چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که مووینگ اوریج 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت بالا قطع کند.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – استراتژی های میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. اگر طرز کار با اندیکاتور MA را بلد باشید، می‌توانید استفاده‌های خوبی از آن کنید.

اکنون میتوانید در ویدیو زیر آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده فرمایید.

با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. در این مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را برای شما توضیح خواهیم داد. در ادامه با بازه‌های زمانی مناسب این اندیکاتور و 3 نکته‌ی اصلی در زمان معامله‌ی نهایی آشنا خواهید شد.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

گام نخست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اولین سؤالی که بسیاری از تحلیل گران تکنیکال در مورد آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌پرسند این است که باید از میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده کنند یا میانگین متحرک ساده یا SMA. تفاوت میان این دو اندیکاتور بسیار جزئی است. اما اینکه در نهایت از کدام یک استفاده کنید، می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه‌ی پایانی ایجاد کند. اما ببینیم تفاوت در کجاست.

1- تفاوت بین EMA و SMA چیست؟

تنها تفاوت عمده‌ای که میان میانگین متحرک نمایی یا EMA و میانگین متحرک ساده یا SMA وجود دارد، سرعت آن‌هاست. اندیکاتور EMA بسیار سریع‌تر حرکت می‌کند و مسیر خود را زودتر از SMA تغییر می‌دهد. از طرف دیگر، EMA به رفتار قیمت توجه بیشتری می‌کند. بدین معنا که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA بسیار زودتر از SMA متوجه این تغییر می‌شود.

2- مزایا و معایب EMA و SMA چیست؟

هنگامی‌که صحبت از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌شود، واقعاً به‌سختی می‌توان یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داد. مزایایی که EMA دارد، می‌تواند معایب آن هم به شمار بیاید. اما این در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

گفتیم که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA سریع‌تر این موضوع را تشخیص می‌دهد. اما این موضوع به همان میزان EMA را آسیب‌پذیر می‌کند. بدین معنا که امکان اعلام نشانه‌های اشتباه از طرف EMA بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که قیمت افتی ناگهانی می‌کند، EMA هم سریعاً آن را نشانه‌ای برای خروج در نظر می‌گیرد. با اینکه این تغییر قیمت ممکن است تنها یک اصلاح کوچک باشد.

از طرفی دیگر، SMA حرکت آهسته‌تری دارد و همین موضوع باعث می‌شود افراد با علامت اشتباه خارج نشوند و کاربران را برای مدت بیشتری در مسیر نگاه می‌دارد. اما در مقابل، این حرکت آهسته‌تر بدین معناست که SMA توان تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار بورس دارد.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

3- نتیجه‌گیری

در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک باید گفت همه چیز به این بستگی دارد که شما با کدام یک از این دو نمودار راحت‌تر هستید و روش معامله‌گری شما در بورس به چه صورت است. EMA سریع‌تر علامت ورود را اعلام می‌کند و درعین‌حال، امکان خطای آن هم بیشتر است. SMA دیرتر علامت ورود یا خروج را اعلام می‌کند، اما از طرفی برای زمان‌های پر نوسان بازار مناسب است و امکان خطای کمتری دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

گام دوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – بهترین دوره زمانی کدام است؟

مسئله دوم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک زمان است. بعد از آنکه تصمیم گرفتید می‌خواهید با کدام یک از میانگین‌های متحرک کار کنید، نوبت این است که ببینیم انتخاب چه بازه زمانی برای ما بهتر است.

جواب این سؤال در تحلیل تکنیکال بازار بورس به دو موضوع بستگی دارد. اول اینکه باید مشخص کنید آیا می‌خواهید به‌ چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ صورت روزانه معامله کنید، یا نگاه میان‌مدتی و بلندمدت در بازار دارید. دوم، باید هدف خود از معامله‌گری و اینکه چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنید را مشخص کنید. بیایید دقیق‌تر به این دو موضوع بپردازیم.

1- چرا افراد از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند؟

به این دلیل سرمایه گذاران بازار بورس از اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند چون یک غیب‌گوی خودکار است. اما علت اینکه این غیب‌گوی خودکار معمولاً جواب‌های درستی می‌دهد چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ این است که، اکثر تحلیل گران تکنیکال به آن باور دارند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بدین معنا که، قیمت‌ها معمولاً با توجه به میانگین‌های متحرک عمل می‌کنند. زمانی که می‌خواهیم با اندیکاتورها کار کنیم، این موضوع نکته‌ی مهمی را بازگو می‌کند:

برای آنکه به بهترین نتیجه برسید، باید از پراستفاده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک در بورس استفاده کنید. اندیکاتورهای میانگین متحرک زمانی کار می‌کنند که معامله‌گران زیادی از سیگنال‌های آن استفاده کنند. پس با جماعت همراه شوید و از محبوب‌ترین اندیکاتورها استفاده کنید.

2- بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت

اگر فردی هستید که می‌خواهید خرید و فروش‌های کوتاه‌ مدت در بورس داشته باشید، پس به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و به تغییرات قیمت به‌طور آنی واکنش نشان دهد. بهترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله‌گران روزانه، نمودار EMA است. اما زمانی که قصد تنظیم بازه‌های زمانی را برای این اندیکاتور دارید، بهتر است از این 3 بازه زمانی شناخته شده در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بازه زمانی 9 یا 10 روزه: این بازه زمانی بسیار محبوب است و سرعت بالایی دارد.

بازه زمانی 21 روزه: این بازه کمی میان‌مدت‌تر است و دقیق‌تر عمل می‌کند. این بازه برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بر موج‌ها سوار شوند.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه بلندمدت است و مناسب کسانی است که به دنبال مقاصد بلندمدت‌تری هستند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

3- بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

برای کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید به اهمیت موضوع زمان توجه کرد. معامله‌گرانی که نگاه بلند مدتی دارند، معمولاً با رویکردی کاملاً متفاوت وارد عمل می‌شوند و حتی بر اساس بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی نمودار را بررسی می‌کنند. به همین دلیل، این معامله‌گران در بازار بورس بهتر است از SMA استفاده کنند و بازه‌های زمانی بالا را برای خود تنظیم کنند. 4 نمونه بازه زمانی رایج برای این نوع معامله‌گران در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه خواهید دید:

بازه زمانی 20/21 روزه: زمانی که قصد معامله کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دارید، بهتر است از بازه زمانی 21 روزه استفاده کنید. این بازه در طی روندها به‌خوبی به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه زمانی، یک بازه زمانی استاندارد است که میان بسیاری از معامله‌گران با رویکرد بلندمدت محبوب است. اغلب افراد با استفاده از این بازه زمانی، به خوبی می‌توانند بر موج‌های بازار سوار شوند، چراکه تعادل خوبی میان معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند.

بازه زمانی 100 روزه: یک نکته جالب در مورد بازار معاملات این است که افراد به اعداد رند واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در مورد بازه زمانی 100 روزه کاملاً صادق است. این بازه زمانی مخصوصاً در چارچوب‌های روزانه و هفتگی، واکنش بسیار مناسبی به خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد.

بازه زمانی 200/250 روزه: آنچه در مورد واکنش بازار بورس به اعداد رند گفته شد، در مورد میانگین متحرک 200 روزه نیز صادق است. میانگین متحرک 250 روزه بیشتر بر روی چارچوب‌های روزانه کاربرد دارد. چراکه رفتار قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

گام سوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

در راستای کار با اندیکاتور میانگین متحرک به شما گفتیم که انواع آن چه تفاوتی با یکدیگر دارند و بهترین بازه‌های زمانی برای کار شما کدامند. در ادامه سه روش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بورس را به شما خواهیم گفت تا با استفاده از آن‌ها بتوانید معاملات بهتری انجام دهید.

1- خط روند

بسیاری از معامله‌گران بزرگ تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ از طریق آن‌ها می‌توان خط روند را تشخیص داد. به باور «مارتی شوارتز» که یکی از این معامله‌گران بزرگ و موفق است:

«EMA یا میانگین متحرک نمایی 10 روزه، محبوب‌ترین اندیکاتور من است و بارها در تشخیص خط روند به من کمک کرده است. اسم این اندیکاتور را «چراغ قرمز، چراغ سبز» گذاشته‌ام. چراکه به من کمک می‌کند در سمت صحیح باقی بمانم و بیشترین سود را ببرم.

وقتی که با بیشتر از 10 روز وارد معامله در بازار بورس می‌شوید، چراغ سبز برای شماست. بازار کاملاً در وضعیت مثبتی قرار دارد و باید به فکر خرید باشید. از آن طرف، اگر با کمتر از 10 روز وارد معامله شدید، بدانید که چراغ قرمز است. چرا که بازار در حالت منفی قرار دارد و باید به فکر فروش باشید.»

«مارتی شوارتز» معتقد است، برای آنکه در سمت درست بازار بماند و خطاهای معامله‌گری را حذف کند، بهتر است از یک EMA سریع استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

2- تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

شما چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت و روزانه در بازار بورس باشید و چه یک معامله‌گر بلندمدت، در هر صورت می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک به‌ عنوان راهنمای خود استفاده کنید. برای آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید تقاطع‌های حیاتی را تشخیص دهید. تقاطع طلایی و تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک 200 و 50 روزه از یکدیگر عبور کنند. البته توجه کنید که این دو بازه زمانی معمولاً در نمودار روزانه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.

در تصویر نمودار پایین می‌توانید تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را ببینید. طبیعتاً، زمانی که روند 50 روزه از روند 200 روزه عبور کند و پایین آن قرار بگیرد، به معنای افت قیمتی است و هنگامی‌که روند 50 روزه بالای 200 روزه قرار بگیرد، یعنی وارد روند افزایشی شده‌ایم. اگرچه تصویری که نشان داده شده مربوط به یک بازه زمانی کوتاه است، ولی می‌توان نقاط تقاطع را پیدا کرد و از تحلیل آن‌ها کمک گرفت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

3- خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک در شناخت خطوط مقاومت و حمایت د ر بازار بورس نیز بسیار مؤثر است. این خطوط با قدرت پیش‌گویی قدرتمندی که دارند، به خوبی می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.

نکته‌ی مهمی که در این بین نباید فراموش کرد این است که تفاوت ماهیت روند‌ها و محدوده‌ها با یکدیگر در بورس بسیار مهم می باشند. اندیکاتورهای میانگین متحرک در محدوده‌های نوسان کارایی ندارند. زمانی که قیمت یک سهم مدام میان محدوده حمایت و مقاومت بازی می‌کند، اندیکاتورهای میانگین متحرک هم در آن محدوده قرار می‌گیرند و واکنشی به قیمت نشان نمی‌دهند.

در تصویر زیر می‌توانید میانگین متحرک 50 و 21 روزه‌ای را ببینید که در محدوده‌های نوسان، اعتبار خود را کاملاً از دست داده‌اند. اما درست بعد از آنکه قیمت دوباره در یک روند قرار گرفته، به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال عمل کرده‌اند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

4- خطوط باند بولینگر و پایان روند

تا این قسمت سعی کردیم آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را برای شما توضیح دهیم. اما زمانی که قیمت در یک محدوده نوسانی قرار می‌گیرد، میانگین متحرک به کمک نیاز پیدا می‌کند. خطوط باند بولینگر یک نوع اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس میانگین متحرک شکل گرفته‌اند. در وسط خطوط باند بولینگر، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد و دو خطوط بالا و پایینی مربوط به نوسانات قیمت هستند.

زمانی که قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، قیمت سهم هم حول میانگین متحرک نوسان می‌کند. اما خطوط بیرونی نقش مهمی را در این منطقه ایفا می‌کنند. زمانی که قیمت سهم در بورس به خطوط بیرونی برسد، معمولاً بدین معناست که قرار است قیمت یک حرکت معکوس داشته باشد. پس اگر چه اندیکاتورهای میانگین متحرک اعتبار خود را در محدوده‌هایی از دست می‌دهند، اما خطوط باند بولینگر می‌توانند نشانه‌های خوبی برای تحلیل ارائه کنند.

زمانی که در یک روند در بازار بورس قرار دارید، خطوط بولینگر به شما کمک می‌کند که در جریان معاملات باقی بمانید. زمانی که یک روند قوی در حال جریان است، معمولاً قیمت از میانگین متحرک فاصله می‌گیرد. اما در مقابل، قیمت به خط بیرونی باند بولینگر نزدیک می‌شود.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را به شیوه‌های مختلف توضیح دهیم. همان‌طور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری چندکاره در تحلیل تکنیکال است که می‌توان از آن در زمان‌های مختلف و به همراه تفسیرهای مختلف استفاده کرد.

درواقع، شاید مهم‌ترین کاری که یک معامله‌گر در بازار بورس باید انجام دهد این است که نخست تفاوت میان EMA و SMA را متوجه شود. در نهایت، با توجه به هدف فرد از معامله و استفاده از بازه‌های زمانی مناسب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس استفاده‌ی بهینه کرد و آن را به ‌عنوان یک ابزار مناسب در جعبه ‌ابزار معاملات خود قرار داد.

امیدواریم مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده شما قرار بگیرد و خوشحال می شویم نظرات خود را در بخش نظرات بنویسید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک معتبر است که روند، هم صعودی و هم نزولی، یک دارایی مالی را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. میانگین متحرک نمایی در معاملات برای تعیین افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود و می‌تواند به پیش بینی جهت قیمت در آینده کمک کند.

میانگین‌های متحرک اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که هدف آن‌ها «هموارسازی» نوسانات قیمت به منظور کمک به جداسازی روندها از فعالیت عمومی بازار است. این اندیکاتور محبوبیت زیادی در بین تریدرها دارد؛ زیرا می‌تواند در تمام بازارهای مالی استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

استفاده از میانگین متحرک نمایی در معاملات به این معناست که این اندیکاتور سریعتر با تغییرات قیمت سازگار می‌شود، که یک مزیت نسبت به میانگین متحرک ساده است. بنابراین، میانگین متحرک نمایی بر تصمیمات تریدرها دقیقاً در لحظه‌ای که معامله را بر اساس حرکات دقیق قیمت انجام می‌دهند، بر خلاف آنچه در نمودارهای معاملاتی در گذشته اتفاق می‌افتاد، تأثیر می‌گذارد.

از آنجایی که در محاسبه این میانگین وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر و وزن کمتر به داده‌هایی که در اوایل روز معاملاتی داده می‌شود، این میانگین نسبت به هرگونه تغییر در داده‌های قیمت حساس‌تر است و از لحاظ نظری، برای درک اینکه قیمت ممکن است در کدام جهت حرکت کند، گزینه مناسب‌تری است.

تفاوت میانگین متحرک نمایی و ساده

برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، که محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار در طول زمان معین را نشان می‌دهد، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. با این حال، مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، EMA زمانی که با اجزای خود استفاده می‌شود بهتر عمل می‌کند تا به تنهایی؛ زیرا EMA به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند.

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای یادگیری نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده محاسبه شود تا مقدار اولیه EMA بدست آید.

برای یافتن میانگین متحرک ساده، باید میانگین تعداد نقاط داده گذشته را که اغلب قیمت‌های بسته شدن هستند، بیابید. اگر به دنبال میانگین متحرک ساده 50 روزه یک دارایی مالی هستید، قیمت‌های بسته شدن در 50 روز گذشته با هم جمع شده و سپس بر 50 تقسیم می‌شوند. در مرحله دوم، ضریب وزنی دهی (یا ثابت هموار سازی) را محاسبه کنید. این امر با تقسیم 2 بر تعداد بازه‌های زمانی به اضافه 1 اتفاق می‌افتد.

ثالثاً، میانگین متحرک نمایی را برای هر روز بین مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی و روز جاری با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار میانگین متحرک نمایی دوره زمانی قبلی محاسبه کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

• تعداد روزها ÷ (مجموع دوره – تعداد روزها) = میانگین متحرک ساده
• (دوره زمانی + 1) ÷ 2 = ضریب وزنی (یا ثابت هموارسازی)
• EMA روز قبل + ضریب وزنی × (EMA روز قبل – قیمت بسته شدن) = EMA

چطور از اندیکاتور EMA استفاده کنیم؟

هنگامی که یک تریدر از یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی خود استفاده می‌کند، ممکن است زمانی که قیمت در نزدیکی خط EMA یا درست زیر آن قرار می‌گیرد، خرید را انتخاب کند. از سوی دیگر، زمانی که EMA در حال کاهش است، تریدرها می‌توانند زمانی که قیمت به سمت متحرک یا درست بالاتر از EMA حرکت می‌کند، فروش را انتخاب کنند.

EMA می تواند شاخصی برای سطوح حمایت و مقاومت باشد. هنگامی که EMA در حال افزایش است، از پرایس اکشن حمایت می‌کند؛ در حالی که وقتی EMA در حال کاهش در برابر پرایس اکشن مثبت مقاومت می‌کند.

با این حال، یک اشکال کلیدی میانگین متحرک نمایی این است که بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کند، بنابراین نمی‌تواند حرکات آینده قیمت را پیش‌ بینی کند. علاوه بر این، EMA همچنین می‌تواند مستعد سیگنال‌های نادرست باشد، مانند مثبت کاذب و منفی کاذب، که می‌تواند تریدرها را گمراه کند.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

میانگین متحرک؛ قسمت بیست و دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک اندیکاتور دارای دو نوع ساده و نمایی است که مفهوم انواع آن را آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نخواهد کرد، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با اندیکاتورهای پسرو امکان پیش‌بینی آینده قیمت وجود ندارد و صرفا تاییدی برای روند فعلی می‌باشند. جلسه بیست و دوم آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به معرفی اندیکاتور مووینگ اوریج اختصاص داده‌ایم.

میانگین متحرک چیست؟

مووینگ اوریج اندیکاتوری بوده که رفتار قیمت را به طور متعادل شده و ملموس‌تری نشان می‌دهد. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پسرو محسوب می‌شود، زیرا Moving Average صرفا از اطلاعات گذشته قیمت استفاده می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک، دو مدل رایج دارد، میانگین متحرک‌ ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار تحت عنوان EMA شناخته می‌شود.

میانگین متحرک ساده و نمایی

میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود. اما EMA میانگین قیمت در یک دوره مشخص بوده که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین استفاده‌ای که از اندیکاتور میانگین متحرک‌ می‌شود، تعیین روند بازار و تعیین حمایت و مقاومت پیش روی قیمت است.

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک‌ عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه است. برای مثال یک میانگین متحرک‌ 200 روزه، نسبت به میانگین متحرک 20 روزه نسبت به تغییرات قیمتی نوسان کمتری خواهد داشت.

سوالی که در هنگام استفاده از این اندیکاتور برای تریدرها ایجاد می‌شود، انتخاب دوره زمانی برای این اندیکاتور است. دوره زمانی 20 روزه، 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه، کدام یک عدد بهتری برای تحلیل است؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم اگر قصد ترید در کوتاه مدت را داریم، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به میانگین متحرک‌ 200 روزه است. شکست میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه برای افرادی که دید بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی محسوب می‌شود، در حالی که برای تریدرهایی کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی نخواهد داشت.

سیگنال‌های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:

• حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک. زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
• استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک‌ به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش

به طور کلی زمانی که میانگین متحرک حرکتی رو به بالا داشته باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن روند و زمانی که حرکتی رو به پایین داشته باشد، نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است. همچنین اگر قیمت در بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند قیمت صعودی و زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، روند نزولی تلقی می‌شود. توجه داشته باشید که میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است، پس وقتی قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، به این معناست که قیمت تا الان در یک روند صعودی قرار داشته و نه اینکه روند قیمت در آینده صعودی خواهد بود و به طور کلی در مورد آینده هیچ نظری نمی‌دهد.

یکی دیگر از موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها، استفاده از دو میانگین متحرک به طور همزمان و انتظار برای تقاطع آنها است.

استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که مووینگ اوریج 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت بالا قطع کند.

به عنوان یک قانون کلی در مورد تقاطع میانگین متحرک‌ها، به خاطر داشته باشید زمانی که یک میانگین متحرک‌ با دوره زمانی پایین‌تر (مثلا 20 روزه) یک میانگین متحرک‌ با دوره زمانی بالاتر (مثلا 200 روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای صعود قیمت و در صورتی که رو به پایین آن را قطع کند، سیگنالی برای ریزش قیمت است. دوره زمانی‌هایی که معمولا در مورد میانگین متحرک‌ها استفاده می‌شود 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه است.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک‌ هیچ دوره زمانی مشخص و ثابتی وجود ندارد. بلکه شما بایستی برای هر ارز دیجیتال، تمامی میانگین متحرک‌ها را (در بالا اشاره شد) امتحان کرده و بررسی کنید که قیمت به کدام دوره زمانی عکس‌العمل بهتری نشان داده‌ است. سپس همان دوره زمانی را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.

EMA یا SMA؟

میانگین متحرک‌ ساده، تمامی ورودی‌های را یکسان در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر از دوره زمانی 20 روزه استفاده کنید، این اندیکاتور میانگین قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می‌دهد و در زمان انجام محاسبات، قیمت 20 روز پیش با قیمت دیروز تفاوتی ندارد. اما در مورد میانگین متحرک‌ نمایی، قیمت روز گذشته تاثیر بالاتری نسبت به قیمت 20 روز پیش خواهد داشت. به همین دلیل EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان خواهد داد.

نحوه خرید فروش بر اساس میانگین متحرک

همانطور که در بالا اشاره شد، تقاطع دو خط میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها در سیستم معاملاتی است. از طرف دیگر، تقاطع قیمت با خط میانگین متحرک نیز یکی دیگر از موارد استفاده در سیستم معاملاتی بر اساس میانگین متحرک‌ها است. به این ترتیب که وقتی قیمت به خط میانگین متحرک‌ می‌رسد، این خط برای قیمت نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کرده و عموما قیمت به این خط عکس‌العمل نشان خواهد داد.

استفاده به عنوان ابزاری برای تعیین حمایت و مقاومت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج‌ها است استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج و انتظار برای تقاطع دو میانگین متحرک یکی دیگر از کاربردهای آن است

معایب استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ها صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد! به همین دلیل، این ابزار را هیچ گاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد. بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال است (مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو). لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.

در جلسه بعدی، به معرفی یک اندیکاتور دیگر با نام RSI خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.