سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

انواع کندل

سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

MACD مخفف واگرایی همگرایی متوسط ​​است. این اندیکاتور تکنیکالی یک ابزاری در بروکرهای فارکس که برای شناسایی میانگین های متحرک مورد استفاده قرار میگیره که نشان دهنده یک روند جدید است، چه نوع صعودی یا نزولی است. پس از همه، اولویت اصلی در معامله، تشخیص یک روند است، زیرا این جایی است که بیشترین پول است یعنی بیشتر بودن قدرت خریداران یا فروشندگان رو نشان میده.

با یک نمودار MACD، شما معمولا سه عدد را که برای تنظیمات آن استفاده میشه را مشاهده خواهید کرد.

1. اول، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین حرکت سریعتر استفاده میشه.
2. دوم، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک متحرک استفاده میشه.
3. و سوم تعداد کندل استیک های است که برای محاسبه میانگین متحرک از تفاوت بین میانگین های سریعتر و کندتر استفاده میشه.

به عنوان مثال، اگر شما برای دیدن 12، 26، 9 به عنوان پارامترهای MACD (که معمولا تنظیمات پیش فرض برای اکثر نرم افزار نمودار بندی است)، این است که چگونه شما آن را تفسیر کنید:

1. 12 نشان دهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
2. 26 نشان دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
3. 9 نشان دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

هنگامی که به خطوط MACD می آید، یک تصور غلط رایج وجود دارد.

دو خط وجود دارد:

دو خط که کشیده شده اند، میانگین قیمت ها را نشان نمیده. خط MACD تفاوت (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولا میانگین متحرک (EMAs) است. هنگام نگاه کردن به اندیکاتور، خط MACD به طور متوسط ​​حرکت 'سریعتر' دارد. در مثال فوق، خط MACD تفاوت بین میانگین های 12 تا 26 است. خط سیگنال میانگین متحرک، خط MACD است. هنگامی که به نشانگر نگاه می کنید، خط سیگنال به عنوان میانگین متحرک 'کندتر' حرکت میکنه. اکثر نمودارها به طور پیش فرض از 9 دوره میانگین حرکت نمایشی (EMA) استفاده می کنند. هدف خط سیگنال اینکه حساسیت خط MACD را خنثی کنه.
هیستوگرام به سادگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را تقسیم می کنه. این یک نمایش گرافیکی از فاصله بین دو خط است. گاهی اوقات ممکن نشانه اولیه ای را به شما بدهد که یک متقاطع اتفاق می افتد. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می توانید ببینید که به عنوان دو میانگین متحرک (خط MACD خط و خط سیگنال) جداگانه، هیستوگرام بزرگتر می شود. این یک واگرایی MACD نامیده میشه. به عنوان میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک تر میشن، هیستوگرام کوچکتر میشه. این همگرایی نامیده میشه.
خوب، حالا شما می دانید که MACD چیست؟ حالا ما به شما نشان خواهیم داد که MACD میتونه برای شما چیکاری انجام بده.

استفاده از میانگین متحرک و MACD برای معامله

چگونه ما یک روند را مشخص می کنیم؟ اندیکاتورهای هستند که میتونند انجام دهند، قبلا با اندیکاتورهای MACD و میانگین متحرک آشناشدین. این اندیکاتورهای هنگامی که آنها تاسیس شده اند، به هزینه ورود به تأخیر افتاده، روند را نشان می دهند. طرف روشن این است که احتمال اشتباه بودن وجود دارد. در نمودار روزانه GBP/ USD در بالا، ما در 10 EMA (آبی)، 20 EMA (قرمز)، و MACD قرار داده ایم. حدود 15 اکتبر، 10 EMA از 20 EMA عبور کرد، که یک متقاطع صعودی است. به طور مشابه، MACD یک متقاطع بالا را ساخت و یک سیگنال خرید را داده. بعدها، هر دو میانگین متحرک و MACD چندین سیگنال فروش را ارائه دادند. و قضاوت از سقوط شدید که رخ داده است، گرفتن این معاملات کوتاه، سود بزرگی را به دست آورد. ما میتونیم این علائم دلار را در چشم خود ببینیم! حالا اجازه دهید به نمودار دیگری نگاه کنیم تا بتوانید ببینید که چگونه این سیگنال های متقاطع گاهی اوقات می توانند سیگنال های دروغین را بیان کنند. در روز 15 مارس، MACD یک متقاطع صعودی را ساخته، در حالی که میانگین های متحرک به هیچ سیگنالی نرسیده. اگر شما در آن سیگنال خرید از MACD عمل کردید، شما فقط رنج می برید. به طور مشابه، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه میتونه با هر میانگین متحرک متحرک همراه نباشه.

چگونگی معامله با استفاده از MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود داره، به طور واضح سریعتر عکس العمل به قیمت واکنش نشان میده. هنگامی که یک روند جدید شکل میگیره، خط سریع تر (خط MACD) واکنش نشان میده و در نهایت از خط کندتر عبور میکنه (خط سیگنال). هنگامی که این 'متقاطع' رخ میده، و خط سریع شروع به 'انحراف' و یا حرکت دور از خط کندتر، اغلب نشان میده که یک روند جدید تشکیل شده است. از نمودار بالا، میتونید ببینید که خط سریع تحت خط آهسته عبور کرده و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که وقتی خطوط عبور می کنند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید میشه.

همانطور که روند نزولی آغاز میشه و خط سریع از خط آهسته دور می شود، هیستوگرام بزرگتر میشه، که نشانه خوبی از یک روند قوی است. بیایید نگاهی به یک نمونه نگاه کنیم. در نمودار 1 ساعته EUR /USD بالا، خط سریع از خط آهسته عبور کرد، در حالی که هیستوگرام ناپدید شد. این نشان داد که روند نزولی کوتاه میتونه به طور بالقوه معکوس شود. از آن به بعد، EUR/USD شروع به تیراندازی کرد، زیرا روند صعودی جدید آغاز شد. تصور کنید اگر مدت طولانی پس از عبور از آن رفتید، تقریبا 200 پیپ را به دست آوردید! یک نقص به MACD وجود داره. به طور طبیعی، میانگین های متحرک تمایل به عقب ماندگی قیمت دارند. پس از همه، این فقط به طور متوسط ​​قیمت های تاریخی است.

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

• نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.

• در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.

• رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

• درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.

• بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.

• بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.

• اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.

• شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

• در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

• معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

• درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.

• سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.

• بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.

• نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

• شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.

• الگوهای شمعی ژاپنی به دو دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

• در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.

• دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

• این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.

• این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.

• الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

• زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

• این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.

• این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

• زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

• این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.

• در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

• الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.

• در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

• الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.

• بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

• در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.

• طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.

• سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
• این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

• ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.

• بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.

• آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.

• این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

• الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

• الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار دارد.

• این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.

• اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

• این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.

• این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.

• در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

• هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.

• دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.

• مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

• هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.

• به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی قبل است شکل می‌گیرد.

• مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

• این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.

• سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.

• در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

• این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.

• دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

• این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.

• در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.

• در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.

• مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.

• این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.

هر آنچه که لازم است درباره واگرایی در تحلیل تکنیکال بدانید

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی در تحلیل را با اندیکاتور نوسانگر به طور دقیق اعمال کنند. ما در مقاله حاضر، شما را با مفهوم Divergence در تحلیل آشنا می‌کنیم و یکسری قوانین ساده را برای شناسایی این معیار ارائه می‌دهیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. هنگامی که یک سهام در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف‌تر قیمت و شروع یک معکوس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند اما اندیکاتور می‌چرخد و به سمت بالا می‌رود
• واگرایی نزولی زمانی است که قیمت در حال حرکت بالاتر است اما نشانگر به سمت پایین می‌رود

منطق پشت Divergence در تحلیل قیمت بازار این است که این اندیکاتور، کاهش سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین حرکت قیمت، اغلب قبل از خود قیمت تغییر می‌کند. به این فکر کنید که اگر یک بشقاب پرنده را در یک باد شدید بیندازید، بشقاب برای مدتی خلاف باد می‌رود، سپس سرعتش کم می‌شود و در نهایت تغییر جهت می‌دهد و همراه با باد پرواز می‌کند.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در طول تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین‌ترین سطح جدید کاهش می‌یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را ردیابی می‌کند، الگوهای صعود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین سطح جدید صعود می‌کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز، یک اوج پایین‌تر را تشکیل می‌دهد یا شروع به نشان دادن علائمی از کند شدن می‌کند، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله‌گران از واگرایی در تحلیل برای دو هدف استفاده می‌کنند:

• ارزیابی تحرکات قیمت دارایی
• ارزیابی احتمال وقوع یک معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال – مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) – در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش تحرکات قیمت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI کندتر افزایش پیدا کند – واگرایی منفی خواهد بود – این سیگنالی است که نشان می‌دهد روند صعودی همراه با پتانسیل برگشت، شروع به تضعیف کرده است.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالا تعیین می‌کند که چه زمانی توقفات ضرر یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را ابراز کند. از چنین نقطه‌ای، معامله‌گران احتمالا تصمیم می‌گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه تکانه شروع به افزایش کند.

منظور از تحرکات قیمت چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه قوی با یک شیب تند با مدت طولانی مشخص می‌شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می‌تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه‌تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی‌تر به سمت بالا نشان می‌دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه‌تر به سمت بالا، نشانه حرکت و قدرت ضعیف‌تر است.

کدام شاخص برای Divergence در تحلیل تکنیکال بهتر عمل می‌کند؟

هیچ شاخص مطلقی برای واگرایی معاملات وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما در ادامه سه شاخص محبوب را پوشش خواهیم داد: RSI، MACD و Stochastic.

استراتژی معاملات سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی RSI برای واگرایی در تحلیل

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در زیر نمودار کندل استیک ترسیم شده است و به عنوان اندیکاتور زیرین شناخته می‌شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در ۱۴ دوره قبل محاسبه می‌شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» ایجاد شد.

این اندیکاتور یک خط صاف ایجاد می‌کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و به خوبی به معاملات واگرایی کمک می‌کند. وقتی روی تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره تنظیم می‌شود، نشانگر RSI مقادیر کمی از خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که وقتی صحبت از کاربرد واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی می‌شود، سیگنال‌های کمتری وجود دارد؛ اما زمانی که رخ می‌دهند قابل اعتمادتر هستند.

استراتژی معاملاتی MACD برای واگرایی در تحلیل

MACD یک شاخص تکانه‌ای است که در محیط‌های دنبال‌کننده روند به بهترین شکل استفاده می‌شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می‌کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک با پیشرفت روند و در نهایت معکوس شدن، همگرا و واگرا می‌شوند.

هیستوگرام بصری به خوبی به واگرایی معاملات کمک می‌کند، اما وقتی یک «نقطه نوسان» جدید ایجاد شده باشد، کمتر قابل تفسیر است. هیچ منطقه از پیش تعریف شده‌ای برای خرید و فروش بیش از حد در MACD وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سیگنال‌های تجاری روند به اندازه کافی قابل اعتماد هستند، دشوارتر است. این را می‌توان با استفاده از پیک‌های قبلی در MACD به عنوان استفاده موثر از آنها به عنوان مناطق حمایت و مقاومت برطرف کرد. از آنجایی که MACD به بهترین وجه در محیط‌های پرطرفدار استفاده می‌شود، سیگنال‌های نادرست زیادی را تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Stochastic برای واگرایی در تحلیل

Stochastic یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده قیمت‌های قبلی در ۱۴ دوره گذشته کار می‌کند.

استوکاستیک شاخص حساس‌تری است، به این معنی که سیگنال‌های بیشتری از Divergence در تحلیل را ارائه می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد، اما این به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز می‌باشد.

آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

بله، اما نه همیشه! ما باید به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بسته به تنظیم معاملات خود، بر روی آنچه مهم است تمرکز کنیم یا آنچه مهم است را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای نحوه زمان‌بندی ورود معاملات این است که قبل از تغییر روند قیمت، سیگنال را ارائه می‌دهد. این سیگنال اولیه، قیمت ورودی بهتری برای تجارت به معامله‌گر می‌دهد.

نقطه ضعف استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی خوب این است که می‌تواند «سیگنال‌های نادرست» بدهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می‌کند معکوس نمی‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به این ترتیب خواهیم دید که حرکت روند تضعیف خواهد شد اما روند همچنان در تدبیر باقی می‌ماند.

واگرایی در مقابل تأیید

تفاوت بین واگرایی و تأیید در این است که واگرایی در تحلیل به معامله‌گر می‌گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال‌های مخالف ارائه می‌دهند، در حالی که تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت دارایی سیگنال‌های یکسانی را نشان می‌دهند.

هر دو در دوره‌های زمانی مختلف در طول معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تایید زمانی مهم است که یک معامله‌گر وارد موقعیتی شود تا اطمینان حاصل کند که تصمیم آنها با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات شده است. همچنین، از آن برای تعیین اینکه آیا حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت یا خیر استفاده می‌شود.

محدودیت‌های Divergence در تحلیل

هنگام تعیین یک روند معکوس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل، پیشنهاد نمی‌شود. مهم است که شاخص‌ها را با سایر تکنیک‌های تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای برگشت را مجدداً تأیید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، این تضمین نمی‌کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد، اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی حرکت نکند، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش‌بینی موقعیت خروج یا ورود می‌تواند منجر به بسیاری از فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

چگونه می‌توان بروز یک واگرایی در تحلیل تکنیکال را تایید کرد؟

برخی از تکنیک‌های آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال‌های غلط و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد. فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم‌گیری معاملاتی، باید از موارد زیر برای تایید یک معکوس استفاده کرد:

• خطوط روند
• سطوح پشتیبانی
• سطوح مقاومت

سیگنال‌های Divergence در تحلیل را فقط در جهت روند بلند مدت یا به طور متناوب در یک بازار جانبی محدود اتخاذ کنید. به عنوان مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های RSI نزولی را دریافت کنید و در بازار صعودی فقط سیگنال‌هایی را برای خرید از RSI دریافت کنید.

همیشه منتظر بمانید تا شمعی که واگرایی را تایید می‌کند، بسته شود. نشانگرها با توجه به وضعیت فعلی شمع، سیگنالی را ارائه می‌دهند. اگر شمع به طور متفاوت بسته شود، سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی، می‌تواند به همان سرعتی که ظاهر شد ناپدید شود.

از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد، نقاط محوری یا الگوی معاملاتی اقدام قیمت استفاده کنید.

۹ قانون برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف‌تر می‌شود یا نه، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند معاملات‌شان شود. قبل از اینکه به سراغ پلتفرم معاملاتی‌تان بروید و شروع به جستجوی واگرایی‌های احتمالی کنید، به این ۹ قانون جالب برای واگرایی‌های معاملاتی نگاهی بیندازید. به شما اطمینان می‌دهیم که با آموزش طرز استفاده از آنها، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهید گرفت.

۱. از موجود بودن واگرایی اطمینان حاصل کنید

برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:

• ایجاد قله‌ای بالاتر از قله قبلی
• ایجاد دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی
• تشکیل دو قله
• تشکیل دو دره

با رخ دادن یکی از این ۴ سناریو، حتی احتیاج ندارید که زحمت نگاه کردن به یک اندیکاتور را هم به خود بدهید. اگر متوجه شدید که این شرایط مهیا نیست، بدانید که شما در حال معامله یک واگرایی نیستید.

۲. روی اوج و فرودهای متوالی خطوطی بکشید

بسیار خوب، حالا که اقدامی انجام دادید (اقدام قیمت اخیر) به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار چیز را می‌بینید: یک قله بالاتر، یک قله هم سطح بالا، یک دره پایینتر، یا یک دره هم سطح پایین. حالا یک خط از آن اوج یا فرود به سمت قله یا دره قبلی بکشید. این خط باید در قله/ دره اصلی به صورت متوالی قرار بگیرد. اگر بین دو اوج/ فرود بزرگ، برآمدگی یا شیب کوچکی دیدید، بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۳. فقط قله‌ها و دره‌ها را به هم متصل کنید

برای تشخیص واگرایی در تحلیل، هنگامی که مشاهده کردید دو قله ایجاد شده است، کافی است که آنها را به هم وصل ‌کنید. اگر دو دره ساخته شده بود، شما دره‌ها را به یکدیگر وصل می‌کنید.

۴. مراقب عکس‌العمل‌های قیمت باشید

بنابراین شما یا دو قله یا دو دره را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور فنی ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید. از هر شاخصی که استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که صعود و نزول آن را با هم مقایسه می‌کنید. فراموش نکنید که برخی از شاخص‌ها مانند MACD یا Stochastic دارای خطوط متعددی هستند که همگی روی یکدیگر قرار دارند.

۵. با نوسانات بالا و پایین خود، سازگار باشید

اگر خطی را رسم می‌کنید که دو اوج را روی قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که این دو اوج را نیز روی نشانگر به هم متصل می‌کند. همینطور برای فرود نیز اگر خطی را رسم می‌کنید که دو نقطه پایین را در قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که دو پایین روی نشانگر را به هم متصل می‌کند. آنها باید با همدیگر مطابقت داشته باشند!

۶. نوسانات قیمت و نشانگر را در تراز عمودی نگه دارید

اوج یا فرودهایی که در نشانگر شناسایی می‌کنید، باید آنهایی باشند که به‌طور عمودی با اوج یا فرودهای قیمت در یک راستا قرار گیرند. تراز عمودی را با صعود و نزول‌های نوسانی قیمت و اندیکاتور مورد استفاده‌تان حفظ کنید.

۷. برای تشخیص واگرایی در تحلیل، شیب‌ها را تحت نظر داشته باشید

Divergence در تحلیل فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال دهنده بالا/پایین نشانگر با شیب قیمت اتصالات خط بالا/پایین متفاوت باشد. شیب باید به صورت یکی از این موارد باشد: صعودی (بالا رفتن) نزولی (پایین آمدن) صاف (هم سطح).

۸. اگر واگرایی رخ داده است، واگرایی بعدی را زیر نظر بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما متوجه شدید که قیمت از قبل معکوس شده است و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده تلقی شود. شما این دفعه قایق را از دست داده اید. اکنون تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر بالا/پایین شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را از نو شروع کنید.

۹. یک قدم به عقب برگردید

سیگنال‌های Divergence در تحلیل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند، از دقت بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب سیگنال‌های غلط کمتری دریافت می‌کنید. این به معنای معاملات کمتر است، اما اگر تجارت خود را به خوبی ساختار دهید، پتانسیل سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بیشتر اتفاق می‌افتد اما کمتر قابل اعتماد هستند. ما توصیه می‌کنیم فقط در نمودارهای ۱ ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید. معامله‌گران دیگر از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده می‌کنند. در آن بازه‌های زمانی، سروصدای زیادی در بازار معاملات وجود دارد، بنابراین ترجیح ما این است که از آن دور بمانیم.

اگر می‌خواهید به طور جدی معاملات‌تان را با استفاده از واگرایی در تحلیل در نظر بگیرید، باید این ۹ قانون را رعایت کنید. با پیروی از این قوانین، شانس ایجاد واگرایی که منجر به معاملات سودآور می‌شود را برای خود به طور چشمگیری افزایش خواهید داد.

اکنون می‌توانید نمودارها را اسکن کنید و ببینید آیا می‌توانید برخی از واگرایی‌هایی را که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان یک راه عالی برای شروع به ارتقای مهارت‌های واگرایی خود ببینید یا نه!

واگرایی روشی است که در تحلیل تکنیکال زمانی که جهت یک اندیکاتور فنی، معمولا نوعی نوسانگر از روند کلی قیمت «واگرا» می‌شود، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور در جهت مخالف قیمت شروع به حرکت می‌کند و نوسانگر معاملاتی سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را ارائه می‌دهد.

الگوهای واگرایی در تحلیل نشان می‌دهد که یک معکوس به زودی در راه است و احتمال آن بیشتر می‌شود، اما این یک تغییر فوری نیست. هرچه واگرایی بیشتر قابل مشاهده باشد، احتمال برگشت آن بیشتر می‌شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که توصیه می‌کنیم آنها را مد نظر قرار دهید:

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک, روندها,حجم معاملات, الگوها

روش پیش بینی اینده قیمت با توجه به گذشته و وضعیت فعلی ان.

2.لحاظ همه چیز در قیمت

3.حرکت قیمت بر اساس روند

هدف از تحلیل تکنیکال:

روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

نمودار کندل استیک:

انواع کندل ها:

انواع کندل

خط روند:

خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

شکست و تغییرخط روند:

1.تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی)

2.تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

پس از شکست, پولبک یا بوسه آخر اتفاق می افتد.

رابطه بین حجم وروند؟

ازحجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نموداربیت

کوین در 12 آوریل 2018 نگاه کنید.

تشخیص شکست‌ خط روند با حجم معاملات:

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ 8 آوریل شکسته شده و پس از آن

طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است.

اعلام تغییر روند در این نقطه با قاطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست.

اما چهار روز بعد و در تاریخ 12 آوریل، پس از مشاهده حجم بالای

معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد.

البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به

دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد.

مثلاً:

هنگامی که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است،

می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم.

برای مثال:

دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید.

واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین ازحجم معاملات می‌توان درتاییدشکست‌ هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد.

برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است،

پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد.

در حجم معاملات اصلی که نباید از آن غافل شوید،

این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند.

برای مثال:

همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود،

از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد.

در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

سطوح حمایت ومقاومت:

زمانی که درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنید، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد.

این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌.

حمایت از وصل کردن نقاط حداقلی(مینیمم) و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری(ماکزیمم) به دست می‌آید.

همان‌طور که می‌دانید‌ هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه افزایش یابد،

قیمت‌ها پایین می‌آیند و هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به آهستگی بالا و پایین می‌روند‌.

در ادامه بیشتر درباره دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خواهید خواند.

حمایت:

سطوحی که سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت:

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند.

در واقع در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

بازار با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل می دهد رفتار مشخصی را دنبال می کند.

اندیکاتورها:

اندیکاتورها ابزاری هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود.

در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open) پایان(Close) سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

اندیکاتور RSI :

نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است, درتنظیمات این اندیکاتور نیز عموماً از تنظیم 14 روزه استفاده می‌شود.

این اندیکانور بین دو سطح صفر تا صد, حرکت می کند, دو سطح کلیدی 30 و70را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

زمانی سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی که مقدار این اندیکاتور از 70 بالاتر رود به این معنی هست که سهام مورد نظر بیش از حد خریده شده واحتمال اینکه فروشنده ها, بازار در دست بگیرند زیاد هست.

زمانی هم که مقدار ان کم تر از 30 هست به این معنی است که سهام بیش از حد فروخته شده و احتمال اینکه خریداران بازار را دردست بگیرند زیاد است.

چگونه می توانیم از این اندیکاتور, سیگنال بگیریم؟

1.سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش

2.سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور

3.سیگنال از واگرایی ها

سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش:

زمانی که مقدار آن بالای 70رفت ما سیگنال فروش خود را می گیریم وبا ریزش روند ما یک خط مقاومت روی قله های اندیکاتور رسم میکنیم زمانی که این خط شکست , ما از این معامله خارج می شویم.

زمانی هم که مقدارآن به زیر 30 رفت, ما سیگنال خرید دریافت می کنیم با افزایش قیمت, ما یک خط حمایت بین کف ها رسم می کنیم و زمانی که این خط شکست ما از این معامله خارج میشویم.

سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور:

در یک روند صعودی یا نزولی وارد می شویم وبا رسم قله ها یا مف ها, خطوط حمایت ومقاومت را رسم می کنیم وطبق خطوط ترید می زنیم, تا زمانی که خطوط نشکن معامله را نگه می داریم,

زمانی هم که خطوط شکستن, می توانیم پوزیشن برعکس بگیریم.

سیگنال از واگرایی ها:

واگرایی زمانی استفاده می شود که روند آر اس آی , در جهت مخالف حرکت قیمتها باشد.در این حالت فرصت مناسب برای تغییر روند در قیمتها می تواند پدیدار شود.

استفاده از واگرایی ها نیازمند آن است که حد اقل یکی از دو سقف یا دو کف به وجود آمده در منطقه اشباع خرید و فروش قرار گیرد.

واگرایی در صورتی تشکیل می شود که سقف یا کفهای ایجاد شده در قیمت و آر اس آی نسبت به کف یا سقفهای قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایینتر قرار گیرند,

یعنی در قیمت وآر اس آی مخالف هم باشند.

با مشاهده واگرایی ها در اندیکاتور هم می توانیم سیگنالهای خریدوفروش خوبی بگیریم,زمانی که واگرایی منفی در سقف رخ بدهد,

ما سیگنال فروش می گیریم و زمانی که واگرایی مثبت در کف ها رخ دهد,ما سیگنال خرید میگیریم,

معاملاتی که ما با واگرایی می زنیم نباید طولانی مدت ,نگهداری کنیم,چنین معاملاتی برای زمانهای کوتاه بیشتر سود می دهند.

اندیکاتور MACD

نشان دهنده قدرت و جهت بازار:

اندیکاتور مکدی با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

این ۳ میانگین متحرک عبارتند از:

میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

چگونه از اندیکاتورمکدی سیگنال بگیریم؟

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است.

در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است.

به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛

یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود.

در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود

سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

هر گاه که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش :

هر گاه که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

روش دیگرسیگنال گیری با خط مکدی مانند

سیگنال گیری با خط ار اس ای هست:

به این شکل که با یک خط روندی سقف های یا کف های شکل گرفته در خط مکدی را به هم وصل می‌کنیم

زمانی که این خط روندی شکست و اندیکاتور پولبک داد ما سیگنال را در جهت شکست خط روند میگیریم

بین کف یا سقف پولبک بعد شکست خط روند و کف یا سقف قبل شکست خط روند باید واگرایی حتما شکل گرفته باشد.

برای رسم یک خط روند مطمین در اندیکاتور یک روند صعودی یا نزولی با پیش از سه کف یا سقف پیدا کنید دقت کنید واگرایی در پایان روند هنگام شکست باشد.

سیگنال گیری به کمک واگرایی ها در اندیکاتور مکدی:

از روش های معتبر سیگنال گیری مکدی سیگنال گیری به کمک مبحث واگرایی هست

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد

واگرایی ها دو نوع معمولی و مخفی هستند.

واگرایی معمولی در تشخیص انتهای روند کمک میکند.

واگرایی معمولی دو نوع واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی هست

واگرایی معمولی منفی در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) ایجاد کند

اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد

واگرایی معمولی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت کف جدیدی (نسبت به کف قبلی خود) ایجاد کند اما اندیکاتور موفق به ثبت کف جدید نمی‌شود و کف یالا تری می‌سازد.

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند.

واگرایی مخفی دو نوع واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی هستند.

واگرایی مخفی منفی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ایجاد میکند

اما اندیکاتور مکدی سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، نشان دهنده قدرت روند هست

واگرایی مخفی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور مکدی کف پایین تری می سازد.که این خود نشانه افزایش قدرت روند هست

الگوها

میزان صعود و نزول حداقلی قیمت را مشخص میکند.

Reversal Patteerns الگوهای بازگشتی

الگوهای برگشتی می توانند سبب اتمام روند شوند یا موقتا سبب برگشت قیمت شوند.

الگوی سقف دوقلو Double Top

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست کاهش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق خرید خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق خرید نیستند.

الگوی کف دوقلو Double Buttom

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست افزایش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق فروش خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق فروش نیستند.