سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام

روند قیمت دلار در دو هفته گذشته

بی‌توجهی سهامداران خرد به سیگنال‌های مثبت درباره بورس/ خروج پول حقیقی از سهم‌های پالایشی

فعالان بازار معتقدند، افزایش قیمت کالایی‌ ها و گزارش‌‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در وضعیت خوبی قرار ندارد. شاخص‌های بازار سه جهت گیری متفاوت را در بازار نشان می‌دهند و سهامداران میان روندهای متضاد دچار عدم قطعیت بالایی هستند.

معاملات این روزهای بازار روندهای متفاوتی به خود گرفته است. در یک روز معاملاتی سه روند متفاوت در بورس ظاهر می‌شود. بازار در یک سوم زمان معاملات با رشد همراه بوده و در یک سوم دیگر زمان معاملات ثبات در بازار حاکم می‌شود و در بخش دیگر زمان معاملات بازار نزول را تجربه می‌کند.

فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت کالایی‌‌ها و گزارش‌‌های مالی مثبت موجب بهبود تقاضا در بازار خواهد شد. در حال حاضر، عوامل بنیادی موجود در بورس می‌‌توانند اوضاع بد سهامداران را دگرگون کنند. با این وجود، به نظر می‌رسد که معامله ‌گران توجهی به این سیگنال‌های مثبت ندارند.

امروز صورت‌های مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه (فولاد) منتشر شد که حاکی از افزایش 88 درصدی درآمدهای عملیاتی سال گذشته بود. همچنین سود خالص این شرکت در سال 1400 رشد 120 درصدی داشته است. با انتشار این گزارش، تقاضا برای نماد فولاد افزایش یافت. فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت.

* گزارش‌های مثبت سهامداران را برای برگشت به بورس قانع نکرده است

امیر عسگری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: گزارشات خوبی از سوی برخی از شرکت‌‌های پتروشیمی، فلزی و نیز پالایشی‌ها ارايه شده است؛ اما رفتار بازار نشان از آن دارد که این گزارشات سهامداران را قانع به ادامه سرمایه‌گذاری در بورس نکرده است.

وی ادامه داد: برآیند معاملات بازار در هفته گذشته نشان ‌دهنده معاملات بازار با حجم اندک تقاضا و نیز معاملات بدون انرژی بود که این امر باعث شد تا حدی طرف عرضه بر طرف تقاضا غلبه داشته باشد. به‌ طور کلی در این روزها شاهد معاملات ضعیف از سوی سهامداران در این بازار هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه اکنون در روزهای پرنوسانی قرار دارد که علت عمده این مساله، عدم وجود نقدینگی در بازار است. سیاست‌گذاری ‌های انجام شده در حوزه اقتصاد کلان مانند افزایش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه ‌گذاران نگاه بدبینانه ‌تری را نسبت به این بازار پیدا کنند و برداشت بدی از افزایش نرخ بهره بین ‌بانکی داشته باشند.

* کاهش مستمر شاخص‌های بورس

در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس با کاهش 17 هزار و 357 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 423 هزار و 496 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 1.2 درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با ریزش 7 هزار و 240 واحدی در سطح 379 هزار و 976 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 1.87 درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 178 واحد پايین آمد و در سطح 18 هزار و 703 واحد قرار گرفت.

* رشد کل معاملات و معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد 37 درصدی به رقم 15 هزار و 957 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز با رشد 51 درصدی به 10 هزار و 502 میلیارد تومان بود که 65 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 22 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 880 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس حدود 18 درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و دومین روز متوالی منفی شد و 545 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که رشد 89 درصدی را نسبت به روز گذشته سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام داشته است.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) اختصاص داشت و نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شپدیس (پتروشیمی پردیس) و سکرد (سیمان کردستان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در بخش خرید، 64 درصد خریدها توسط حقیقی‌ها و 36 درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است. همچنین در بخش فروش 84 درصد فروش‌ها توسط حقیقی‌ها و 16 درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است.

در بازار امروز شاهد خروج 330 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از 40 هزار میلیارد تومان و خروج 229 میلیارد تومان از نمادهای با ارزش بازار بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده‌ایم.

* رشد مازاد عرضه در پایان معاملات بازار سرمایه

در جریان معاملات روز یکشنبه، تعداد 106 نماد با رشد قیمت و 519 سهم نیز با کاهش قیمت روبرو شدند.در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 33 درصد افزایش یافت و به 229 میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌‌های خرید نیز نسبت به پایان روز سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام کاری گذشته کاهش 8 درصدی داشت و در رقم 99 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای سکرد (شرکت سیمان کردستان)، قلرست (شرکت قند لرستان) و فگستر (شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد تکنو (شرکت تکنو تار)، انرژی3 (سایر اشخاص بورس انرژی) و سصفها (سیمان اصفهان) تعلق داشت.

سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / پیش بینی بورس امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ + چند سیگنال مهم بورسی

پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 29 تیر 1401 + چند سیگنال مهم بورسی

در پایان معاملات بازار بورس روز گذشته شاخص کل با بیشترین تاثیر منفی سه نماد “کگل، فخوز، نوری” با افت ۸۸۹ واحد همراه و در محدوده یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز با تاثیرپذیری یکسان از کلیه بازار ۷۵۶ واحد به رنگ قرمز درآمد و به سطح ۴۰۱ هزار واحد رسید. ارزش معاملات در بازار بورس به پایین تر سطح رسید و ۲/۳ هزار میلیارد تومان ثبت شد. حال روند معاملات بازار بورس امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه چگونه خواهد بود؟ آیا بازار در آخرین روز کاری تیر سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام ماه مثبت می شود؟ در ادامه با پیش بینی بورس امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ همراه ما باشید.

پیش بینی امروز بازار سهام

روز گذشته شاخص ها کار خود را با رنگ سبز آغاز کردند اما رفته رفته با افزایش فشار فروش و عرضه ها در برخی شاخص سازها، در نهایت شاخص کل و شاخص هم وزن با رنگ قرمز هرچند اندک به کار خود پایان دادند. امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه آخرین روز کاری بورس در اولین ماه تابستان ۱۴۰۱ خواهد بود که با توجه به پایین بودن ارزش معاملات، بازار وارد فضای رکودی شده و ریسک های زیادی بازار را تهدید می کند. و پیش بینی می شود این فضای رکودی تا مدتی ادامه دار باشد.

روز گذشته رئیس جمهور روسیه وارد تهران شد اما بورس واکنشی نشان نداد و یک روز رکودی و بی رمق دیگری را ثبت نمود که احتمال می رود اگر تصمیمی صحیح گرفته نشود یا اتفاق جدیدی رخ ندهد، بازار همچنان رکودی خواهد ماند و به روند روزهای گذشته اش ادامه خواهد داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر گزارش پیش بینی وضعیت بورس فردا چهارشنبه ۲۹ تیر سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام را بخوانید.

سیگنال های بورسی برای بازار امروز

مقامات ایران و ترکیه در حضور روسای جمهور دو کشور هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری در موضوعات متنوع سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی امضا کردند.(ایمنا)

سود سنواتی سهام ۳۹ ناشر ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ۳ هفته ابتدایی تیرماه سال جاری از طریق اطلاعات سامانه سجام پرداخت شد.(فارس)

این پرداخت سود از یک سو می‌تواند اعتماد سهامداران را نسبت به بورس افزایش دهد و از سوی دیگر نقدینگی جدید وارد بازار کند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: ایران دست های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در سیاست خارجی خود، به سوی تحکیم روابط با همسایگان به پیش می‌رود.(خبرآنلاین)

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: ایران دست های گشوده شده به سوی خود را می‌فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در سیاست خارجی خود، به سوی تحکیم روابط با همسایگان به پیش می‌رود.(خبرآنلاین)

محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: سهامداران سهام عدالت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فرصت دارند، شماره حساب خود را از طریق سجام اعلام کنند تا سود برای آنها واریز شود.(مهر)

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

بانک مرکزی حریف دلار ۳۵ هزار تومانی نشد

قیمت دلار تهران در روزهای گذشته با عبور سریع از مرزهای ۳۴ و ۳۵ هزار تومان، به سطوحی بی‌سابقه رسید.

فردای اقتصاد:‌ پس از هفته‌ها تلاش بازارساز برای نگه داشتن نرخ ارز پایین مرز ۳۳ هزار تومان، حالا بازار ارز با موج جدیدی از تقاضا مواجه شده است که قیمت دلار را به سطح بی‌سابقه ۳۵ هزار تومان رساند.

قیمت دلار از دوشنبه تا پنجشنبه سه مرز ۳۳، ۳۴ و ۳۵ هزار تومان را پشت سر گذاشت. دلار پیش از این سابقه حضور در کانال‌های ۳۴ و ۳۵ هزار تومان را نداشت.

به این ترتیب، اسکناس آمریکایی در هفته گذشته مجموعا ۲ هزار تومان معادل ۶.۲ درصد رشد کرد. این بیشترین افزایش هفتگی دلار به لحاظ درصدی در نزدیک به شش ماه گذشته (از اواسط اردیبهشت) است.

در روزهای گذشته دوباره صف خرید دلار با کارت ملی به صرافی‌ها بازگشته است. آمار معاملات بازار متشکل ارزی نیز نشان می‌دهد که صرافی‌ها در هفته گذشته بالغ بر ۱۱۳ میلیون دلار اسکناس از صادرکنندگان خریده‌اند تا آن را به متقاضیان بفروشند.

سیگنال‌های مثبت برجامی یا خبردرمانی؟

از روز چهارشنبه که قیمت دلار به کانال جدید ۳۴ هزار تومان رسید موج سیگنال‌های مثبت برجامی از سمت ایران آغاز شد.

ابتدا، چهارشنبه امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت که طی روزهای آینده هیاتی از تهران با هدف دیدار و رایزنی با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر می‌کند. او افزود که خود نیز با بورل، هماهنگ‌کننده اروپایی مذاکرات وین تلفنی صحبت می‌کند.

از سوی دیگر، از سفر رئیس کل بانک مرکزی عمان به تهران نیز این برداشت شد که احتمالا قرار است بار دیگر اخباری از مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار بلوکه ایران در کره جنوبی به گوش برسد؛ موضوعی که با توجه به سابقه طولانی ناکامی این مذاکرات، بسیاری از فعالان بازار ارز امیدی به تحقق آن ندارند. عمان در ماه‌های اخیر یکی از واسطه‌های مذاکرات برجام بوده است و پرداخت بدهی ۴۳ ساله انگلیس به ایران هم اسفند گذشته از کانال همین کشور انجام شد.

در پیش بینی قیمت دلار باید درنظر بگیریم که خریداران دلار این اخبار را در جهت تلاش دولت برای آرامش بخشیدن به بازار ارز تلقی کرده و چندان آن را جدی نگرفتند.

خبر پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل نیز در ناامیدی فعالان بازار ارز از احیای برجام نقش داشته است. این در حالی است که وضعیت دموکرات‌های آمریکا در انتخابات سه‌شنبه آینده کنگره هم متزلزل سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام به نظر می‌رسد و چندان برای حزب جو بایدن مطلوب نیست.

در سوی دیگر، ادعای بایدن که در اظهاراتی گفت «ایران را آزاد می‌کنیم» هم به نگرانی از تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن افزوده است.

بیشتر بخوانید: چرا قیمت دلار رکورد زد؟

روند قیمت دلار در دو هفته گذشته

سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام

از مهمترین مواردی که می تواند در روند بازار سهام اثر داشته باشد، مربوط به برنامه بودجه سال آینده است اگر جزییات بودجه سال۹۸ از سوی دولت منتشر شود، بی شک می توان دریافت مواضع دولت نسبت به بنگاه های اقتصادی بزرگ چگونه است.

عملکرد این مدت بورس تهران ذات یک بازار مالی استاندارد است نوسان های مثبت و منفی برای این روزهای بازار سهام دور از انتظار نبود.

کوروش شمس مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه ضمن اشاره به مطالب فوق بیان کرد: بازارهای مالی ذاتا با نوسان همراه هستند روند این هفته های بورس تهران هم گویای نوسانی است که از قبل قابل پیش بینی بود بعد از یک دوره روند صعودی، مطمئنا نوسان در قیمت ها مشاهده می شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این بین سرمایه گذاران باید با نگاهی میان مدت تا بلند مدت در بازار فعالیت داشته باشند و خریدهای شرکت ها باید بر اساس ارزش واقعی شرکت ها باشد.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در ادامه با اشاره به دلایل افت شاخص کل بورس طی این روزها بیان کرد: اتفاق های مهمی در بخش های مختلف اقتصاد کشور و بین المللی رخ داد، که باعث شد بازار و سهامداران بر اساس آن ها تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

وی توضیح داد : قیمت جهانی نفت که در ماه گذشته به بیش از ۸۰ دلار رسیده بود بر اثر ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک تا سطح ۵۰ دلار افت کرد.پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای

امریکا، بدعهدی عربستان و روسیه در زمینه کاهش تولید نفت از مهمترین مواردی بود که باعث افت بسیار شدید قیمت نفت شد با توجه به اینکه شرکت های پتروپالایشی سهم قابل توجه ای از بورس تهران را در اختیار دارند، این شرکت ها با افزایش عرضه همراه شدند.

کوروش شمس موضوع بعدی را کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی بیان کرد و گفت: بسیاری از شرکت های بورسی در نیمه نخست سال از رشد نرخ ارز در بازار ارز سودآوری داشتند.

از سوی دیگر سهم قابل توجه شرکت های صادرات محور و کامودیتی محور باعث شد با افت قیمت سهام آن ها، شاخص کل هم در مسیر نزولی قرار بگیرد.وی افزود: موضوع مهمی که در مورد نرخ ارز مطرح است، ابهام در چشم انداز آن است. سرمایه گذاران هم اکنون گمانه زنی های مختلفی در زمینه آینده نرخ دلار بیان می کنند اگر دولت بتواند در برنامه بودجه سال آینده سازو کار مشخصی در زمینه آینده بازار ارز مشخص کند، مطمئنا سهامداران می توانند بهتر تصمیم گیری

کنند.کارشناس بازار سرمایه در باره شرایط صنایع مختلف بورسی نیز این چنین گفت: در مدت اخیر صنایع کالا محور با تشدید عرضه بسیار زیادی همراه شده اند و به نظر می رسد این روزها به ارزندگی لازم برای خرید رسیده اند.

وی همچنین گفت: این گروه ها کماکان از نظر بنیادی شرایط بهتری نسبت به بسیاری از گروه های دیگر دارند از سویی کامودیتی ها در بازارهای جهانی با توجه به آمارهای اقتصادی چین پتانسیل رشد را دارند همچنین طی هفت ماهه نخست سال مقدار فروش این شرکت ها در شرایط مطلوبی قرار داشت که این موضوع هم بسیار مهم است.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در باره شرایط روزهای آتی بازار سهام گفت: از مهمترین مواردی که می تواند در روند بازار سهام اثر داشته باشد، مربوط به برنامه بودجه سال آینده است اگر جزییات بودجه سال۹۸ از سوی دولت منتشر شود، بی شک می توان دریافت مواضع دولت نسبت به بنگاه های اقتصادی بزرگ چگونه است.

وی در پایان بیان کرد: تصمیمات دولت می تواند بازار را یک قدم بیشتر به سمت شفافیت سوق دهد، سیاست های ارزی، بانکی، صنایع مختلف دولت از مواردی است که بسیار مورد توجه سهامداران است.

آموزش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و نحوه کار با آن

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور که شامل گروهی از اسیلاتورها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمتی یک توکن یا ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند. اندیکاتور استوکاستیک شامل دسته‌ای از نوسانگیرهاست که پیشتر در بازارهای مالی و سنتی مثل فارکس، بورس و دیگر سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

اندیکاتور استوکاستیک اولین‌بار در سال ۱۹۵۰ میلادی و توسط یک تاجر با عنوان جورج لین (George Lane) ابداع و ارائه شد. همان‌طور که جورج در دهه ۵۰ گفته بود، اگر موشکی را در حال بالا رفتن در فضا متصور شویم، پیش از آنکه حرکت آن به سمت پایین شکل بگیرد، سرعت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین، قبل از اینکه قیمت یک سهام افزایش یابد، تحرکات قبلی آن گویای همه‌چیز خواهند بود. با والکس همراه شوید تا بیشتر در مورد این اندیکاتور به بحث بنشینیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور همیشه آخرین قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را با محدوده معاملاتی سابق آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فهمید که آیا قیمت کنونی یک ارز دیجیتال در مقایسه با دوره معاملاتی ۶ ماه پیش آن دچار چه فعل‌وانفعلات مثبت یا منفی شده است. این شاخص با دیگر اندیکاتورهای تحلیلی موجود در بازار بسیار متفاوت است؛ چرا که قیمت یا حجم معاملات یک ارز دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه سرعت و حرکت روند بازار را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

هر نوع تغییر در تحرکات یک ارز دیجیتال می‌تواند شکل‌گیری خط روند بازار آن را در دوره کنونی مشخص کند و این اندیکاتور می‌تواند آینده این روند را پیشبینی کند. استوکاستیک از معدود اندیکاتورهای پیشرفته است که با تکیه بر ابزارهای فنی در تحلیل، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمت را پیش از تحقق آن پیشبینی کنند. شاخص‌های دیگر از جمله میانگین متحرک در مقام مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک، فقط نوسانات قیمت قبلی را گزارش می‌کنند. با تمامی این اوصاف نباید گمان کرد که شاخص‌های دیگر به‌دردنخور و بلااستفاده هستند؛ چرا که هر شاخص و اندیکاتوری، هدف خاص خودش را دنبال می‌کند.

دوره زمانی خاصی که استوکاستیک، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، شامل تمامی قیمت‌هایی است که یک ارز دیجیتال در طول آن دوره تجربه کرده است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین ۵۰ هزار دلار شود، به ۴۹ هزار دلار کاهش پیدا کند، مجدداً به محدوده ۵۴ هزار دلاری برسد و در ۵۲ هزار دلار بسته شود، محدوده معاملاتی آن در این دوره برابر با ۴۹ هزار دلار (کمترین) تا ۵۴ هزار دلار (بیشترین) خواهد بود. همبستگی میان قیمت بسته‌شده و سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام محدوده معاملاتی یک ارز دیجیتال مدام در حال تغییر است و حرکت آن مشخص می‌کند که شتاب قیمتی آن چقدر می‌تواند باشد.

تعیین روند بازار توسط معامله‌گر

با توجه به توضیحات بالا، معامله‌گر می‌تواند تغییرات حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد و با اندیکاتور استوکاستیک، یک خط روند را تعیین کند. به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، تحرکات قیمتی آن دائماً در حال افت‌وخیر خواهند بود و نمی‌توان بیشترین قیمت را لزوماً به‌عنوان قیمت بسته‌شده در نظر گرفت.

به‌عبارت دیگر، درست قبل از رسیدن قیمت ارز دیجیتال به بالاترین حد ممکن، قیمت دچار افت می‌شود و در نهایت در بالاترین حد ممکن بسته خواهد شد. مثال جورج لین در مورد موشک و مطابقت دادن آن با اندیکاتور استوکاستیک کاملاً هوشمندانه و ملموس است.

معامله‌گران معمولاً زمانی توجه خود را به تفاسیر اندیکاتور استوکاستیک جلب می‌کنند که اندیکاتور بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ باشد؛ این مقادیر همواره به‌عنوان سطوح خریدفروش بیش‌ازاندازه تعریف می‌شوند. با این حال، سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری در این موضوع وجود دارند که در مورد آنها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

آموزش تنطیمات اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک دارای ۲ خط با عناوین K% و D% است؛ خط اول، بیانگر شخص استوکاستیک و خط دوم نشانگر خط سیگنال است. فرمول این اندیکاتور به‌صورت ساده شامل معادله زیر است:

حدود ۱۴ دوره معاملاتی به‌صورت پیشفرض برای این اندیکاتور تعریف شده‌اند؛ به این معنا که پایین‌ترین و بالاترین حرکت قیمتی از فرمول این اندیکاتور مربوط به ۱۴ دوره گذشته است که می‌تواند D1، H1، M30، M1 و غیره باشد. با توجه به این نکات، روش دیگر برای تعریف فرمول این اندیکاتور، معادله زیر است:

K% = 100 * (C – L14) / (H14 – L14)

خط دوم یا خط سیگنال شامل میانگین متحرک ۳ دوره‌ای مربوط به %K است که با عنوان Signal Line شناخته می‌شود. اگر این شاخص را در ابزارهای تحلیلی دیگر مثل Trading View مشاهده کنید، خط %K با رنگ آبی و خط %D با رنگ قرمز قابل بررسی خواهند بود. علی‌رغم اینکه اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت پیشفرض دارای ۱۴ دوره است، شما می‌توانید بسته به سبک، هدف و مشخصات معاملاتی خود، آن را تغییر دهید. این نکته را فراموش نکنید که مقدار خط سیگنال هرچقدر بیشتر باشد، از %K بیشتر عقب خواهد سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام ماند.

روش تفسیر استوکاستیک به زبان ساده

استوکاستیک از آن دست ابزار تحلیلی است که نه آنچنان پیچیده محسوب می‌شود که نتوان از آن استفاده کرد و نه آنقدر ساده است که بخواهید آن را دست‌کم و سطحی تلقی کنید. کافی است که نکات زیر را برای تفسیر داده‌های آن در نظر داشته باشید:

وقتی که نوسانگر استوکاستیک بالاتر از ۸۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که قیمت ارز دیجیتال به اوج محدوده ۱۴ دوره قبلی می‌رسد و در آن نقطه بسته خواهد شد. برعکس، زمانی که این اندیکاتور زیر ۲۰ قرار بگیرد، سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام سیگنال های مثبت از سوی بازار سهام نشانگر آن است که قیمت بسته‌شده آن در پایین‌ترین محدوده ۱۴ دوره سابق تعریف خواهد شد.

• یک قانون نانوشته در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ آن هم این است که در یک بازار با وضعیت صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ممکن بسته می‌شوند. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت بسته خواهند شد. اگر قیمت بسته‌شده یک ارز دیجیتال از حد بالاترین یا پایین‌ترین عبور کند، یعنی که خط روند بازار در حال کاهش است.
• اگر اندیکاتور استوکاستیک بالای ۵۰ قرار گرفته باشد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال مورد نظر در بالاترین حد محدوده قیمتی مورد معامله قرار خواهد گرفت.
• اگر نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده بالای ۸۰ باشد، یعنی روند صعودی بازار بسیار قدرتمند است و اگر قیمت ارز دیجیتال همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت بسته شود، یعنی روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها خبر از غیرواقعی بودن نتایج و پیشبینی‌های حاصل از این اندیکاتور می‌دهند، واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که این شاخص فقط حرکت ساده قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک در معاملات ارز دیجیتال

نوسانگیر استوکاستیک می‌تواند چندین نوع سیگنال مختلف را ارائه دهد که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند به معاملات سودآور در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند. البته فراموش نکنید که بازار ارز دیجیتال همواره دچار نوسان‌های عجیب‌وغریب است و ممکن است که گاهی منطق تحلیل تکنیکال در بعضی اوقات نادیده گرفته شوند. برای جلوگیری از بروز سیگنال‌های گمراه‌کننده و نادرست، این اندیکاتور را با سیار ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کنید تا هدف مورد نظرتان به‌خوبی مورد هدف قرار بگیرد.

در ادامه به چندین سیگنال رایج در اندیکاتور استوکاستیک به شما معرفی خواهند شد:

ادامه‌دار شدن خط روند (Trend Following): اگر استوکاستیک در یک جهت خاص با همان سرعت زاویه‌دار حرکت کند، بیانگر آن است که خط روند بازار هنوز اعتبار و ادامه خواهد داشت؛ بنابراین می‌توانید استراتژی دنبال کردن خط روند بازار مورد نظرتان را اجرا کنید.

معکوس شدن خط روند (Trend Reversal): زمانی که اندیکاتور استوکاستیک شروع به تغییر جهت می‌کند و منطقه بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را ترک می‌کند، خط روند دچار وضعیت معکوس می‌شود. اگر اندیکاتور تغییر جهت داد و از سطح ۸۰ از بالا به پایین حرکت کرد، این حالت را برایش تفسیر کنید.

معاملات شکست (Breakout Trading): از این اندیکاتور می‌توان برای تحقق اهداف استراتژی شکست هم استفاده کرد. وقتی متوجه شدید که اندیکاتور به‌صورت ناگهانی در یک جهت خاص شتاب گرفته است و ۲ خط آن در حال وسیع شدن هستند، می‌توانید شروع یک خط روند جدید را تفسیر کنید.

تحلیل سیگنال واگرایی (Divergences): استوکاستیک به‌عنوان یک شاخص حرکتی، برای تشخیص سیگنال‌هایی مثل Divergences هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته شاخص‌های دیگر مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مک‌دی (MACD) هم همین خاصیت را دارند و می‌توانند معکوس شدن خط روند با اعلام پایان روند بازار را نشان دهند.

نکته: وضعیت واگرایی یا Divergence زمانی مورد تایید خواهد بود که ۲ پارامتر قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. به‌عبارت ساده‌تر اگر روند نزولی به پایین‌تر از حد خود برسد اما اندیکاتور بالاترین حد را نشان دهد، یعنی تسلط خرس‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال در حال از دست رفتن است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک هم مانند همه شاخص‌های موجود در بازار دارای ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خودش است. موارد زیر ۲ مورد از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور محسوب می‌شوند:

• نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک همواره به‌عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند حرکت بعدی قیمت را مورد پیشبینی قرار دهد. با این اوصاف ممکن است که بازار با منطق اندیکاتور مطابقت نداشته باشد؛ چرا که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است.
• یکی دیگر از مزایای استوکاستیک، ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و دقیق است. همچنین، این اندیکاتور برای چندین‌دهه است که مورد استفاده معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف قرار دارد و در زمینه‌های مختلف آزمایش شده است.

اشکال اصلی: با وجود تمامی ویژگی‌های مثبت، یکی از ایرادات این است که نوسانگر، سیگنال‌های نادرست و اشتباه هم تولید می‌کند و همین به‌تنهایی می‌تواند کُشنده و مضر باشد. برای رفع این مشکل باید صبر کنید تا سیگنال‌های معاملاتی با روند کلی بازار مطابقت داشته باشند. برای بهتر شدن وضعیت، از میانگین متحرک آهسته (MA) مثل MA 100 یا MA 200 بهره بگیرید. وقتی قیمت ارز دیجیتال از محدوده MA بالاتر حرکت کند، می‌توانید فقط سیگنال‌های صعودی ارائه‌شده توسط اندیکاتور استوکاستیک را جدی بگیرید.

استوکاستیک در برابر شاخص RSI

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً با هم مقایسه می‎شوند، چرا که هر دو دارای نوسانگر حرکت قیمت هستند و برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که بعضی از معامله‌گران با توجه به شباهت‌هایی که وجود دارند، از یکی به‌جای دیگری استفاده می‌کنند، این ۲ شاخص دارای پیش‌زمینه و البته شیوه محاسباتی متفاوتی هستند.

تئوری و فلسفه‌ای که در پشت اندیکاتور استوکاستیک قرار دارد، این است که قیمت‌های بسته‌شده باید نزدیک به همان جهتی که خط روند وجود دارد، قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، حرکت خط روند بازار در حال از دست دادن قدرت خود است. ابن در حالی است که شاخص RSI با محاسبه سرعت حرکت قیمت، سطوح خریدوفروش اشباع‌شده را پیشبینی می‌کند. شاخص RSI هم مثل استوکاستیک دارای ۱۴ دوره به‌صورت پیشفرض است که رابطه میان میانگین بالا و متوسط پایین را اندازه‌گیری خواهد کرد.

شاخص RSI هم بین محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند اما سطوح خریدفروش اشباع‌شده آن به ترتیب در محدوده ۷۰ و ۳۰ در نظر گرفته می‌شوند. به‌طورکلی، معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص RSI در بازارهای پرطرفدار و از شاخص استوکاستیک در بازارهای پرنوسان مثل کریپتوکارنسی استفاده می‌کنند.

سایه‌به‌سایه قیمت‌ها با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کامل‌ترین و مناسبترین گزینه برای استفاده از تحلیل تکنیکال است. آنچه که در اندیکاتور استوکاستیک مورد هدف قرار می‌گیرد، تحرکات ساده قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی و مقایسه آن با ادوار گذشته است. با توجه به همین تعقیب‌های قیمتی است که معامله‌گران می‌توانند خط روند بازار مورد نظر را پیشبینی کنند و تصمیمات سودآور متعددی اتخاذ کنند. با تمامی این اوصاف، این اندیکاتور رقبای خاص خودش را دارد و نباید آن را یک ابزار بی‌نقص تلقی کرد.

در این مقاله تخصصی از والکس به معرفی این اندیکاتور و آموزش چگونگی تفسیر داده‌های آن پرداختیم. فرض کنید که اگر شما بتوانید به‌خوبی شنا کنید و عمق رودخانه‌ها را تخمین بزنید، می‌توانید روزانه درآمد خوبی داشته باشید. برای اینکه بتوانید از این چالش سربلند خارج شوید، مسلماً باید به مهارت شنا مسلط باشید. داستان استوکاستیک و اندیکاتور آن در بازار ارزهای دیجیتال هم همین است. با توجه به مثالی که مطرح کردیم، توانایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تسلط بر مهارت‌های شناست.