دراودان (حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ drawdown) چیست؟
drawdown در واقع تفاوت بین موجودی واقعی و موجودی نت حساب تان است; در محاسبه ی موجودی نت; معاملات بازی که در حال سود دهی و ضرر دهی هستند هم منظور می شوند.
drawdown زمانی است که موجودی نت شما از موجودی واقعی حساب تان کمتر باشد.
یک سیستم معاملاتی که با موجودی ۱۰۰۰۰۰ دلار شروع به فعالیت دارد و تا مرحله ۹۵۰۰۰ دلار در سرمایه افت می نماید , در واقع به میزان ۵۰۰۰ دلار دراودان داشته است .
drawdown همینطور احتمال بقای سیستم تجاری شما‌را در دراز مقطع نشان دهد ; یک سرمایه گذار به واسطه دراودان شدید در حالت نا مطلوبی قرار میگیرد .
این نکات را در نظر بگیرید:
مشتری ای که متحمل ۵۰ درصد دراودان می شود مسئولیت بزرگی پیشه رو دارد; به طور خلاصه; در یک پوزیشن drawdown; تریدر باید به میزان ۱۰۰ درصد بر روی سرمایه کاهش یافته سود کند تا یر به یر شود; بسیاری از سرمایه گذاران و یا مدیران سرمایه گذاری در وال استریت با حدود ۲۰ درصد دراودان سالیانه خوشنود هستند.
همانطور که می دانید; معامله گری که متحمل drawdown شده بهتر است به جای معامله عجولانه به منظور یر به یر کردن و بازگشت به موقعیت قبل; به تجدید قوای سیستم خود بپردازد; به طور معمول; یک رویکرد تهاجمی برای به دست آوردن دوباره سرمایه از دست رفته نتیجه معکوس خواهد داشت; چرا اینگونه است؟ به این دلیل که آن ها اغلب با معاملات بیش از حد و استفاده از اهرم سعی می کنند که سرمایه از دست رفته را دوباره به دست بی آورند.
هنگامی که تریدرها بیش از حد از اهرم استفاده می کنند; حتی یک معامله هم می تواند اثرات فجیع به بار آورد که اغلب اینگونه است.
متأسفانه بسیاری از مواقع شاهد این اتفاق هستیم; به طور خلاصه; تریدرها یا خیلی تهاجمی اند و یا از اعتماد به نفس کاذب برخوردارند که یا منجر به ضررهای جبران ناپذیر شده و یا فرد تمایلی ندارد که ضرر را بپذیرد و از ادامه ی معامله انصراف دهد; یک ضرب‌المثل در تجارت وجود دارد که می گوید «یک معامله (خوب) به ندرت حرفه تجاری تان را شکل می دهد; ولی یک معامله ی بد قطعاً پایان حرفه ی تجاری تان خواهد بود
معنی drawdown در فارکس چیست؟
معنی drawdown در فارکس برای معامله گران به حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ مقدار بسیار زیاد اهمیت دارد زیرا این شاخص به شما نمایش میدهد که چقدر از کل معاملات خود را در ضرر هستید و باید بدان توجه کرده و مدیریت سرمایه و ریسک خود را به دقت انجام دهید. در این مقاله ما در اوپوفارکس به معرفی معنی DrawDown در فارکس می پردازیم و بطور دقیق برایتان توضیح میدهیم که مفهوم این اصطلاح فارکسی چیست.
معنی و مفهوم DrawDown در فارکس چیست؟
معنی و مفهوم دراو دان در فارکس بطور کلی به مقدار ضرری که یک معامله گر برروی کل سرمایه خود در طی ضررهای متوالی متحمل شده است را گویند. بگذارید بصورت یک مثال این موضوع را برایتان باز کنیم و توضیح داده باشیم. شما در این مثال به عنوان یک معامله گر نقش دارید.
شما در این مثال که یک معامله گر و تریدر هستید 1000 دلار وارد بازار میکنید و در ضررهایی متوالی متحمل 500 دلار ضرر میشوید درحالی که برخی معامله هایتان نیز سودده شده است اما در نهایت این مقدار ضرر کرده اید. درصد drawdown شما در این سری معاملات و این استراتژی معاملاتی چقدر میشود؟ بله درست متوجه باید شده باشید، درصد drawdown ما در این معاملات 50% کل حجم نقدینگی (موجودی پول + مارجین) ما شده است.
بیاید بیشتر در مورد این اصطلاح فارکسی توضیح دهیم. Drawdown مقدار افت سرمایه شما در فارکس است و به معنای اختلاف بین موجودی و balances با equity است. equity از فرمول زیر بدست میاید که میتواند برای شما راهگشا باشد:
Equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – ضرر شناور)
همانطور که تابحال متوجه شده اید مقدار equity با توجه به ضرر و سود معامله های باز شما شناور و درحال تغییر میباشد. مقدار equity از مقدار موجودی یا Balances شما که کمتر بشود به این معناست که معامله گر افت سرمایه یا دراودان drawdown دارد، و این به این معناست که جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سود تریدر میباشد.
اهمیت و نحوه استفاده از Drawdown
در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی نحوه استفاده از دراوداون در فارکس و اهمیت شناخت آن برای ترید در فارکس می پردازیم. برخی مواردی که در این بخش از مقاله برایتان توضیح میدهیم به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارند حتما و به دقت بخوانید تا در معامله های خود بتوانید به خوبی از آن استفاده کنید.
اهمیت دانستن حداکثر Drawdown در حساب بروکر
اهمیت این موضوع از آنجایی برمی آید که مقدار drawdown که در بروکر برای شما به نمایش گذاشته میشود به این معناست که بیشترین مقدار زیانی که یک حساب در این بروکر میتواند تحمل کند چقدر است. بنابر این برای سیستم معامله گری خود بایستی به این مورد حتما توجه داشته باشید که به مشکل از سمت بروکر و نمایندگی فارکس خود نخورید. مقدار drawdown در بروکر ها همچنین بصورت درصدی یا مقدار پیپ نمایش داده میشوند.
اهمیت Drawdown در تنظیم سیستم معاملاتی
شما در سیستم معاملاتی خود بایستی به مقدار drawdown خود توجه بسیاری داشته باشید. از طرفی بروکر درصورتی که بیشتر از مقدار درصد یا پیپ مشخص شده کل حساب ضرر داشته باشد با شما برخورد میکنید و امکان بستن یا کال کردن حساب وجود دارد. و هم اینکه شما بایستی همیشه مقداری بسیار کمتر از مقداری که صرافی می گذارد ضرر در کل حساب داشته باشید (drawdown) ضرر کنید.
بهترین سیستم های معاملاتی نیز حداقل تا 5 درصد ضرر را متحمل میشوند اما شما بایستی توجه نیز داشته باشد که اگر از مقداری ضرر و drawdown شما بیشتر شود دچار مشکلاتی در ترید و معاملات خود خواهید شد.
جمع بندی
دراین مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی معنی drawdown در فارکس پرداختیم و برایتان در چند بخش اول مفهوم drawdown را توضیح دادیم، فرمول equity را گفتیم، موارد استفاده و اهمیت دانستن و نحوه استفاده از drawdown را برایتان توضیح کاملی دادیم. امیدواریم از این مقاله اوپوفارکس توانسته باشید بهره لازم را برده باشد.
admin
Recent Posts
کریپتوکارنسی چیست
بروکرهای کلاهبردار
نماد داوجونز
انواع سفارش در فارکس
کارگزاری اپو فارکس
فارکس دمو
حمایت و مقاومت در فارکس
پیپ در فارکس
فاندامنتال به زبان ساده
هر پیپ چند دلار است
لات در فارکس
کسب درآمد از طریق فارکس
اسکالپ در فارکس چیست
نمادها در فارکس
خرید کریپتوکارنسی
اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
محاسبه پیپ در فارکس
بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
آیا فارکس قانونی است
اسکالپر های مشهور فارکس
نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
مدیر راهبرد در فارکس کیست
سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
اهرم معاملاتی در فارکس چیست
هر لات طلا چند دلار است
استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
حساب استاندارد بهتر است یا ecn
تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی
Related Posts
ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
بازار فارکس چیست؟
شاخص PMI در فارکس به چه معنی است؟
بهترین سایت آموزش فارکس
Leave a Reply لغو پاسخ
برای اطلاعات بیشتر
همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید
یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.
جدیدترین مطالب
ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
بازار فارکس چیست؟
شاخص PMI در فارکس به چه معنی است؟
بهترین سایت آموزش فارکس
نحوه واریز پول به متاتریدر چگونه است؟
دمو فارکس چیست؟ حساب دمو فارکس و نحوه افتتاح حساب در حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ آن
معرفی بهترین ربات سیگنال فارکس
نحوه افتتاح حساب فارکس چگونه است؟
آموزش صفر تا صد فارکس برای مبتدیان
سایت های معتبر فارکس ارز دیجیتال
با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.
Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین
مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.
برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.
آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر
Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب ۲۰۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۱۵۰۰۰ دلار برساند ۲۵ درصد drawdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند! اجازه بدهید مثالی بیاوریم: معامله گری ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه دارد. ۵۰ درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به ۱۰۰۰۰ دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم ۲۰۰۰۰ دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. یعنی برای جبران ۵۰ درصد ضرر، باید ۱۰۰ درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است. به همین ترتیب اگر معامله گر ۱۰ درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید ۱۱٫۱۱ درصد سود کند…
به توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که “حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد”
A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
D. راهنمای پروفایل ها
E. راهنمای حساب + پنل کاربری
F. مفاهیم و آموزش های پایه
G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
آرون پراپ
ما در بروکر آرون گروپس همیشه به دنبال بهترین ها برای شما هستیم، اگر تریدر حرفه ای هستید از هم اکنون آغاز کنید، تا سقف 90 درصد سود، بدون محدودیت معامله؛ وقت و فرصت در اختیار شماست.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ، به بیان ساده، یعنی با سرمایه یک مجموعه دیگر اقدام به معامله در بازارهای مالی کنید. مشخصاً شما نمی‌توانید پولی که این مجموعه در بروکر گذاشته را برداشت کنید اما می‌توانید با این پول به معامله بپردازید و کسب سود کنید.
شما با واریزی به میزان حداقل ۳۰۰ دلار، حسابی با اهرم 1:200 خواهید داشت، بدون آنکه حق عضویت ماهانه پرداخت کنید؛ و تا جایی که قوانین ریسک و افت سرمایه (drawdown) رعایت شود، شما نیز می‌توانید در این حساب به معامله بپردازید؛ و زمانی که سود شما به ۱٪ رسید، می‌توانید تا 90٪ از سود کسب شده را برداشت کنید.
شما به‌محض عضویت در سرویس آرون پراپ می‌توانید با بیش از 400 نماد متنوع در ماركت هاي فلزات گران، انرژي، سهام، جفت ارزها و ارزهاي ديجيتال به معامله پرداخته و درآمد کسب کنید.
مراحل ثبت‌نام در آرون پراپ
احراز هویت
در مرحله اول می‌بایست ضمن ثبت‌نام در وب‌سایت آرون گروپس، با ارائه مدارک شناسایی معتبر احراز هویت شوید.
واریز وجه
در مرحله دوم مبلغ حداقل 300 دلار، با یکی از روش‌های پرداخت ارائه‌شده، واریز می کنید.
درخواست حساب پراپ
در مرحله آخر با ارسال تیکت درخواست افتتاح حساب پراپ میکنید.
مزایای استفاده از پراپ تریدینگ
بدون تست
در بروکر آرون گروپس برعکس برخی از برو کرهای دیگر، برای ایجاد حساب پراپ از مشتری تست یا آزمون گرفته نمی‌شود.
دسترسی به سرمایه بیشتر
با آرون پراپ به پول، خیلی بیشتر ازآنچه می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید دسترسی دارید. تنها با واریز اندک با چندین برابر سرمایه خود معامله میکنید. مثلا با واریز 300 دلار قادرید با 5000 دلار معامله کنید.
فرصت معاملاتی نامحدود
در آرون پراپ شما زمان نامحدودی برای معاملات خود دارید.
برداشت سود
در سیستم آرون پراپ با رعایت مدیریت ریسک مناسب می‌توانید تا سقف 90 درصد از سود حاصل از معاملاتتان در حساب پراپ تریدینگ را برداشت کنید.
مدیریت سرمایه
تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه افت سرمايه خود را كمتر از ١٠ ٪ نگهدارید.
ریسک پایین
هیچ معامله‌گری مسئول ضررهای معاملاتی نمی باشد ولی لازم است که افت سرمایه خود را درحد ایده آل نگهدارید.
کمیسیون کمتر
با استفاده از حساب پراپ تریدینگ ازآنجایی‌که بروکر در سود شما شریک است پس قاعدتاً کمیسیون کمتری را از شما دریافت خواهد کرد.
حداقل میزان سود برای برداشت
| Service | Nitro |
|---|---|
| مشخصات پراپ آرون | 1% |
| حداقل و حداکثر روزهای معامله | نامحدود |
| بیشترین افت مجاز سرمایه | 10% |
| افت سرمایه روزانه | 3% |
| میزان سود برای پیشرفت | 10% |
| طول دوره | نامحدود |
سیستم پرداخت
اگر قوانین ریسک و افت سرمایه (drawdown) رعایت شود، معامله گر میتواند براساس شرایط تعیین شده تا سقف 90 درصد از سود خود را برداشت کند.
پلتفرم معاملاتی
در آرون پراپ از پلتفرم متاتریدر 5 استفاده می شود. بروکر آرون گروپس همواره تلاش می کند که خدمات خود را برای ایجاد بازاری با کمترین اسپرد و کمیسیون ارائه دهد.
قوانین سلب مسئولیت
سوالات متداول
سرمایه‌گذاران کوچک‌تر می‌توانند با سرمایه ای بزرگ‌تر ازآنچه خودشان در دست دارند در معاملات شركت كنند و سود بيشتري به دست آورند.
٢. چگونه از خدمات پراپ تريدينگ استفاده كنيم؟
ابتدا بايد در بروكر آرون گروپس ثبت‌نام كرده و در پنل كاربري احراز هويت خود را تكميل بفرماييد سپس براي افتتاح حساب پراپ تريدينگ بايد حداقل مبلغ ٣٠٠ دلار را به‌حساب بروكر واريز كرده و در تيكت، بعد از مطالعه توافق‌نامه، درخواست دريافت اين حساب را ارسال بفرماييد.
٣. چه ميزان سرمايه براي شروع كار لازم است؟
در جدول زير نسبت ميزان واريز به موجودي حساب پراپ تريدينگ قابل‌مشاهده است.
٤. آيا براي دريافت حساب پراپ تريدينگ از معامله‌گر آزمون گرفته میشود؟
خير، شركتي كه اين خدمات را به آرون ارائه كرده است براي استفاده از اين نوع حساب هيچ آزموني از معامله‌گر نمی‌گیرد.
٥. آيا دوره زماني معيني براي استفاده از سرويس پراپ وجود دارد؟
خير، معامله‌گر بی‌نهایت زمان دارد تا بتواند به اهداف خود در ماركت موردنظر برسد.
٦. چه نمادهايي را می‌توانم در حساب پراپ تريدينگ معامله كنم؟
معامله گران در حساب پراپ تريدينگ امكان معامله در بيش از ٤٠٠ نوع از نمادها را در ماركت هاي فلزات گران، انرژي، سهام، جفت ارزها و ارزهاي ديجيتال، برخوردار هستند.
٧. آيا می‌توانم از ربات معامله‌گر (اكسپرت) در حساب پراپ تريدينگ استفاده كنم؟
استفاده بفرماييد اما (EA) بله با كسب مجوز از شركت ارائه‌دهنده سرويس پراپ می‌توانید از ربات معامله‌گر نمی‌توانید از آن براي مواردي همچون: كپي كردن معاملات شخصي ديگر، اسكالپ تيك، استراتژي هج، استك كردن، روش مارتينگيل، معامله‌گری به روش آربيتراژ تأخیر، معامله‌گری به روش آربيتراژ معكوس، معامله‌گری به روش آربيتراژ هج، استفاده از شبیه‌سازها، استفاده كنيد.
٨. آيا قانوني در معاملات وجود دارد؟
تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه افت سرمايه خود را كمتر از ١٠ ٪ نگه‌داری دارید. توجه داشته باشيد كه با رسیدن به افت سرمايه ٦ ٪ محدودیت‌هایی روي حساب اعمال میشوند.
٩. افت سرمايه چيست؟
به معني كاهش ارزش يك سرمایه‌گذاری، موجودي حساب تجاري يا (Drawdown) افت سرمايه يا دراودان ارزش صندوق سرمایه‌گذاری است و در حالت كلي افت سرمایه را از طريق محاسبه اختلاف بين ارزش سقف نسبي يك سرمايه و ارزش كف نسبي همان سرمايه محاسبه می‌کنند.
١٠. آيا می‌توانم از هر اهرمي استفاده كنم؟
خير، در ابتدا بيشترين اهرم ٢٠٠ میباشد كه با تائید شركت خدمات دهنده می‌توانید از آن استفاده بفرماييد.
١١. آيا امكان تعليق حساب وجود دارد؟
در صورت عدم اجراي مديريت ريسك مناسب و رسيدن به افت سرمايه ١٠ درصد با تشخيص شركت مربوطه امكان تعليق حساب براي معامله‌گر وجود دارد.
12. سهم معامله‌گر از سود معاملات چقدر است؟
اگر سود به‌دست‌آمده معامله‌گر به ١ ٪ برسد، میتواند ٨٠ ٪ ا ز آ ن را برداشت كند.
١٣. آيا معامله‌گر تعهدي نسبت به ضرر در معاملات به شركت خدمات دهنده دارد؟
معامله گران تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارند.
روش های پرداخت بروکر آرون گروپس
به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید
Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، حداکثر افت سرمایه (دراودان) چیست؟ خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.
Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.
هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.
هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.
هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.
Draw Down و انواع آن و فرمول محاسبه آن چیست؟
همه تریدرها DRAW DOWN را تجربه کرده‌اند ; ولی تریدرهای حرفه‌ای در کنترل آن و محدود نگه داشتن آن مهارت دارند و می بایست به‌این نکته دقت داشت ; شرط بقاء مهم ترین اصل در بازار است پساعتنا به Draw Down بسیار اهمیت دارد ; به کاهش سرمایه از آخرین موجودی به موجودی فعلی Draw Down گویند ; ولی میتوانیم Draw Down بر حسب .
بالانس حساب Balance Drawdown
Equity که به آن Equity Drawdown
نسبت به سرمایه اولیه Absolute
نمایش داد; و فرمول: Draw Down
Draw Down= (Peak Value-Trough Value) / Peak Value
مثال: فرضا معامله گری در حساب ۱۰۰;۰۰۰;۰۰۰ تومان موجودی دارد و در دفعات مختلف به میزان ۸۰;۰۰۰;۰۰۰ تومان سهام خریده است; متاسفانه شاخص کل بورس; نزولی شده و معامله گر مجبور به فروش سهام خود در قیمت ۵۰;۰۰۰;۰۰۰ با ضرر شده است; میزان Draw Down ایشان؟
Draw Down= (Peak Value-Trough Value) / Peak Value
Draw Down= (80;000;000-50;000;000)/( 80;000;000)= 0;375
Draw Down= 0;375*100=37;5%
معامله گر ۳۷;۵% از کل سرمایه خود را از دست داده است.
معمولا در گزارش های مالی پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر Meta Trader 5 به صورت های زیر نمایش داده می شود.
Balance Drawdown Absolute
میزان ضرر بالانس فعلی نسبت به سرمایه اولیه یا بالانس اولیه حساب; مثلا در تصویر بالا افت یا کاهش سرمایه ۶;۳۰ دلار از سرمایه اولیه بوده است که می تواند این مقدار در لحظه شروع کردن اکسپرت یا در موقعیت های دیگر معاملاتی اتفاق بیفتد.
Equity Drawdown Absolute
میزان ضرر سرمایه شناور فعلی نسبت به سرمایه شناور اولیه; مثلا در تصویر بالا افت یا کاهش سرمایه ۶;۴۸ دلار از سرمایه اولیه بوده است که می تواند این مقدار در لحظه شروع کردن اکسپرت یا در موقعیت های دیگر معاملاتی اتفاق بیفتد.
Maximum DrawDown
حداکثر مقدار DRAW DOWN عبارتست از بزرگترین درصد کاهش سرمایه در طول مدت ترید; با توجه به اینکه ضرر کردن در معامله جزء لاینفک ترید میباشد; شما می‌بایست حداکثر مقدار کاهش سرمایه تان را محدود نگه دارید; شما می‌بایست بصورت روزانه; هفتگی و ماهانه; حساب خود را بررسی نموده و حداکثر مقدار کاهش سرمایه تان را محدود نمایید; استراتژی معاملاتی شما باید بگونه ای باشد که حداکثر میزان DRAW DOWN حساب شما از مقادیر جدول زیر تجاوز ننماید.
اگر میزان DRAW DOWN شما از مقادیر جدول فوق تجاوز نمود; شما باید ترید کردن را برای چند روز; چند هفته و یا چند ماه متوقف نموده و تریدهای خود را آنالیز نمایید و استراتژی معاملاتیتان را بهبود ببخشید; معمولا Max Draw Down در چرخش بازار اتفاق می افتد; مثلا چرخش شاخص کل سهام از صعودی به نزولی; فرضا اگر در ۵ تا سهم پوزیشن باز داشته باشید و شاخص کل نزولی شده و هر سهم هم ۱۰% از سرمایه شما درگیر بوده و فرضا هر ۵ ت ا سهم با ضرر بسته شوند و شما ۸% ضرر کرده باشید پس ۴۰%=۸*۵ ضرر کرده اید و این شاید در طول چند سال ترید شما بزرگترین ضرر در حساب شما بوده باشد; پس Max Draw Down شما از اولین روز ترید در حساب شما تا آن لحظه ۴۰% است.
چرا می‌بایست DRAW DOWN حساب معاملاتی محدود شود؟
کنترل کردن DRAW DOWN حساب معاملاتی و محدود کردن آن بسیار مهم است; چراکه هرچقدر که میزان DRAW DOWN افزایش پیدا کند; جبران خسارت ناشی از آن و بازگرداندن سرمایه مشکل‌تر می‌گردد; به جدول زیر توجه فرمایید.
تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که جبران کردن سرمایه از دست رفته چقدر کار مشکل و طاقت فرسایی است; همانطور که مشاهده میکنید وقتی میزان کاهش سرمایه کم است; جبران آن بسیار راحت‌تر است و هرچقدر که مقدار آن افزایش می‌یابد; جبران آن مشکل و مشکل‌تر می‌گردد; خیلی از ما داستان های زیادی شنیده‌اید که یک تریدر یک حساب ۱۰۰ دلاری را به یک میلیون دلار افزایش داده است; اما آنچه در این داستان ها ذکر نگردیده; این است که اکثر قریب به اتفاق این معامله گران در نهایت از طریق عدم مدیریت سرمایه; حساب خود را از بین برده‌اند.
مدیریت سرمایه نه تنها تجزیه و تحلیل نسبت سودها و ضررهای شما در هر ترید بصورت جداگانه است; بلکه بررسی و تجزیه و تحلیل همه تریدها با هم را نیز شامل میشود; خیلی از تریدرها بدون اصول مدیریت ریسک; در کوتاه مدت موفق عمل می‌کنند ولی اگر شما در زمان کوتاهی حساب خود را دو برابر کردید; مطمئن باشید که در زمان کمتر از آن; حساب خود را از بین خواهید برد; عدم پایبندی به اصول مدیریت سرمایه; مطمئناً زودتر از آنچه که فکرش را بکنید; حسابتان را نابود می‌کند.
کاهش نسبی یا این که کاهش نسبی بر طبق اکویتی Equity Drawdown Relative
کاهش نسبی به بالاترین میزان موجودی شناور ( Equity ) و پایینترین اندازه آن ( اختلاف عددی بالاترین و پایینترین میزان ( Equity تقسیم بر بالاترین موجودی شناور گفته می شود .
مثال : فرض نمایید موجودی اول اکانت شما یا این که بالانس اکانت شما ۱۰۰۰ دلار میباشد
یک پوزیشن باز میکنید و به ۱۰۰ دلار سود می رسد ; بالاترین موجودی شناور شما ( Equity ) در‌حالتی که هنوز پوزیشن بسته نشده باشد به صورت زیر می باشد .
Equity high = 1000$ + 100$ = 1100$
بعد پوزیشن شما از این سود بر می‌گردد و به ۲۰۰ دلار ضرر منجر می‌گردد; موجودی شناورپایین (Equity) شما عبارتست از:
Equity low = $ 1000 – $ 200 = $800
کاهش نسبی حساب شما (Relative drawdown) به این شکل محاسبه میشود.
Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)
Eaquity DrawDown Relative= (۱۱۰۰-۸۰۰) / (۱۱۰۰*۱۰۰) = ۲۷;۲۷%
دقت داشته باشید با این محاسبات حتی اگر پوزیشن شما ضرر ده هم نشود و بعد از رفتن به سود در نقطه ورود بسته شود باز هم کاهش نسبی حساب شما زیاد خواهد بود; برای مشخص شدن این موضوع یک مثال می‌زنم.
فرض کنید با ۱۰۰۰ دلار موجودی اولیه یک پوزیشن باز کردید و به ۱۰۰ دلار سود رسیدید ولی نبستید و معامله در نقطه ورود و بدون سود و ضرر بسته شد; بر این اساس کاهش نسبی حساب شما به شکل زیر خواهد بود.
Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)
Eaquity DrawDown Relative= (۱۱۰۰ – ۱۰۰۰) (۱۱۰۰ *۱۰۰) = ۹;۰۹%
یعنی حتی اگر شما ضرر هم نکنید ولی پوزیشن شما به سود بنشیند ولی روی صفر بسته شود برای حسابتان کاهش نسبی محاسبه خواهد شد;جالب اینجاست که در صورت رفتن پوزیشن به سود زیاد ولی برگشتن و بستن در ضرر کم هم; کاهش نسبی زیاد خواهد بود.
مثلاً اگر در یک حساب ۱۰۰۰ دلاری با یک پوزیشن حساب تا ۵۰۰۰ دلار سود برود ولی قیمت برگردد و در ۲۰۰ دلار ضرر که مقدار کمی هست بسته شود حساب شما DROW DOWN زیادی به شکل زیر خواهد داشت.
Equity high = 5000 +1000 = 6000
Equity low = 1000 – 200 = 800
Eaquity DrawDown Relative= (Equity high – Equity Low) / (Equity high * 100)
Eaquity DrawDown Relative= (۶۰۰۰ – ۸۰۰) (۶۰۰۰ *۱۰۰) = ۸۶;۶۷%
مفهوم کاهش نسبی بر اساس موجودی یا بالانس Balance Drawdown Relative
کاهش نسبی براساس موجودی فرمولی مشابه دارد ولی بجای در نظر گرفتن میزان افت بر اساس موجودی ماکزیمم شناور این افت براساس میزان موجودی حساب در نظر گرفته میشود; فرمول محاسبه‌اش به شکل زیر است.
Balance Relative DrawDown = (Pre trade balance – After trade balance) / (Balance * 100)
در این کاهش نسبی بر حساب بالانس میزان نرخ ماکزیمم موجودی شناور بعنوان ماخذ محاسبه در نظر گرفته نمی‌شود و مبنای محاسباتی افت سرمایه براساس میزان موجودی هست; با یک مثال شبیه مثال بالا توضیح بیشتر خواهیم داد.
اگر موجودی حساب شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یک پوزیشن بگیرید که به پوزیشن شما به ۱۰۰ دلار سود برسد ولی قیمت برگردد و پوزیشن شما در نقطه ورود بسته شود کاهش نسبی حساب شما بر اساس موجودی به شکل زیر خواهد بود.
Balance Relative DrawDown = (Pre trade balance – After trade balance) / (Balance * 100)
Balance Relative DrawDown =(1000-1100) / (۱۰۰۰*۱۰۰) = ۰;۰۰۱%
مثال اخیر شبیه مثال بالا در محاسبه کاهش نسبی براساس اکوییتی بود ولی این بار بجای ۹;۰۹ درصد اینبار افت سرمایه تقریبا صفر محاسبه میشود.
نتیجه گیری
فرمول‌های بالا حاوی دو پیام بسیار مهم است :
الف : اهمیت نقطه خروج از داد و ستد : یعنی اینکه تا کی در یک پوزیشن باقی بمانیم و به ابلاغ ساده‌تر چه‌گونه حد سودمان را تعیین کنیم که بیشترین سود را داشته باشیم؟
این مقاله را با ذکر یک نمونه روشن‌تر میکنیم : فرض فرمائید که به قصد کسب درآمد به ماهیگیری رفته‌اید ; اقبال با شما یار بوده و کلی ماهی صید کرده‌اید البته به دلیل این که نتوانسته‌اید صیدهایتان را مراقبتنمایید خیلی از این ماهی‌ها به دریا بر میگردند ; به رغم این که در نهایت چند ماهی برایتان باقیمانده است البته چنانچه با یک ماهیگیر مشاوره نمائید به شما می گوید شما با این گونه ماهیگیری به هیچ جا نمی‌رسید .
ب : در خرید و فروش چیزی به نام اینکه از سود زیان کردم نیست ; هر مبلغی که از روش معامله بدست میاورید سرمایه شماست و هیچ فرقی با باقی پولهایتان ندارد و می‌بایست با به عبارتی وسواس از آنمراقبت نمایید .
بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت
حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate
حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس
دیدگاه شما