار می باشد.

به منظور بهره مندی از مزیت های اوردربوک order book ، شما باید با کامپوننت ها و اجزای آن به طور کامل آشنا شوید و علاوه بر آن باید بتوانید آن را درک کنید یا به عبارتی بتوانید آن را بخوانید؛ چرا که اوردربوک order book تنها یک نمودار نیست که تمام اطلاعات لازم در آن نشان داده شده است، بلکه همانطور که گفتیم مطالب بسیار مهمی که به موفقیت شما در معاملات کمک می کند را می توانید از درون نمودارها بیرون بکشید.

به علاوه اوردربوک order book اشکال و پیکربندی‌های متفاوتی دارد که بسته به ترجیحات معامله‌گران می‌تواند سفارشی سازی نیز بشود.

این موارد از مهم ترین مزیت های اوردربوک می باشد که لازم بود آن ها را بدانید و ما در این بخش به ذکر آن ها پرداختیم تا شما بدانید که به چه دلیل استفاده از اوردربوک می تواند ضرورت داشته باشد.

پس از آشنایی با اوردربوک order book و دانستن اینکه اندیکاتور اوردربوک چیست ، چگونه کار می کند و استفاده از آن چه ضرورتی دارد، لازم است که برای استفاده صحیح از آن و بهره مندی از مزیت های آن، در دوره های آموزش اوردربوک شرکت کنید تا پس از گذراندن این دوره ی آموزشی دیگر در ارتباط با استفاده از این اندیکاتور مشکلی نداشته باشید و در معاملاتی که انجام می دهید موفق تر عمل کنید.

کلام پایانی در مورد اوردر بوک

در این مقاله سعی کردیم مطالبی را به منظور آشنایی با ordre book و اینکه کلا بدانید اوردربوک چیست ، برای شما عزیزان ارائه دهیم. امید است مطالبی که مطرح شد توانسته باشد برای شما گرامیان مفید واقع شده باشد.

اکنون شما با همه چیز درباره اوردر بوک order book (اردر بوک) ، اجزا و کامپوننت های آن آشنا شدید و به خوبی این اندیکاتور را می شناسید. اما برای استفاده از اندیکاتور اردربوک order book لازم است که آموزش های لازم را دریافت نمایید.

ما در تیم زندتریدرز با بهره مندی از متخصصان مجرب و کارآزموده در حوزه ی ترید، تحلیل بازارهای معاملاتی و … آموزش های لازم را در زمینه تریدینگ و معامله در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه می دهیم. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مجموعه زندتریدرز، با ما تماس بگیرید.