ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ

اندیکاتور Momentum - اندیکاتور مومنتوم

شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) اندیکاتوری است که جهت روند را نشان می دهد و میزان سرعت تغییر قیمت را بواسطۀ مقایسۀ قیمت های گذشته و کنونی مورد سنجش قرار می دهد.

کاربرد اندیکاتور Momentum

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

• در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
• محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
• الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

استراتژی مومنتوم چیست؟ | سودآوری استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که هدف آن، بهره‌برداری از روند فعلی بازار از طریق افزایش سرعت و افزایش یا کاهش قیمت عنوان می‌شود. فردی که سرمایه‌گذاری مومنتوم را برای اولین بار مطرح کرده است هویت نامشخصی دارد اما در سال ۱۹۹۳ محققان در یک مجله مالی، اولین بار این مفهوم را معرفی کردند. معاملات مومنتوم را می‌توان در تمام بازارها استفاده کرد؛ بااین‌حال، به دلیل نوسانات موجود در بازارها، اغلب توسط معامله‌گران فارکس و سهام استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری را خریداری می‌کنند که در حال افزایش هستند و زمانی‌که به نظر می‌رسد به اوج خود رسیده‌اند، آن‌ها را می‌فروشند؛ سپس سرمایه‌گذار پول نقد را دریافت کرده و به دنبال روند صعودی کوتاه مدت بعدی یا فرصت خرید جدید می‌گردد و این روند، به همین ترتیب تکرار می‌شود. معامله‌گران ماهر می‌دانند که چه زمانی باید به یک موقعیت وارد شوند، چه مدت آن را نگه دارند و چه زمانی از آن خارج شوند. این خلاصه‌ای از استراتژی مومنتوم بود که در این مقاله از دلفین وست قصد داریم به آن بپردازیم و همچنین سرمایه‌گذاری مومنتوم و مزایا و مشکلات آن را توضیح دهیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

سرمایه‌گذاری مومنتوم به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار با گرفتن موقعیت‌های کوتاه‌مدت در سهام در حال صعود، و فروش آن‌ها به محض مشاهده نشانه‌هایی از نزول صورت می‌گیرد؛ سپس سرمایه‌گذار سرمایه را به موقعیت‌های جدید منتقل می‌کند. در این حالت، نوسانات بازار مانند امواجی در اقیانوس است که یک سرمایه‌گذار مومنتوم در حال حرکت به سمت این اقیانوس بوده تا پیش از سقوط مجدد موج اول، بتواند به موج بعدی وارد شود. مطابق با استراتژی معاملاتی مومنتوم، دارایی‌های در حال رشد را خریداری کرده و سپس، هنگام قرار گرفتن قیمت در بالاترین حد خود، آن‌ها را می‌فروشد.

در این قسمت، قصد داریم تا ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم را شناسایی و نحوه‌ به کار‌گیری آن‌ها را بررسی کنیم. برای این منظور به مواردی مانند اندیکاتور استوکاستیک، سطوح حمایت و مقاومتی و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) نیاز داریم. جهت استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم باید توانایی تشخیص برگشت قیمت را داشته باشیم. برای این امر، بهترین روش این است که قیمت سهم را بر روی نمودار روزانه بررسی کنیم. این عمل در واقع، پیاده‌سازی استراتژی معامله برگشتی مومنتوم نام دارد. علاوه‌بر‌این، باید بررسی کنیم که در روز‌های اخیر، روند بازار صعودی بوده یا نزولی و همچنین، با استفاده از استوکاستیک روزانه یا هفتگی به تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش بپردازیم.

مبنای سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

بازارهای مومنتوم معاملاتی به قوانین پیچیده مدیریتی برای رسیدگی به نوسانات، ازدحام بیش از حد و مواردی نیاز دارند که منجر به کاهش سود می‌شوند که معامله‌گران بازار به‌طور معمول این موارد را نادیده می‌گیرند. سرمایه‌گذاری مومنتوم بر این فرض استوار است که بازار به احتمال زیاد روند فعلی خود را از هر نقطه زمانی ادامه می‌دهند. درست است که روند بازار معکوس خواهد شد، اما این از نظر آماری کمتر از ادامه روند رخ می‌دهد.

برخی از تحلیلگران سرمایه‌گذاری، حرکتی را با عنوان “خرید بالا و فروش بالاتر”، در تلاش برای غلبه بر میانگین بازار، توصیف کرده‌اند. برای استفاده از این استراتژی در معاملات خود، ابتدا باید به‌عنوان یک معامله‌گر توانایی انجام معاملات کوتاه مدت در نوسان‌های بازار را داشته باشیم. این به این معنا است که هنگامی‌که پیش از شتاب گرفتن قیمت، وارد سهم شده و هنگام به اوج رسیدن آن، سهم را می‌فروشیم، نوسان‌هایی در بازار ایجاد می‌شوند که یک فرصت معاملاتی به‌شمار می‌آیند. استراتژی مومنتوم در سرمایه‌گذاری، مبتنی بر پنج مبنا و اساس است. این پنج اساس عبارتند از: پیدا کردن سهام مناسب، کنترل ریسک، ورود به سهام، مدیریت معامله و خروج از سهام.

سرمایه‌گذاران مومنتوم از شاخص‌های فنی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کنند تا روندها را شناسایی کرده و قدرت آن را بسنجند. به‌عبارت دیگر، برای تعیین سطح نوسان قیمت در بازار، سرمایه‌گذاران مومنتوم به دنبال تحلیل، درک و پیش‌بینی رفتار سایر سرمایه‌گذاران در بازار هستند. آگاهی از سوگیری‌های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اثربخشی یک استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم را افزایش دهد.

تجزیه‌و‌تحلیل فنی، نقطه مرجع اصلی برای سرمایه‌گذاران مومنتوم است؛ از آن‌جایی که معامله‌گران زمان قابل‌توجهی را صرف تلاش برای تعیین قدرت روند قیمت دارایی می‌کنند، آگاهی از شاخص‌های فنی کلیدی برای به‌کارگیری موفقیت‌آمیز یک استراتژی معاملاتی مومنتوم، حیاتی است. در ادامه برخی از اندیکاتور‌های فنی که اغلب در معاملات مومنتوم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان شده است:

خطوط روند

خطوط ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ روند از ابزار تحلیل تکنیکال اساسی برای نظارت بر حرکت قیمت هستند. یک خط روند، بین دو نقطه متوالی در نمودار قیمت رسم می‌شود. اگر خط حاصل به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان‌دهنده این است که یک روند مثبت و صعودی وجود دارد و سرمایه‌گذار ممکن است سهامی را خریداری کند و اگر خط حاصل نزولی باشد، روند منفی یا نزولی است و به‌عنوان محتمل‌ترین موقعیت سودآور، فروش انجام می‌شود.

میانگین متحرک

یک خط میانگین متحرک، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند غالب را شناسایی کرده و درعین‌حال با بسیاری از مشکلات ناشی از نوسانات قیمت، مقابله کنند. زمانی‌که قیمت اوراق بهادار به‌طور مداوم در یک میانگین متحرک یا بالاتر از آن باقی بماند، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی است. یک روند نزولی معمولا با حفظ موقعیت قیمت در یک میانگین متحرک انتخابی یا کمتر از آن در نمودار نمود پیدا می‌کند.

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX)، یک شاخص مومنتوم بسیار محبوب است که معمولا نسبت به نوسان‌گر تصادفی، کمتر مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. در ADX ،(A) برای تعیین وجود یک روند و (B) برای قدرت یک روند استفاده می‌شود. مقادیر ADX از 0 تا 100 متغیر است. مقادیر کمتر از 25، بازاری بدون جهت را نشان می‌دهد که در آن، روند واضحی وجود ندارد.

معامله‌گرانی که از استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند، زمانی‌که حرکت قیمت صعودی است از خرید یا فروش اوراق بهادار در زمان کوتاه سود می‌برند. حرکت بالا با افزایش یا کاهش قیمت در یک محدوده وسیع در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مشهود است. بازارهایی با سطوح حرکت بالا معمولا نوسانات بیشتری را نیز نشان می‌دهند. میانگین حجم معاملات بالا، یک سیگنال اساسی برای وجود مومنتوم است. سرمایه‌گذاری مومنتوم معمولا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی است، زیرا معامله‌گران صرفا به دنبال جذب بخشی از حرکت قیمت در یک روند هستند.

شتاب سرمایه‌گذاری به روش‌های زیر آشکار می‌شود:

– یک معامله‌گر از شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکتی خاص مانند ADX برای شناسایی وجود یک روند استفاده می‌کند.

– همان‌طور که روند شتاب می‌گیرد، معامله‌گر موقعیتی در بازار جهت روند به دست می‌آورد (خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی.)

– هنگامی که حرکت روند، نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد، معامله‌گر اقدام به خروج از موقعیت خود پیش از وقوع سیر نزولی می‌کند.

استراتژی روند مقابل استراتژی مومنتوم

استراتژی‌های دنباله‌روی روند و مومنتوم شباهت‌های مشترکی دارند، زیرا هر دو بر روی اقدامات قیمت تمرکز می‌کنند، به‌صورتی که در روندهای صعودی، خرید کرده و در روند‌های نزولی می‌فروشند.

دنبال کردن روند، یکی‌دیگر از استراتژی‌های معاملاتی است که برای شناسایی خطوط روند در نمودارهای قیمت، هنگام معامله دارایی‌ها استفاده می‌شود. با‌این‌حال، درحالی‌که معاملات مبتنی بر مومنتوم به جنبه‌های تحلیل بنیادی برای انجام پیش‌بینی‌ها متکی است، پیروان استراتژی روند تمایل دارند تنها بر قیمت و حجم معاملات خود تمرکز کنند. دنبال‌کنندگان استراتژی روند، به جای قرار دادن مقدار زیادی سرمایه در یک موقعیت، اندازه موقعیت خود را با روند انداز‌گیری می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در پایان این بحث، بهتر است بدانیم که معاملات مومنتوم برای همه افراد مناسب نیست، اما اگر به درستی انجام شود، اغلب می‌تواند بازدهی چشم‌گیری داشته باشد. معامله در این نوع سبک به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد، زیرا معاملات باید در اولین نشانه از ضعف، بسته شده و وجوه فورا در معامله متفاوتی قرار بگیرند. عواملی مانند کمیسیون، این نوع معاملات را برای بسیاری از معامله‌گران غیرعملی کرده است، اما این موضوع در حال تغییر است. در این مقاله سعی کردیم تا هرآنچه نیاز است راجع به استراتژی مومنتوم و نحوه‌ عملکرد آن بدانید، جمع‌آوری کرده و شرح دهیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل تکنیکال 18 (مومنتوم)

امروز به بررسی اندیکاتور مومنتوم (momentum) که جزو دسته اسیلاتور ها به حساب می آید میپردازیم؛ اسیلاتور ها آن دسته از اندیکاتور ها میباشند که مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی و بررسی میکنند.

روش های معاملاتی

ریچارد دریهاویس (Richard Driehaus) یکی از سرمایه گذاران و تحلیل گران سرشناس بازار های مالی این نوع از معامله کردن را وارد بازار کرد که عبارت است از: به جای اینکه ما دست به خرید دارایی در قیمت های پایین بزنیم و منتظر صعود نمودار و کسب سود باشیم میتوانیم در قیمت های بالا خریده و در قیمت های بالاتر بفروشیم و در نتیجه سود بدست بیاوریم.

روند های صعودی بهتر هستند!

مومنتوم به یک سری از استراتژی های معاملاتی گفته میشود که در آن ها خریداران با خرید در قیمت های بالا و فروش دارایی در اوج قیمتی خود به سود میرسند. به طور کلی بازار کریپتو روند های صعودی را دنبال میکند و اندیکاتور مومنتوم نیز در روند های صعودی بهتر و موفق تر عمل میکند زیرا که روند های صعودی طولانی تر و قوی تر هستند.

شتاب مومنتوم

مومنتوم اینگونه کار میکند که در ابتدا با شتاب کم شروع به حرکت و صعود میکند و سپس در اوج شتاب بیشتری گرفته تا قله های بالاتری را ثبت کند سپس بازار شکل اصلاحی به خود میگیرد و از قدرت و شتاب آن روند کم کرده و به سمت پایین می آید.

نوسان گیری

سرمایه گذاری مومنتوم اینگونه است که از نوسانات بازار استفاده میکنید و بدور از روند اصلی بازار دست به معامله زده و سود از نوسان کردن قیمت بدست میاورید؛ همانند موج سواری بر روی دریا هر نوسان یک موج حساب شده و معامله گر پس از هر نوسان منتظر نقطه ورود به بازار میماند تا دوباره نوسان گیری کرده و سود کسب کند.

انتخاب دارایی

توجه داشته باشید که در انتخاب دارایی برای نوسان گیری از دارایی هایی که حداقل روزانه پنج میلیون دلار حجم مبادلات دارند استفاده کنید (چراکه با ورود نهنگ ها به راحتی و با شدت زیاد نوسانات خلاف جهت شما ایجاد نشود و باعث متضرر شدن شما نشود) همچنین در انتخاب دارایی سعی کنید آن را برگزینید که نوسانات بیشتری دارد.

بازه های زمانی

پوزیشن های نوسان گیری و روش معاملاتی مومنتوم به صورت کوتاه مدت میباشد و زیاد طول نمیکشد؛ حواستان باشد به هیچ وجه معاملات کوتاه مدت خود را در روش مومنتوم به حال خود و بدون مشخص کردن حد ضرر و حد سود رها نکنید چرا که ممکنه در نبود شما روند تغییر کند و ترید کوتاه مدت شما خراب بشود.

سود بیشتر!

یک معامله گر مومنتوم سعی میکند زودتر از بقیه روند صعودی را تشخصی و خرید بکند و همچنین در اخرین لحظات و در اوج قیمت نمودار دست به فروش دارایی بزند با این روش شما نیز میتوانید بیشترین سود ممکن را از یک روند صعودی و نوسان بگیرید.

فروش به موقع

زمانی که روند صعودی ضعیف و ضعیف تر شد و با استفاده از ابزار های تحلیلی مشخص شد که قدرت خود را از دست داده است باید به فکر فروش هرچه زودتر دارایی خود بیوفتید تا از آن سودی که کسب کرده اید کم نشود؛ گاهی از مواقع ممکن است بازگشت نمودار به قدری زیاد باشد که علاوه بر اینکه سود نکنید دچار ضرر نیز بشوید.

نحوه عملکرد

اندیکاتور مومنتوم قیمت فعلی را با قیمت های گذشته در بازه های زمانی مشخص مقایسه میکند؛ این اندیکاتور از یک خط و نوسان اطراف خط صفر تا محدوده مثبت و منفی 10 تشکیل شده است.

زمانی که اندیکاتور مومنتوم خط صفر را به سمت بالا شکست نشان از قوی شدن مومنتوم و سیگنال خرید است و زمانی که ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ رو به پایین خط صفر شکست به معنی سیگنال فروش میباشد.

سیگنال های مومنتوم

در هنگام خرید یا فروش منتظر بمانید اندیکاتتور مومنتوم به خط صفر برسد و آن را دوباره به سمت بالا بشکند تا دست به خرید و یا به خط صفر رسیده و به سمت پایین شکست پیدا کند تا دست به فروش بزنید و اینگونه از سیگنال های مومنتوم و نرخ قدرت بازار استفاده کنید.

تقاطع خطوط

شما میتوانید یک اندیکاتور میانگین متحرک به مومنتوم خط اضافه کنید و سپس از تقاطع های این خطوط سیگنال های خرید و فروش را بدست بیاورید که به شرح زیر است:

• اگر اندیکاتور مومنتوم شما از پایین رو به بالا اندیکاتور میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال خرید و صعودی بودن بازار است.
• اگر اندیکاتور مومنتوم از بالا رو به پایین میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال فروش بوده و نزولی بودن بازار را نشان میدهد.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که این روش زمانی که بازار بی روند میشود اصلا مناسب نبوده و باعث به اشتباه افتادن شما میشود، پس از این روش و این اندیکاتور در بازار های روند دار استفاده کنید.

تایید روند ها

اندیکاتور مومنتوم رشد و نزول بازار را با رشد و نزول خود اندیکاتور تایید میکند و بهترین روش سوار شدن بر روی امواج و نوسانات بازار در مسیر روند با استفاده از سیگنال های این اندیکاتور میباشد و سپس با دریافت سیگنال های ضعیف شدن قدرت روند از پوزیشن های خود خارج شوید.

واگرایی

در این اندیکاتور از واگرایی نیز میتوانید استفاده کنید، زمانی که نمودار در حال ساختن کف های پایین تر بوده ولی اندیکاتور آن را تایید نمیکند و در حال ساختن سقف های بالاتر است به معنی سیگنال های خرید میباشد و میتوانید با خرید دارایی قبل از شروع شدن روند صعودی بر روی آن سوار شوید. این واگرایی در در روند های نزولی نیس دقیقا برعکس روند های صعودی نیز وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور های مومنتوم برای همه ممکن است مناسب نباشد چراکه وقت و دقت بیشتری را از معامله گران و تحلیل گران میطلبد ولی در ازای این وقت و تمرکز بیشتر سود های بهتری را نیز نسیب تریدر ها میکند و شما میتوانید بدون رشد کردن قیمت دارایی هایتان و تنها با استفاده از نوسانات بازار به سود های خیلی خوبی دست پیدا بکنید.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

استفاده از اندیکاتور شاخص حرکت یا مومنتوم برای تایید روند

این اندیکاتورها میتوانند در زمانی که یک روند برقرار شده باشد، در ازای داشتن ورود همراه با تاخیر؛ آن را رصد (هدفگیری) نمایند.

اما نقطه روشن در آنها، این است که احتمال ِ خطای کمی وجود دارد.

در نمودار GBP/USD’s بالا، ما 10 EMA(آبی) ، 20 EMA (قرمز) و MACD را اعمال کردیم (بکار بردیم).

در حوالی 15 اکتبر، 10 EMA به بالاتر از 20 EMA گذر کرد، که یک همگذری(تقاطع) [1] صعودی میباشد.

به طور مشابه، MACD یک همگذری به سمت بالا را ساخت و سیگنال خرید را داد.

در صورتی که شما سریعا پس از این، وارد یک معامله خرید شوید، در این صورت شما از این روند صعودی( رو به بالا) خوبی که وجود دارد، لذت خواهید برد.

پس از آن، هر دوی میانگین‌های متحرک و MACD ، یک جفت سیگنال فروش را میدهند.

و با قضاوت از روی روند قوی نزولی که رخ داده است، اتخاذ (انجام) آن معامله های فروش میتواند باعث ایجاد سود زیادی شود.

ما میتوانیم آن علامت‌های دلار را که در چشم شما برق میزند ببینیم!

حال اجازه دهید به نمودار دیگری نگاه کنیم، شما خواهید دید که چگونه این سیگنالهای همگذر میتوانند گاهی اوقات ، سیگنالهای نادرست را بدهند. که آنها را " تقلبی" مینامیم.

در 15 مارس، MACD یک همگذری صعودی را تولید نمود در حالیکه میانگین متحرک، هیچگونه سیگنالی را نداد.

در صورتی که شما در آن سیگنال خرید حاصل از MACD اقدام نمایید، در آن صورت شما فریب میخورید.

بطور مشابه، سیگنال خرید MACD’s تا انتهای ماه می ، همراه با هیچگونه همگذری میانگین متحرکی نمیباشد. در صورتی که شما درست در همان زمان به یک معامله خرید وارد شوید، شما باید خود را برای زیان آماده کنید زیرا قیمت کمی پس از آن کاهش می یابد.

شما تنها دو قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):