فورمول محاسبه باند بولینگر


ر

کسب و کار و پول, کتاب اندیکاتورهای رایج (3) |pdf

کتاب اندیکاتورهای رایج (3) در این کتاب با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز%، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد . تعداد صفحات کتاب : 156 صفحه اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند میانگین متحرک Moving average میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. باند بولینگر BB باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید. ویلیامز R% اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می‌گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند نیز می‌توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است. فراکتال استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند. ویلیام الیگیتور الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است هیکن اشی نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است. پارابولیک سار اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است. کانال کلتنر کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد. ENVELOPE به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نماییEMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند. مومنتوم بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار فورمول محاسبه باند بولینگر است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد. برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند. 60000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : اندیکاتور،اسیلاتور، باند بولینگر، ویلیامز%، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE مومنتوم، خرید و فروش سهام

488 بایت125 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 488 بایت صفحه 125 فرمت doc 25000 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش 125 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل…

3/06 مگابایت37 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 3/06 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت چگونه یک مقاله پژوهشی را تنظیم کنیم دانلود پاورپوینت چگونه یک مقاله پژوهشی را تنظیم کنیم در 37 اسلاید با فورمول محاسبه باند بولینگر فرمت pptx دانلود پاورپوینت…

484/42 کیلوبایت46 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 484/42 کیلوبایت صفحه 46 فرمت docx 20000 دانلود پروپوزال شناسایی معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی هدف از این پروپوزال شناسایی معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی بصورت کامل و جامع…

67/67 کیلوبایت63 مشخصات محصول دسته تربیتی حجم 67/67 کیلوبایت صفحه 63 فرمت docx 19000 دانلود دانلود تحقیق پرخاشگری و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی پرخاشگری و دیدگاه های مرتبط با آن با…

86/97 کیلوبایت80 مشخصات محصول دسته عمران حجم 86/97 کیلوبایت صفحه 80 فرمت docx 19000 دانلود تحقیق کامل در مورد مصالح ساختمانی و انواع آنها 80 صفحه هدف از این تحقیق تشریح مصالح ساختمانی و انواع انها و بررسی کاربرد این…

588/72 کیلوبایت142 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 588/72 کیلوبایت صفحه 142 فرمت pptx 19000 دانلود پاورپوینت اصول فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان دانلود پاورپوینت اصول فرزند پروری در 142 اسلاید با فرمت pptx دانلود پاورپوینت اصول فرزند پروری جهت رشته مدیریت…

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل فورمول محاسبه باند بولینگر بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج فورمول محاسبه باند بولینگر فورمول محاسبه باند بولینگر با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

مووینگ اوریج محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم،

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

کامل ترین آموزش تصویری اندیکاتور کاربردی بولینگر بند

به خاطر رسیدن به پایه پنجم به شما تبریک می‌گوییم! هر بار که از یک پایه عبور کرده و به پایه بعدی وارد می‌شوید، ابزارهای بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله‌گری خود اضافه می‌کنید.

شاید بپرسید "جعبه ابزار معامله‌گر چیست؟"

بگذارید معامله‌گری را با ساخت یک خانه مقایسه کنیم. شما هیچ وقت از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین هرگز از اره چرخی برای کوبیدن میخ استفاده نمی‌کنید. برای هر وضعیتی ابزار مناسبی وجود دارد.

در معامله‌گری نیز برخی از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورها برای محیط‌ها و شرایط خاصی بهترین استفاده را دارند. بنابراین هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید خودتان را با محیط همواره در حال تغییر بازار وفق دهید.

اما اینکه بخواهید بر روی تعدادی از محیط‌ها یا ابزار معاملاتی تمرکز کنید، کار بسیار خوبی است. خوب است که برای کارهای برقی یا لوله‌کشی ساختمان از یک متخصص استفاده کنید. به همین ترتیب خیلی خوب است که در زمینه باند بولینگر یا میانگین حرکتی متخصص باشید.

راه‌های بسیار زیادی برای به دست آوردن سودهای هنگفت در بازار فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد!

در این درس، همانطور که در مورد این اندیکاتورها مطالبی می‌آموزید، هر یک از آنها را یک ابزار تصور کنید که می‌توانید آن را به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوما از همه این ابزارها استفاده نکنید اما همیشه داشتن چندین گزینه بسیار مناسب است. حتی ممکن است یکی از این ابزارها را به خوبی فرا گرفته و با آن آنقدر راحت باشید که در زمینه استفاده از آن به مقام استادی برسید.

خوب، به اندازه کافی در مورد ابزار صحبت کردیم، بگذارید شروع کنیم!

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک اندیکاتور نمودار می‌باشد که فورمول محاسبه باند بولینگر بوسیله جان بولینگر ( John Bollinger ) توسعه داده شده است و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این ابزار اساسا به ما می‌گوید که آیا بازار ساکت است یا اینکه پر سر و صدا است! وقتی که بازار ساکت است، باندها منقبض می‌شوند و زمانی که بازار پر سر و صدا است، باندها منبسط می‌شوند.

به نمودار زیر توجه نمایید که وقتی قیمت آرام است، باندها به یکدیگر نزدیک هستند. زمانی که قیمت بالا می‌رود، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

آموزش بولینگر بند

ر

این تمام مطلب است! ما توانیم ادامه داده و با بیان تاریخچه باندهای بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمول‌های ریاضی پشت آن و . شما را خسته کنیم، اما احساس می‌کنیم نیازی به این کار نیست.

در کمال صداقت باید بگوییم که نیازی به دانستن هیچ یک از مطالب مذکور ندارید. ما فکر می‌کنیم نشان دادن چند راه برای استفاده از باندهای بولینگر در معاملات، مهمتر باشد.

توجه: اگر واقعا می‌خواهید مطالبی در مورد محاسبات باند بولینگر یاد بگیرید، می‌توانید به سایت www.bollingerbands.com مراجعه کنید.

بازگشت بولینگر

چیزی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به میانه باندها برگردد. این کل ایده پشت بازگشت بولینگر است. با نگاه کردن به نمودار زیر، آیا می‌توانید بگویید که قیمت بعد از این به کجا ممکن است برود؟

آموزش اندیکاتور بولینگر بند

اگر گفتید پایین، جواب شما درست است! همانگونه که می‌توانید ببینید، قیمت به پایین و به سمت ناحیه میانی باندها برگشته است.

آموزش بولینگربند

چیزی که دیدید، یک بازگشت بولینگر کلاسیک است. این بازگشت‌ها به این دلیل اتفاق می‌افتند که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند.

هر چه چهارچوب زمانی شما طولانی‌تر باشد، این باندها دارای قدرت بیشتری هستند. بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که از این بازگشت‌ها بهره می‌برند. بهترین استفاده از این استراتژی زمانی است که بازار در حالت نوسانی است و روند مشخصی وجود ندارد.

حال اجازه دهید به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر در زمان‌هایی که بازار دارای روند است، بپردازیم.

فشار بولینگر

فشار بولینگر تا حدی بی‌نیاز از توصیف است. هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می‌شوند، معمولا به این معنی است که یک خروج قیمت در آستانه وقوع است.

اگر شمع شروع به خروج به سمت بالای باند بالایی نماید، در آن صورت معمولا حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. اگر شمع شروع به خروج به سمت پایین باند پایینی کند، آنگاه معمولا قیمت به حرکت نزولی ادامه خواهد داد.

آموزش بولینگر بند

با نگاه به نمودار بالا می‌توانید ببینید که باندها در حال فشرده شدن به یکدیگر می‌باشند. قیمت شروع به خروج از باند بالایی کرده است. بر اساس این اطلاعات، فکر می‌کنید قیمت به کجا خواهد رفت؟

آموزش بولینگربند

اگر گفتید بالا، دوباره پاسخ شما صحیح است!

این روش عملکرد یک فشار بولینگر است.

این استراتژی بدین منظور طراحی شده است تا به راحت‌ترین شکل ممکن حرکات قیمت را دریابید. رویدادهایی مانند این هر روز اتفاق نمی‌افتند اما زمانی که به نمودار 15 دقیقه‌ای نگاه می‌کنید، احتمالا می‌توانید چند عدد از آنها را در یک هفته کشف کنید.

چیزهای زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید اما دو مطلب فوق، رایج‌ترین استراتژی‌های مربوط به آنها می‌باشد. حال پیش از اینکه به اندیکاتور بعدی بپردازیم، این ابزار را در جعبه ابزار خود قرار دهید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

قواعد موفقیت در بورس

مهمترين انديكاتورهای نرم افزار های بورسی,بهترین اندیکاتور ها برای تکنیکال,معرفی اندیکاتور ها مورد نیاز,معرفی اندیکاتور ها,R S I,MOVING AVERAGE,MFI,MACD,BOLLINGER BAND WIDTH,BOLLINGER BAND,ATR,ADX,

تکنیک های متفرقه برای بورس

تکنیک های متفرقه برای بورس

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

شناخت جامع بورس

شناخت جامع بورس

سبدهای پیشنهادی

سبدهای پیشنهادی

2درصد ارزانتر از هر جا بخرید

این سبد در هر هفته برای کاربران ارایه می شود سهام های این سبد از هر لحاظ مورد بررسی و تحلیل اعضای تیم سه نفره قرار گرفته و برای میانمدت پیشنهاد می شوند نتایج هر سبد و بازدهی ان در طول یک ماهه اعلام می شوند فرصت ثبت نام محدود است

عنوان پاسخ بازدید توسط
سیگنالهای پیشنهادی امروز 84 7981 mahvash
خلاصه ای از پیش بینی بازار فردا توسط نرم افزار 24 3331 mahvash

اندیکاتور تکنیکی شاخص کانال کالا (CCI)

Commodity Channel Index CCI

اندیکاتور تکنیکی شاخص کانال کالا (CCI) مقدار انحراف قیمت کالا از قیمت آماری متوسطش را نشان میدهد. مقادیر بالای این شاخص اشاره دارد که بطور غیر معمولی درمقایسه با مقدار متوسط آن بالاتر است، و مقادیر پایین نشان میدهد که قیمت خیلیپائین است. برخلاف نامش، شاخص کانال کالا را میتوان نه فقط برای اجناس بلکه برای هرابزار مالی بکار برد.
اینجا دو تکنیک اساسی برای استفاده از شاخص کانال کالابیان میشود:


ادامه مطلب مشاهده شود

تفسر نماگرها(نوارهای بولینگر-اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار- محدوده حقیقی میانگینatr)

باندهای بولینگر (که تلفظ اصلی آن بولینجر می باشد) توسط «جان بولینجر» در خلال سالهای ۱۹۸۰ میلادی ارائه شد. باندهای بولینگر شامل دو باند بالا و پایین می باشد و نحوه محاسبه آن بشرح زیر است. در ابتدا یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده یا نمایی محاسبه می گردد. سپس انحراف معیار استاندارد (واریانس) برای قیمت در هر روز با توجه به مقدار میانگین محاسبه میگردد. برای ایجاد باند بالا انحراف معیار با میانگین متحرک در آن فورمول محاسبه باند بولینگر نقطه جمع می گردد. برای محاسبه باند پایین انحراف معیار از میانگین متحرک کم می شود. گاهی اوقات انحراف معیار در ضریب ۲ ضرب می گردد و در محاسبات وارد می گردد. باند های بولینگر گاهی فشرده شده و گاهی گسترده می گردند. هرگاه باندهای بولینگر گسترده شوند بازار در حالت نوسانی شدید قرار دارد. هرگاه باندهای بولینگر فورمول محاسبه باند بولینگر به هم نزدیک و فشرده شوند بازار در حالت نوسان کم قرار دارد. معمولا بعد از یک فشردگی شاهد یک گستردگی و بعد از گستردگی شاهد یک فشردگی هستیم. هرگاه قیمت ها خارج از باند بولینگر بالا قرار گیرند بازار در حالت بیش خرید قرار گرفته و به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و سیگنال فروش صادر می گردد. هرگاه قیمتها زیر باند پایین قرار گیرند بازار در وضعیت بیش فروش شده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد و سیگنال خرید صادر می گردد. قیمت ها اغلب در میان دو باند قرار دارند خروج قیمت از میان باندها به معنی قیمت های هیجانی و غیر منطقی است. هرگاه باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند معامله گر باید گوش به زنگ باشد زیرا بزودی طوفانی در قیمت ها رخ خواهد داد. همچنین باندهای بولینگر می تواند برای هدف گذاری قیمت بکار رود هرگاه قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد نماید معامله گر می تواند سهام را با این دید خریداری کند که تا باند بولینگر بالایی افزایش قیمت خواهد داشت.

قواعد موفقیت در بورس

باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد . ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است

تکنیک های متفرقه برای بورس

تکنیک های متفرقه برای بورس

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

شناخت جامع بورس

شناخت جامع بورس

سبدهای پیشنهادی

سبدهای پیشنهادی

2درصد ارزانتر از هر جا بخرید

این سبد در هر هفته برای کاربران ارایه می شود سهام های این سبد از هر لحاظ مورد بررسی و تحلیل اعضای تیم سه نفره قرار گرفته و برای میانمدت پیشنهاد می شوند نتایج هر سبد و بازدهی ان در طول یک ماهه اعلام می شوند فرصت ثبت نام محدود است

عنوان پاسخ بازدید توسط
سیگنالهای پیشنهادی امروز 84 7981 mahvash
خلاصه ای از پیش بینی بازار فردا توسط نرم افزار 24 3331 mahvash

تفسر نماگرها(نوارهای بولینگر-اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار- محدوده حقیقی میانگینatr)



باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد .
ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است . این باندها محدوده ای را که به احتمال زیاد قیمت های آینده در آن نوسان خواهند کرد ، نشان می دهند .
سیگنال باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت مرکز حرکت کنند


باند های بولینگر از زبان جان بولینگر :
باند بولینگر چیست ؟
باند های بولینگر باند هائی هستند که دور یا درون ساختار قیمت رسم می شوند و یک تعریف نسبی از بالا و پائین بودن قیمت ارائه می نمایند . قیمت های نزدیک به باند بالائی قیمت های بالا و قیمت های نزدیک به باند پائینی پائین تلقی می گردند .
مبنای باند های یک میانگین متحرک است که روند میان مدت بازار را نشان می دهد . این میانگین متحرک خط میانی باند ها را تشکیل می دهد و مقدار پیش گزیده آن در حدود 20 است . پهنای باند انحراف معیار و میزان نوسانی بودن بازار است . داده های مورد استفاده برای محاسبه نوسانی بودن همان داده های میانگین متحرک هستند . مقدار پیش گزیده انحراف معیار مورد استفاده در رسم باند ها 2 است .
فرمول ها :
خط میانی = میانگین متحرک
باند بالائی = میانگین متحرک + دو برابر انحراف معیار
باند پائینی = فورمول محاسبه باند بولینگر فورمول محاسبه باند بولینگر میانگین متحرک – دو برابر انحراف معیار


اصول استفاده از باند های بولینگر :
1- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پائین بودن قیمت ها هستند.
2- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
3- اندیکاتور های دیگر مناسب برای این کار مشتقات ممنتوم ، حجم ، اندیکاتور های نشان دهنده وضعیت های هیجانی ( مثل Stochastic و RSI ) و امثال آن هستند .
4- تحرك (volatility) و روند هر دو در ساختار باند های بولینگر بکار گرفته شده اند بنابر این استفاده از ابزار هائی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تایید حرکت قیمت ، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود .
5- اندیکاتور های دیگری که برای تایید استفاده می شوند ، نباید از یک گروه باشند.
6- باند های بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت مثل سقف و کف دو قلو استفاده شوند.
7- قیمت می تواند به بالای باند بالائی و زیر باند پائینی برود.
8- بسته شدن قیمت در خارج باند های بولینگر می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند . به همین دلیل باند های بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر مرز شکنی (Breakout) استفاده مناسبی می شود.
9- مقادیر پیش گزیده 20 برای میانگین متحرک و 2 برای انحراف معیار فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن . پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باند های بولینگر تعیین شوند .
10- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود . بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد .
11- هر چه دوره میانگین متحرک از 20 بالاتر تنظیم شود فورمول محاسبه باند بولینگر ، ضریب انحراف معیار هم باید از 2 بیشتر شود و بالعکس.
12- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانیگن متحرک ساده تنظیم می شوند چرا که مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است .
13- مراقب استفاده ناصحیح صرفا آماری از ساختار باند ها بر اساس انحراف معیار باشید. تعداد نمونه باند های بولینگر برای یک استنتاج آماری صحیح بسیار پائین است و توزیع آماری مربوطه هم به ندرت نرمال است

استراتژی های معاملاتی
برای ادامه بحث ضروریست که نگاهی کوتاه به استراتژی های مختلف معاملاتی داشته باشیم . استراتژی های معاملاتی را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود :
1- استراتژی های مبتنی بر دامنه معاملاتی ( Range trading ) : در این استراتژی ها معامله گر یک دامنه برای معامله خود تعیین می کند . حدود این دامنه می توانند خطوط افقی ، مورب یا منحنی باشند . مثلا این دامنه می تواند یک کانال ، یک خط حمایت و یک خط مقاومت ، یک مثلث ، باندهای بولینگر یا امثال آن باشد . معامله گر با نزدیک شدن قیمت به دامنه بالائی و مشاهده علامتی مبنی بر برگشت اقدام به فروش می کند و بالعکس.
2- استراتژی های مبتنی بر بازگشت ( Reversal trading ) : در این روش معامله گر منتظر پایان یک موج ( نه الزاماً یک روند ) می ماند. سپس با یک معامله در خلاف جهت موج سعی در کسب سود از بازگشت حاصل از موج می نماید. مهمترین ابزار این استراتژی خطوط فیبوناچی است .
3- استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی ( Breakout trading ) : در این روش معامله گر مترصد تشکیل یک روند جدید است و با مشاهده شکست یک مرز ، با قیمت همراه می شود. این معامله گر بخشی از سود را از دست می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوی باشد ولی در مقابل بخش قابل توجهی از سود ناشی از یک روند را که معمولا بیش از سود های بازگشت یا بین دو دامنه است ، کسب می کند . به عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند ، شکست خطوط حمایت و مقاومت ، شکست خط گردن الگوی سر و شانه ، شکسته شدن یک میانگین متحرگ توسط یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر یا شکست باند های بولینگر را نام برد

هر چه تايم فريم كوچكتر باشد نوسانات در مقايسه با روند ها بهتر ديده مي شوند و استفاده از استراتژي هاي معاملاتي دامنه اي انتخابي مناسب است هر چند كه بايد نيم نگاهي هم به روند داشت و در خلاف روند اصلي باند مدت تر معامله نكرد . همچنين ريسك و در عين حال سود پاپين تر است. انتخاب تايم فريم ارتباط تنگاتنگي با اهداف تعيين شده در زمينه سود و حد زيان دارد. هيچ اسكالپر موفقي در تايم فريم 4 ساعته دنبال سود هاي 5 پيپي نيست و معامله گر موفقي كه دنبال سود هاي 100 پيپي است در تايم فريم پنج دقيقه دنبال آن نمي گردد

استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی به کمک باند های بولینگر :
شکست باند های بولینگر می تواند هشداری مبنی بر تشکیل یک روند جدید باشد. تشخیص شروع یک روند قوی از نوسانات گمراه کننده نیاز به ترکیب صحیح با سایر جنبه های تحلیل تکنیکی و قضاوت صحیح معامله گر دارد. وجود شرایط زیر می تواند تقویت کننده سیگنال همسو با قیمت باشد :
1- افزایش قابل ملاحظه در حجم
2- نزدیک بودن میانگین متحرک های کوتاه ، میان و بلند مدت که باعث می شوند بازار مثل فنر جمع شود و با شکسته شدن باند بولینگرهمگی میانگین متحرک ها با قیمت هم جهت می شوند و روند جدید را تایید می کند.
3- نزدیک شدن باند های بولینگر قبل از بروز شکست . در این صورت باید هوشیار بود که یک تغییر قیمت خیلی جزئی می تواند شکست گمراه کننده ایجاد کند. همچنین در بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت اصلی چند بار شکست در جهت های صعود یا نزول را تست می کند یا اصطلاحاً خود را به در و دیوار می زند تا راه اصلی خود را پیدا کند که این حرکت های گیج کننده هم با افزایش حجم همراه است و معمولا نشان دهنده تشکیل یک روند قوی است.
4- شکست باند همراه با شکست مرز های دیگری مثل خطوط حمایت و مقاومت باشد.
5- سایر جنبه های تکنیکی (بخصوص تکنیک 1-2-3) هم امکان ادامه فورمول محاسبه باند بولینگر روند پس از شکست را تایید کنند.

اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار

اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار برای تحلیل بازارهای روند دار ایجاد شده است. اندیکاتور بروی نمودار قیمت بنا میشود. این اندیکاتور شبیه اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک است با فقط دو تفاوت اینکه پارابولیک سار با شتاب بالاتری حرکت میکند و ممکن است موقعیتش بر اساس قیمت تغییر کند. اندیکاتور در بازار گاوی (روند صعودی) زیر قیمتها قرار میگیرد، وقتیکه بازار خرسی (روند نزولی) است، بالای قیمتها قرار میگیرد.
اگر قیمت خطوط پارابولیک سار را قطع کند، اندیکاتور برگشته و مقادیر بعدیش در طرف دیگر منحنی قیمت جایگزین میشود. وقتیکه چنین برگشتی در اندیکاتور پیش بیاید، ماکزیمم یا مینیمم قیمت دوره قبلی بعنوان نقطه شروع بکار برده میشود. وقتیکه اندیکاتور یک برگشت ایجاد میکند، سیگنالی برای خاتمه روند (مرحله تصحیح یا مسطح شدن)، یا برگشت آن است.

پارابولیک سار یک اندیکاتور برجسته برای آماده کردن نقاط خروج است. پوزیشنهای خرید باید وقتیکه قیمت به زیر خط سار شیرجه میزند بسته شوند، پوزیشنهای فروش باید وقتیکه قیمت به بالای خط سار پرش میکنند بسته شوند. در اغلب موارد است که اندیکاتور بعنوان یک خط تریلینگ استوپ بکار برده میشود.


اگر پوزیشن خرید باز باشد (یعنی قیمت بالای خط سار قرار گرفته باشد)، خط پارابولیک سار صرف نظر از جهتی که قیمتها بخود میگیرند، بسمت بالا خواهد رفت. طول حرکت خط پارابولیک سار بستگی به مقیاس حرکت قیمت دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.