شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

٢- آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index): معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور “میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)” را در قالب سه مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این سه مبحث آموزشی درج شده است. شما در حال مطالعه مبحث شماره ٢ هستید.

ADX به طور پیش فرض یک شاخص با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه انتخاب کرد. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور (Oscillator) است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX دارای دو جهت افزایشی یا کاهشی است. اگر ADX افزایشی باشد، بدین معنی است که بازار روند دار است و اگر ADX کاهشی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت به بالای خط ۷۵ عبور می‌کند. اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است. مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است. مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی و مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی است. توجه کنید که اگر ADX خط ۲۵ را به صورت صعودی قطع کند، بدین معنی است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است. به همین ترتیب اگر ADX به زیر خط ۵۰ عبور کند، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود. عبور شاخص ADX به زیر ۲۵ واحد تاییدی بر ورود بازار به فاز خنثی و یا تغییر جهت روند خواهد بود.

در نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می‌کنید که زمانی که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا شکسته، بازار از حالت خنثی خارج شده و یک حرکت روند دار و یک سویه را شروع شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ کرده است. هنگامی که ADX به زیر خط ۵۰ عبور کرده، قدرت روند تضعیف شده و اصطلاحاً وارد فاز خنثی شده است.

به حرکات قیمتی بازار در زمان عبور شاخص ADX از سطوح ۲۵ و ۵۰ دقت کنید.

اوج‌های شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)

اوج‌های ADX نمایشی از حرکت کلی روند است. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند فعلی بازار تقویت و یا تضعیف می‌شود. اگر اوج‌های ADX نسبت به هم بالاتر باشند، به معنای تقویت روند فعلی خواهد بود. هنگامی که اوج‌های ADX پایین‌تر تشکیل شوند، به معنای کاهش قدرت روند است.
در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که اوج‌های نوسان‌نمای ADX پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند و هم چنین اوج‌ها بالاتر از خط ۲۵ هستند که نشانگر تضعیف حرکت یک سویه فعلی بازار است. در این مثال، روند بازار تا وقتی که ADX بالای ۵۰ واحد بوده یک حرکت جهت دار صعودی و قوی بوده است. اما به تدریج که اوج های کوتاه تر تشکیل شده، قدرت این حرکت صعودی هم از بین رفته است. حتی در بازار هم شاهد هستیم که با هر اوج جدید و کوتاه ADX، قیمت کاهش یافته است.

شما می توانید یک خط روندی برای اوج های شاخص ADX رسم کنید. شیب این خط می تواند نشان دهد که قدرت روند در حال تضعیف و یا تقویت است.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

با داغ شدن بازار سرمایه گذاری در بورس و فعالیت افراد زیاد در این حیطه شاید نام فیلتر تیک صعودی در بورس برای شما آشنا باشد. هنگام معاملات لازم است که هر فرد راهکارهایی را در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری خود در پیش گیرد. فیلترها یکی از انواع روش های تحلیل فنی برای انتخاب درست سهام هاست. افراد بر اساس استراتژی معاملاتی خود از فیلترهای گوناگون استفاده می کنند. فیلتر تیک صعودی یکی از کاربردی ترین فیلترهاست.

فیلتر الگوی تیک صعودی

اهمیت فیلتر الگوی تیک صعودی زمانی آشکار می شود که بدانیم تشکیل این فیلتر در آستانه خطوط حمایت یک نشانه مهم برای صعود در بازار بورس تلقی می شود. ایجاد الگوی تیک صعودی برای هر سهام تنها در شرایط خاصی ممکن است. باید کمترین و بیشترین قیمت سهام در بازار نسبت به قیمت اولیه سهام به ترتیب کمتر و بیشتر باشد تا بتوان از این فیلتر بهره برد.

اگر مقدار اعلام شده یک سهم در یک روز x باشد، ممکن است پس از مدتی ارزش این سهم کاهش بیابد (مثلا به دلیل عرضه تعداد زیادی سهم) و به پایین تر از x برسد. برای ایجاد فیلتر تیک صعودی در بورس باید ارزش سهم بالا رفته و به بالاتر از مقدار x برسد. در این صورت نموداری که برای این سهم مشخص رسم خواهد شد، به شکل یک تیک خواهد بود و دلیل نامگذاری این فیلتر نیز همین است.

توجه به این نکته ضروری است که تغییر ارزش سهام باید حداقل ۲ درصد باشد. همچنین رشد ارزش سهام پس از افت باید نسبت به قیمت اولیه محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد. استفاده از فیلتر الگوی تیک صعودی و سایر فیلترها و اجرای آن ها در بازار بورس نیازمند نرم افزارهایی است که تحلیل تکنیکال انجام می دهند. این نرم افزارها قابلیت شخصی سازی دارند و می توانند بر اساس استراتژی معاملاتی هر فرد تنظیم شوند. استفاده از این نرم افزارها در انتخاب فیلتر مناسب و زمان اعمال آن ها بسیار کمک کننده خواهند بود.

هنگام استفاده از فیلتر تیک صعودی در بورس باید توجه کنیم که معاملات باید حجم مناسب و بالایی داشته باشد. (در محدوده حجم معاملات ماهانه سهم باشد.) چرا که شکل گیری الگوی تیک صعودی در معاملات کم حجم نمی تواند معیار مناسب و قابل اعتمادی باشد؛ حتی اگر اختلاف قیمت اولیه با آخرین معامله محسوس بوده و اعتبار معامله بالا باشد.

فیلتر اندیکاسیون ADX (شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار) و کاربردهای آن

اندیکاتور ADX (Average Directional Movement Index) یک اندیکاتور روند یا trend محسوب می شود که توسط ولز وایلدر و بر اساس محاسبات او مطرح شده است. این اندیکاتور نیز مانند فیلتر تیک صعودی در بورس برای تحلیل و شناسایی رفتار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاسیون برای تعیین زمان صعود شدید قیمت و قدرت روند قابل استفاده است.

اندیکاتور ADX برخلاف فیلتر الگوی تیک صعودی، می تواند نمودار قیمت را برای سهام مورد نظر ترسیم کند و نشان دهد که این سهم روند مشخص (صعودی یا نزولی) داشته یا نوساناتی در ارزش آن رخ داده است. تعیین جهت روند صعودی یا نزولی توسط دو خط بر روی نمودار قابل مشاهده است، همچنین دو خط نوسانی به نام های DI+ (اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI– (اندیکاتور جهت دار منفی) بسیار کمک کننده است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX سه جزء دارد، DI+، DI– و ADX. این سه خط نوسانی در زیر نمودار قیمت قابل مشاهده خواهند بود. ADX بین دو عدد ۰ و ۵۰ در حال نوسان است، هرچه این خط بالاتر از سطح ۲۵ برود و به ۴۰ نزدیک تر باشد، قدرت روند بازار بالاتر خواهد بود. رسیدن این خط به زیر سطح ۲۰ و پایین تر، بیانگر ضعف روند است. تنها استفاده از یک فیلتر مانند فیلتر اندیکاسیون ADX یا فیلتر تیک صعودی در بورس در هنگام معامله کافی نیست و باید سیگنال های تایید کننده ای وجود داشته باشد تا بتوان با اطمینان خاطر به سمت سوددهی حرکت کرد.

دو خط DI+ و DI– در تعیین جهت روند به کار می روند و می توانند سیگنال تایید کننده ای برای سهام دار باشند. بالا بودن خط DI+ از خط DI– یک سیگنال خرید (افزایش قیمت سهم) و بالا بودن خط DI– از خط DI+ یک سیگنال فروش (کاهش قیمت سهم) برای سهام دار محسوب می شود.

همانطور که گفتیم صعودی بودن خط ADX، مخصوصا اگر بالای ۴۰ باشد، نشانگر رونددار بودن یک سهم است، خواه صعودی باشد یا نزولی. اگر این خط به زیر ۲۰ برسد و منحنی نزولی یا بدون شیب باشد، نشانگر ساکن و راکد بودن بازار است، در این صورت سهام دار درمی یابد که نباید معامله انجام دهد. فیلتر الگوی تیک صعودی در بورس نیز کاربرد مشابهی با اندیکاتور ADX دارد و هر دو در جریان شناسی روند بازار ایفای نقش می کنند. نکته قابل توجه دیگر در هنگام استفاده از شاخص میانگین جهت دار این است که اگر خط ADX بالای ۲۵ باشد و مابین دو خط DI+ و DI- قرار بگیرد، سهام دار مختار است که سهام خود را بفروشد یا سهام خریداری کند.

نکته مهم: اگر به شکل زیر دقت کنیم درمی یابیم که خط ADX میانگینی از دو خط نوسانی DI+ و DI- است. هرچه دو خط DI فاصله خود را افزایش دهند، خط ADX در سطح بالاتری خواهد بود و قدرت روند آشکار می شود اما با کم شدن فاصله دو منحنی DI، مقدار ADX نیز کاهش یافته، روند با ضعف مواجه شده و تا حدودی میزان متقاضیان و فروشندگان سهام برابر خواهد شد.

سهام داران باید علاوه بر استراتژی معاملاتی، به مقدار زمان سرمایه گذاری خود نیز در استفاده از ابزارهایی مانند فیلتر تیک صعودی در بورس و یا اندیکاتور ADX توجه کنند. برای مثال هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، اگر سهام دار قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد، باید توجه داشته باشد که این اندیکاتور در کوتاه مدت ممکن است سیگنال های زیادی به او بدهد اما احتمال خطا بالا خواهد رفت. در بلند مدت سیگنا ل ها معتبرتر خواهند بود اما ممکن است که سیگنال های مناسب از دست بروند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

ابتدا باید با استفاده از خط ADX قدرت روند را تشخیص دهیم. همانطور که گفتیم ADX صعودی و در سطح بالا، قدرت روند را نشان می دهد و ADX نزولی و در سطح پایین، ضعف روند و فاز سکون را نشان می دهد. سپس باید شروع و پایان روند با استفاده از منحنی های DI تشخیص داده شود. خط های DI، اندیکاتور جهت یا Directional Movement محسوب می شوند. قرار گرفتن DI+ در سطح بالا (بالاتر از DI-) صعودی بودن روند بازار را نشان می دهد و برعکس، بالا بودن DI- از DI+ نزولی بودن روند را آشکار می کند.

نتیجه

با توجه به نکاتی که در رابطه با فیلتر تیک صعودی در بورس و اندیکاتور ADX گفتیم، می توان نتیجه گرفت که موفقیت و سوددهی در بازار بورس در گرو کسب دانش و استفاده از تکنیک های متعدد است، بنابراین نباید به استفاده از یک ابزار بسنده کرد. فیلترهای متعددی برای راهنمایی سهام داران طراحی شده است و امروزه به صورت گسترده استفاده می شوند. این فیلترها باعث افزایش آگاهی و ایجاد بینشی عمیق در هنگام معاملات شده و در مدیریت ریسک ها به نحو احسن، بسیار موثر هستند.

در استفاده از اندیکاتور ADX، تحت چه شرایطی تقاطع خطوط DI+ و DI- می تواند سیگنالی برای خروج از معامله باشد؟

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX در زیر نمودار قیمت ممکن است نقاط تقاطعی بین دو خط DI+ و DI- مشاهده شود که در کشف سیگنال های تجاری بسیار موثرند. اگر پس از یک تقاطع، خط DI- بالاتر از خط DI+ برود و برای مدت طولانی در این شرایط باقی بماند، سیگنال خروج از معامله برای فرد صادر خواهد شد.

آیا می توان از فیلتر تیک صعودی در بورس و در انجام همه معاملات بهره برد؟

خیر، ایجاد الگوی تیک صعودی نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد. برای ایجاد الگوی تیک صعودی لازم است که ارزش سهام از مقدار اولیه خود پایین تر بیاید و سپس با اختلاف قابل توجهی نسبت به مقدار اولیه رشد پیدا کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حرکت خط نوسانی ADX چگونه تحلیل می شود؟

یکی از سه خط نوسانی اندیکاتور ADX، خط ADX است. اگر این خط بالاتر از عدد ۴۰ و به صورت صعودی حرکت کند، رونددار بودن بازار روشن می شود ولی در صورتی که زیر عدد ۲۰ و به شکل صاف یا به صورت نزولی حرکت کند، ضعف و راکد بودن بازار شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ آشکار شده و باید در چنین وضعیتی از انجام معاملات پرهیز کرد.

آشنایی با 8 مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

2.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

1. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

2. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

3. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

4. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

5. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

6. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

7. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

8. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین 0 تا 100 محدود شده است و عدد بالای 70 نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال 1978 معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.

ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال 1972 آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در 6 ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره 14 تایی(14 روز برای نمودارهای روزانه یا 14 ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین 0 تا 100 متغیر است.

همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره 14 تایی با نمره 0 تا 100 ارزیابی می کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از 30 باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار 70 یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.

اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره 14 تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی 7 روزه نسبت به 21 روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید 20 و 80 (به جای 30 و 70) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر 30 و 70 شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

نتیجه گیری

چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(30 و 70) و واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.